1. Persegi
  2. Richard Bookstaber Momentum Breakout Strategi

Richard Bookstaber Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 15:12:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi momentum breakout adalah berdasarkan konsep yang dicadangkan oleh Richard Bookstaber pada tahun 1984 bahawa apabila terdapat pergerakan turun naik yang besar, pasaran cenderung mengikutinya.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira penunjuk ATR untuk mengukur turun naik pasaran. Kemudian ia mengira nilai mutlak perubahan harga penutupan harian. Apabila perubahan harga penutupan melebihi nilai ATR sebanyak beberapa kali ganda, isyarat perdagangan dihasilkan. Khususnya, jika harga penutupan meningkat lebih daripada rel atas ATR, pergi panjang; jika harga penutupan jatuh lebih daripada rel atas ATR, pergi pendek.

Strategi ini menggunakan penunjuk ATR untuk menentukan ambang pecah secara dinamik. Apabila turun naik pasaran meningkat, ambang akan meningkat untuk mengurangkan perdagangan yang salah. Apabila turun naik pasaran menurun, ambang akan menurun untuk menangkap peluang pecah dengan tepat pada masanya.

Analisis Kelebihan

  • Pengecualian yang ditetapkan oleh ATR boleh digunakan untuk mengawal risiko.
  • Menggunakan breakout untuk menjana isyarat perdagangan boleh menangkap putaran trend pasaran.
  • Ruang pengoptimuman parameter yang besar, boleh diselaraskan untuk produk dan kitaran yang berbeza.
  • Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko

  • Indikator ATR bertindak balas perlahan kepada peristiwa tiba-tiba, mungkin terlepas pelarian awal.
  • Tidak seimbang antara panjang dan pendek, berfungsi dengan lebih baik untuk satu sisi sahaja daripada untuk perdagangan dua hala.
  • Parameter strategi mudah untuk overfit, hasil sebenar mungkin miskin.
  • Perdagangan yang kerap, kos transaksi mungkin tinggi.

Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk lain untuk memilih peluang perdagangan untuk meningkatkan kecekapan. Juga pilih parameter optimum berdasarkan ciri produk. Gunakan teknik seperti Martingale untuk mengawal kekerapan perdagangan.

Arahan pengoptimuman

  • Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk lain seperti RSI, MACD untuk menentukan arah trend dan mengelakkan perdagangan yang salah.
  • Boleh menambah modul pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan kedudukan berdasarkan keadaan pasaran.
  • Boleh memilih set parameter optimum untuk produk yang berbeza.
  • Boleh menggabungkan teknik pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.

Ringkasan

Strategi momentum breakout adalah mudah dan langsung, menghasilkan isyarat perdagangan dari breakout. ATR stop loss membolehkan ia menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran. Strategi ini bergantung pada pengoptimuman parameter untuk hasil yang baik. Tetapi terdapat juga beberapa masalah seperti kehilangan breakout awal, perdagangan yang kerap, dll. Penambahbaikan lanjut dengan menggabungkan dengan teknik lain diperlukan untuk keuntungan yang stabil di pasaran yang kompleks. Secara keseluruhan, strategi momentum breakout mempunyai logika yang jelas dan bernilai penyelidikan dan penerapan lanjut.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
 default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)

// Inputs

var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)

// Calculations

atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)

atrPenetration(int signal) =>
    res = closingChange * signal > atr[1]

longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)

// Order calls

if (longCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)

// Visuals

plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi