Strategi hentian jejak berasaskan ATR (panjang sahaja)
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk ATR yang menetapkan harga stop loss dinamik dengan dua parameter yang berbeza, satu stop loss cepat dan satu stop loss perlahan, untuk membuat banyak perdagangan atau stop loss keluar dari kedudukan berdasarkan kepada harga yang memecahkan harga stop loss yang berbeza. Tujuan strategi ini adalah untuk menggunakan penunjuk ATR untuk menetapkan kedudukan stop loss yang munasabah, dan pada masa yang sama memastikan stop loss.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk mengira kedudukan hentian dengan dua parameter yang berbeza. Hentian pantas menggunakan ATR 5 kitaran kali 0.5 sebagai amplitudo hentian. Hentian perlahan menggunakan ATR 10 kitaran kali 3 sebagai amplitudo hentian.
Logiknya ialah:
Hitung harga hentian pantas Trail 1: 5 ATR kitaran kali 0.5
Hitung harga hentian perlahan Trail 2: 10 ATR kitaran 3
Apabila harga naik dan melampaui Trail 1, buat kedudukan terlebih tinggi.
Apabila harga terus meningkat dan menembusi Trail2, kedudukan hentian akan disesuaikan kepada Trail2
Jika harga berbalik ke bawah dan menembusi Trail 1, kedudukan hentian akan diarahkan kembali ke Trail 1
Jika harga terus turun dan menembusi Trail 2, kedudukan hentian akan disesuaikan kepada Trail 2
Akhirnya, jika harga mencetuskan harga stop loss, stop loss akan keluar dari kedudukan
Dengan cara ini, anda boleh mengikuti trend untuk menjalankan keuntungan apabila harga naik, dan berhenti tepat pada masanya apabila harga berbalik turun. Pada masa yang sama, dua harga berhenti yang cepat dan perlahan dapat menyeimbangkan hubungan antara berhenti dan mengikuti.
Kelebihan Strategik
Menggunakan ATR untuk menetapkan kedudukan berhenti yang dinamik, anda boleh menetapkan markah berhenti yang munasabah berdasarkan turun naik pasaran
Mekanisme double-stop menyeimbangkan hubungan antara stop loss dan trace, dengan kedua-dua stop loss dan traceback
Mengambil pelbagai arah adalah trend dan mudah untuk mendapat keuntungan
Strategi logik mudah difahami dan mudah dilaksanakan
Peraturan Hentikan Kerosakan adalah ketat dan berkesan, dapat menghentikan kerosakan tepat pada masanya dan mengawal kerugian
Risiko Strategik
Parameter penunjuk ATR yang tidak betul boleh menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat
Terdapat risiko berlainan arah, mudah terhenti apabila berada di puncak
Peraturan double stop lebih rumit dan parameter yang tidak betul mungkin tidak berkesan
Tidak mengambil kira syarat penapisan seperti EMA, terdapat risiko perdagangan yang salah
Tidak mempertimbangkan pengurusan dana dan pengurusan kedudukan, terdapat risiko overbought dan oversold
Bagi risiko di atas, risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter ATR, menambah syarat penapisan, dan meningkatkan pengurusan wang.
Arah pengoptimuman strategi
Mengoptimumkan kombinasi parameter ATR untuk mencari parameter terbaik
Filters in Corresponds to Barriers
Penghakiman bersama-sama dengan penunjuk-penunjuk seperti RSI Stoch
Menerusi mekanisme kemasukan semula, optimumkan pengurusan kedudukan
Optimumkan peraturan pengurusan wang, mengawal peratusan kerugian tunggal
Gabungan BTC10 wsb seluruh grid kedudukan, mengelakkan kesemua kesilapan arah
Strategi untuk mempertimbangkan tahap jam
Meningkatkan strategi pelbagai varieti untuk seluruh pasaran
Mengekalkan enjin dagangan berprestasi
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda boleh mengurangkan risiko perdagangan yang salah dan meningkatkan kestabilan strategi dan kadar kemenangan.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai pemikiran keseluruhan yang jelas, menggunakan ATR metrik double-stop untuk membuat banyak kedudukan dan menjejaki berhenti. Kelebihan strategi ini adalah bahawa peraturan berhenti adalah ketat, risiko kerugian boleh dikawal, logik mudah untuk dilaksanakan. Terdapat risiko tertentu, risiko dapat dikurangkan dan meningkatkan keberkesanan dengan mengoptimumkan kombinasi parameter, menambah syarat penapis, dan pengendalian dana yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)