1. Persegi
  2. Strategi Hentian Terakhir ATR (Hanya Panjang)

Strategi Hentian Terakhir ATR (Hanya Panjang)

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 14:05:22
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan dua hentian ATR dengan parameter yang berbeza untuk menetapkan tahap stop loss dinamik - satu hentian cepat dan satu hentian perlahan. Ia menubuhkan kedudukan panjang berdasarkan harga harga dari tahap hentian yang berbeza dan keluar kedudukan menggunakan hentian yang tertinggal. Matlamatnya adalah untuk menggunakan hentian ATR untuk menetapkan tahap hentian kerugian yang munasabah sambil memaksimumkan keupayaan mengikuti trend.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk ATR untuk mengira dua tahap stop loss. Hentian pantas menggunakan ATR 5 tempoh dikalikan dengan 0.5 sebagai jarak berhenti. Hentian perlahan menggunakan ATR 10 tempoh dikalikan dengan 3 sebagai jarak berhenti. Apabila harga memecahkan di atas tahap hentian pantas, kedudukan panjang ditubuhkan. Apabila harga terus memecahkan di atas tahap hentian perlahan, hentian disesuaikan dengan tahap hentian perlahan. Jika harga turun, tahap hentian disesuaikan berdasarkan hubungan silang.

Logikanya ialah:

  1. Mengira hentian pantas Trail1: ATR 5 tempoh * 0.5

  2. Mengira hentian perlahan Trail2: 10 tempoh ATR * 3

  3. Apabila harga pecah di atas Trail1, buat kedudukan panjang

  4. Apabila harga terus memecahkan di atas Trail2, sesuaikan berhenti ke Trail2

  5. Jika harga berubah ke bawah memecahkan Trail1, menyesuaikan berhenti kembali ke Trail1

  6. Jika harga terus turun mematahkan Trail2, menyesuaikan berhenti ke Trail2

  7. Akhirnya, jika harga mencapai tahap berhenti, keluar dari kedudukan dengan stop loss

Dengan cara ini, strategi dapat memaksimumkan keuntungan semasa trend menaik dengan berhenti yang tertinggal sambil dengan cepat menghentikan kerugian apabila trend berbalik.

Kelebihan

  1. Penghentian ATR menetapkan paras penghentian kerugian dinamik berdasarkan turun naik pasaran

  2. Mekanisme hentian berganda menyeimbangkan antara hentian kerugian dan trend pengekangan

  3. Arah panjang sejajar dengan aliran menaik secara keseluruhan, keuntungan yang lebih tinggi

  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan

  5. Peraturan stop loss yang ketat mengehadkan kerugian dengan berkesan

Risiko

  1. Parameter ATR yang tidak betul boleh menyebabkan perhentian terlalu lebar atau terlalu ketat

  2. Arah panjang mempunyai kecenderungan arah, cenderung untuk berhenti di puncak pasaran

  3. Peraturan hentian berganda adalah rumit, mungkin gagal jika tidak ditetapkan dengan betul

  4. Tiada penapis seperti EMA crossovers, boleh menyebabkan perdagangan yang buruk

  5. Tiada pengurusan kedudukan atau risiko, risiko perdagangan berlebihan

Risiko ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter ATR, menambah penapis, dan menguatkuasakan pengurusan risiko.

Kawasan Peningkatan

  1. Mengoptimumkan kombinasi parameter ATR untuk hasil terbaik

  2. Tambah penapis seperti EMA untuk memenuhi syarat isyarat kemasukan

  3. Menggabungkan penunjuk seperti Stoch RSI untuk kelebihan tambahan

  4. Tambah logik kemasukan semula untuk mengoptimumkan pengurusan kedudukan

  5. Mengoptimumkan peraturan pengurusan risiko untuk mengehadkan kerugian henti setiap perdagangan

  6. Menggabungkan analisis peringkat pasaran untuk mengelakkan kesilapan arah

  7. Pertimbangkan strategi jangka masa yang lebih cepat seperti setiap jam

  8. Memperluas kepada strategi universal pelbagai pasaran

  9. Menerbitkan enjin perdagangan berprestasi tinggi

Dengan penambahbaikan ini, strategi ini boleh menjadi lebih kukuh, stabil dan menguntungkan.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan hentian trailing ATR yang jelas untuk entri dan keluar yang panjang. Kelebihannya terletak pada peraturan stop loss yang ketat untuk mengehadkan kerugian semasa mengikuti trend. Ia mempunyai risiko bias arah yang boleh dikurangkan melalui pengoptimuman seperti parameter yang lebih baik, menambah penapis dan meningkatkan pengurusan risiko. Dengan ujian dan penambahbaikan lanjut, ini boleh menjadi strategi trend yang boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))

// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))

Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2

Buy = crossover(Trail1, Trail2)

plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)

var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
    trailingStopPrice := Trail2

if (crossover(Trail1, Trail2))
    trailingStopPrice := Trail2

strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi