Strategi Dagangan Pelarian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan teori penembusan, dengan membandingkan harga tertinggi dan harga terendah dengan purata bergerak untuk menentukan sama ada trend akan berbalik, untuk mencari titik penembusan yang berpotensi, dan berdagang apabila titik penembusan berlaku. Strategi ini mudah dan langsung, yang digunakan untuk mengesan tanda-tanda perubahan tren yang dramatik.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira purata bergerak harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu berdasarkan tetapan pengguna, purata bergerak harga tertinggi mewakili naik, dan purata bergerak harga terendah mewakili turun. Apabila harga menembusi ke atas, menunjukkan bahawa harga sedang dalam trend naik, strategi ini akan membuka lebih banyak kedudukan; apabila harga jatuh ke bawah, menunjukkan bahawa harga sedang dalam trend turun, strategi ini akan membuka posisi kosong.
Strategi ini juga menyediakan pilihan penangguhan kerugian. Apabila melakukan lebih banyak, titik penangguhan berada di atas landasan; apabila melakukan lebih banyak, titik penangguhan berada di bawah landasan. Ini dapat mengurangkan kerugian.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Strategi ini ringkas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Ia boleh menangkap titik-titik perubahan dalam trend harga dengan cepat dan menyesuaikan kedudukan tepat pada masanya.
Terdapat pilihan penangguhan kerugian yang boleh disesuaikan dengan keutamaan risiko individu.
Sinyal perdagangan dihasilkan dengan jelas, tanpa munculnya isyarat palsu yang kerap.
Lebih sedikit parameter yang boleh dikonfigurasi dan lebih mudah digunakan.
Fleksibiliti untuk melakukan lebih banyak atau kosong sahaja.
Risiko Strategik
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Isyarat penembusan mungkin palsu dan tidak boleh berterusan.
Penetapan kitaran penembusan yang tidak betul mungkin terlepas trend garis yang lebih panjang.
Tidak mengambil kira jumlah dagangan, penembusan boleh menyebabkan kenaikan atau penurunan.
Terdapat beberapa kelewatan, mungkin terlepas bahagian yang lebih baik.
Dalam situasi yang tidak menentu, titik penangguhan boleh diatasi.
Berdagang hanya berdasarkan titik penembusan, keuntungan tidak pasti.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Digabungkan dengan petunjuk jumlah transaksi, untuk mengelakkan penembusan palsu. Sebagai contoh, jumlah transaksi meningkat apabila penembusan berlaku, yang menunjukkan bahawa penembusan mungkin benar dan berkesan.
Mengoptimumkan parameter kitaran purata bergerak supaya ia dapat menyesuaikan perubahan trend pada tempoh yang berbeza. Anda juga boleh mencuba pelbagai jenis purata bergerak.
Anda boleh menetapkan kelajuan pengembalian untuk mengesahkan lebih lanjut selepas titik penembusan berlaku, mengelakkan penembusan palsu.
Alat purata bergerak indeks seperti saluran Bollinger boleh dimasukkan ke dalam asas penembusan untuk mendapatkan petunjuk arah yang lebih banyak.
Ia boleh digabungkan dengan RSI, MACD dan lain-lain INDICATOR untuk mendapatkan lebih banyak isyarat perdagangan tambahan dan meningkatkan ketepatan keputusan.
Mengoptimumkan strategi Hentikan Kerosakan (STOP) untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, sambil mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi penembusan perdagangan strategi keseluruhan jelas dan mudah difahami, dengan mengesan harga menembusi naik dan turun untuk menilai masa masuk dan keluar. Terdapat ruang yang lebih besar untuk pengoptimuman strategi, dan anda boleh mengukuhkan kesan strategi dengan mengintegrasikan lebih banyak maklumat indikator dan pengoptimuman parameter. Setelah terbiasa dengan konsep asas strategi, anda boleh mendapatkan kesan perdagangan yang lebih baik berdasarkan parameter yang anda perlukan.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v2.0", shorttitle = "Brakeout str 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
bod = input(false, defval = false, title = "Body mode")
rev = input(false, defval = false, title = "Revers")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
min = bod ? min(open, close) : low
max = bod ? max(open, close) : high
upex = highest(max, len) + syminfo.mintick * 10
dnex = lowest(min, len) - syminfo.mintick * 10
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len])) and rev == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = upex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnex)
if (not na(close[len])) and rev == true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()