1. Persegi
  2. RSI Stochastic dan Strategi Dagangan Berasaskan Volume

RSI Stochastic dan Strategi Dagangan Berasaskan Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 14:12:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Stochastic RSI dan jumlah dagangan. Ia menjana isyarat beli dan jual apabila penunjuk Stochastic RSI melintasi, dan hanya berdagang apabila jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah purata 7 hari yang lalu. Matlamatnya adalah untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold menggunakan penunjuk StochRSI, dan kemudian menapis isyarat palsu menggunakan jumlah, untuk mencari peluang perdagangan semasa trend yang kuat.

Logika Strategi

Pertama, RSI 14 tempoh dikira, dan kemudian penunjuk Stochastic digunakan pada RSI untuk menjana nilai StochRSI K dan D. Penunjuk StochRSI menandakan keadaan overbought dan oversold.

Kemudian, perbezaan antara nilai K dan D dikira. Apabila perbezaannya melebihi 0, tahap penunjuk ditetapkan menjadi 1, dan apabila di bawah 0, ia ditetapkan menjadi -1. Tahap penunjuk menentukan keadaan panjang / pendek StochRSI.

Seterusnya, jumlah purata selama 7 hari yang lalu dikira. Apabila nilai K melintasi di atas nilai D (ketinggian penunjuk berubah dari negatif menjadi positif), dan penutupan lebih tinggi daripada terbuka, dan jumlah lebih besar daripada purata, ia menandakan pembelian. Apabila K melintasi di bawah D (ketinggian penunjuk berubah dari positif kepada negatif), dan penutupan lebih rendah daripada terbuka, dan jumlah lebih besar daripada purata, ia menandakan penjualan.

Jadi secara ringkasnya, strategi ini menggabungkan penunjuk StochRSI untuk mengenal pasti keadaan overbought / oversold, dan jumlah untuk menapis isyarat palsu, untuk berdagang semasa trend yang kuat.

Analisis Kelebihan

  1. StochRSI mengenal pasti tahap overbought / oversold untuk perdagangan pembalikan purata.

  2. Keadaan jumlah menyaring keluar low volume false breakouts. Perdagangan hanya semasa trend jumlah yang tinggi meningkatkan keuntungan.

  3. Gabungan silang K / D dan jumlah memberikan isyarat yang kukuh, mengelakkan isyarat palsu.

  4. Logik yang mudah dan mudah difahami, sesuai untuk pelaksanaan perdagangan algo.

Analisis Risiko

  1. StochRSI boleh ketinggalan K / D crossovers. Parameter perlu pengoptimuman untuk kepekaan.

  2. Peningkatan jumlah boleh menyebabkan kerugian besar semasa kejatuhan pasaran.

  3. Terlalu bergantung pada StochRSI boleh menyebabkan masalah dengan kebocoran palsu.

  4. Penapis jumlah mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan. boleh menambah analisis kutu, kuasa kutu untuk pengoptimuman.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter StochRSI untuk mencari nilai K, D terbaik untuk kepekaan.

  2. Tambah purata bergerak jumlah untuk menentukan trend jumlah, mengelakkan isyarat palsu apabila jumlah turun.

  3. Tambah penunjuk lain seperti MACD, RSI untuk isyarat combo untuk meningkatkan ketepatan.

  4. Tambah stop loss berdasarkan ATR untuk pengurusan stop loss dinamik.

  5. Menganalisis jumlah selari dan berlawanan untuk mengelakkan risiko berlebihan dari jumlah selari.

  6. Menggunakan parameter StochRSI adaptif berdasarkan rejim pasaran.

Kesimpulan

Strategi ini terutamanya menggunakan StochRSI untuk menentukan overbought / oversold dan crossover K / D untuk isyarat. Ia menambah analisis jumlah untuk menapis isyarat palsu dan perdagangan hanya semasa trend yang kuat. Integrasi sederhana penunjuk mewujudkan strategi algo yang mudah dilaksanakan. Pengujian dan pengoptimuman lanjut dapat meningkatkan ketahanan dan keuntungan. Walau bagaimanapun risiko penguatan jumlah perlu dipantau dan kerugian berhenti disyorkan untuk mengawal risiko.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("StochRSI Volume Strategy", overlay = true)

// StochRSI inputs
smoothK = input.int(3, title="K")
smoothD = input.int(3, title="D")
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length")
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length")

// Calculate StochRSI
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsiValue, rsiValue, rsiValue, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// Calculate difference between lines
lineDifference = k - d

// Calculate indicator level based on line positions
level = lineDifference >= 0 ? 1 : -1

// Calculate mean of last 7 volume bars
meanVolume = ta.sma(volume, 7)

// Determine buy and sell conditions
buyCondition = level > -1 and level[1] <= -1 and close > open and volume > meanVolume
sellCondition = level < 1 and level[1] >= 1 and close < open and volume > meanVolume

// Execute buy and sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Plot StochRSI levels
plot(level, title="Indicator Level", color=color.blue, linewidth=2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi