Strategi Dagangan Bayangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan bayangan dengan mengenal pasti garis K yang muncul garis panjang bawah atau garis K yang panjang atas, untuk menilai masa pasaran mungkin berbalik. Apabila mengenal pasti garis panjang bawah, lakukan lebih banyak; apabila mengenal pasti garis panjang atas, lakukan kosong. Strategi ini menggunakan undang-undang umum berbalik garis panjang untuk berdagang.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi perdagangan bayangan adalah untuk mengenal pasti garis-garis panjang dan garis-garis panjang yang muncul dalam K-garis. Strategi ini dilakukan dengan mengira saiz entiti K-garis.corpodan saiz garis bayanganpinnaL、pinnaSApabila saiz garis bayangan lebih besar daripada beberapa kali saiz entiti, dianggap mungkin terdapat peluang untuk membalikkannya. Secara khusus, strategi ini mengandungi langkah-langkah berikut:
- Mengira saiz entiti K
corpo, iaitu nilai mutlak perbezaan harga pembukaan dan harga penutupan. - Hitung pada garis bayangan
pinnaL, iaitu nilai mutlak perbezaan antara harga tertinggi dan harga penutupan. - Hitung garis bayangan
pinnaS, iaitu nilai mutlak perbezaan antara harga minimum dan harga penutupan. - Untuk menentukan sama ada garis bayangan atas lebih besar daripada beberapa kali ganda entiti,
pinnaL > (corpo*size),sizeadalah parameter yang boleh disesuaikan. - Untuk menentukan sama ada garis bayangan lebih besar daripada beberapa kali ganda entiti,
pinnaS > (corpo*size)。 - Jika syarat di atas berlaku, apabila garis bayangan K yang muncul ditutup, buat kosong (panjang garis bayangan atas) atau buat lebih (panjang garis bayangan bawah) [2].
Selain itu, strategi ini juga menilai saiz perubahan garis K.dimAdakah lebih besar daripada nilai minimumminUntuk menghapuskan K-line yang tidak menarik yang bergelombang terlalu kecil, anda perlu menetapkan Stop Loss dan Stop Stop Exit.
Analisis kelebihan strategi
- Peraturan umum pembalikan garisan bayangan sebagai isyarat perdagangan yang lebih dipercayai
- Logik strategi mudah dan jelas, parameter yang ditetapkan intuitif, mudah dikuasai
- Frekuensi masuk boleh dikawal dengan penyesuaian parameter, risiko perdagangan boleh dikawal secara fleksibel
- Faktor-faktor seperti trend, sokongan dan rintangan boleh dioptimumkan lebih lanjut
Risiko dan Penyelesaian
- Kegagalan pembalikan garis panjang, kemungkinan kegagalan pembalikan wujud, risiko dapat dikurangkan dengan menyesuaikan parameter
- Mengambil keputusan mengenai trend, mengelakkan tindakan berlawanan arah
- Parameter yang perlu dioptimumkan untuk varieti tertentu, parameter yang berbeza untuk pelbagai varieti
- Kaedah ini boleh digabungkan dengan penyaringan lain untuk peluang masuk, mengurangkan kadar keuntungan dan meningkatkan kadar kemenangan.
Arah pengoptimuman strategi
- Optimumkan mengikut parameter yang berbeza untuk meningkatkan kestabilan strategi
- Mengelakkan operasi berlawanan arah dengan menggunakan indikator seperti rata-rata bergerak untuk menilai trend
- Peningkatan penilaian mengenai puncak atau titik rendah pra-penembusan, meningkatkan keberkesanan strategi
- Mengoptimumkan dan menyesuaikan kedudukan hentian kerugian untuk meminimumkan risiko kerugian dengan mengekalkan keuntungan
- Pengendalian kedudukan yang dioptimumkan, pelbagai jenis boleh menetapkan kedudukan yang berbeza
ringkaskan
Strategi perdagangan bayangan adalah strategi perdagangan garis pendek yang lebih mudah dan praktikal. Ia menggunakan undang-undang umum pembalikan garis panjang untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Logiknya mudah, mudah dilaksanakan, dan boleh disesuaikan dan dioptimumkan mengikut perbezaan varieti.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)
size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close)
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)
longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)
longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)
DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0) >= DayClose
longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (longcond)
strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (shortcond)
strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)
Target = input(20)
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0)
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)