Strategi Dagangan Bayangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-03 16:03:59
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan bayangan mengenal pasti K-line dengan bayangan bawah atau atas yang panjang untuk menentukan peluang pembalikan pasaran yang berpotensi. Ia menjadi panjang apabila bayangan bawah yang panjang dikenal pasti dan menjadi pendek apabila bayangan atas yang panjang dikenal pasti. Strategi ini terutamanya menggunakan prinsip umum pembalikan bayangan untuk perdagangan.

Logika Strategi

Logik teras strategi perdagangan bayangan adalah untuk mengenal pasti bayangan atas dan bawah panjang dalam K-garis.corpoDan (apabila) bayangan-bayangan (yang lain)pinnaLdanpinnaS. Apabila saiz bayang-bayang lebih besar daripada saiz badan dengan pengganda tertentu, ia menganggap mungkin ada peluang pembalikan. Khususnya, strategi ini merangkumi langkah-langkah berikut:

Mengira saiz badan K-gariscorpo, yang merupakan nilai mutlak perbezaan antara harga buka dan tutup.
Mengira bayangan ataspinnaL, yang merupakan nilai mutlak perbezaan antara harga tertinggi dan harga dekat.
Mengira bayangan bawahpinnaS, yang merupakan nilai mutlak perbezaan antara harga terendah dan harga dekat.
Periksa sama ada bayangan atas adalah lebih besar daripada saiz badan dengan pengganda, melaluipinnaL > (corpo*size), di manasizeadalah parameter yang boleh diselaraskan.
Periksa sama ada bayangan bawah adalah lebih besar daripada saiz badan dengan pengganda, melaluipinnaS > (corpo*size).
Jika syarat di atas dipenuhi, pergi pendek (bayangan atas panjang) atau panjang (bayangan bawah panjang) di penutupan garis K dengan bayangan.

Di samping itu, strategi ini juga memeriksa sama ada julat K-linedimmelebihi nilai minimumminuntuk menapis K-garis remeh dengan julat yang tidak ketara.

Analisis Kelebihan

Menggunakan prinsip umum pembalikan bayangan, yang merupakan isyarat perdagangan yang agak boleh dipercayai
Logik strategi yang mudah dan jelas, tetapan parameter intuitif, mudah difahami
Kawalan risiko yang fleksibel dengan menyesuaikan parameter untuk menukar kekerapan kemasukan
Boleh dioptimumkan lagi dengan menggabungkan trend, sokongan / rintangan dll.

Risiko dan Penyelesaian

Kemungkinan kegagalan dalam pembalikan bayangan wujud, boleh mengurangkan risiko dengan menyesuaikan parameter
Keperluan gabungan dengan penilaian trend untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend
Parameter memerlukan pengoptimuman untuk produk yang berbeza, mungkin berbeza di antara produk
Boleh menggabungkan penunjuk lain untuk menapis entri, kadar kemenangan yang lebih rendah untuk keuntungan yang lebih tinggi

Arahan pengoptimuman

Mengoptimumkan parameter mengikut produk untuk meningkatkan kestabilan
Tambah pertimbangan trend dengan purata bergerak dan lain-lain untuk mengelakkan trend lawan
Tambah pemeriksaan pada titik tinggi / rendah baru-baru ini untuk meningkatkan keberkesanan
Mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk memaksimumkan keuntungan sambil meminimumkan kerugian
Mengoptimumkan saiz kedudukan, boleh berbeza-beza di antara produk yang berbeza

Kesimpulan

Strategi perdagangan bayangan adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mudah dan praktikal. Ia menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan prinsip umum pembalikan bayangan. Logik strategi adalah mudah dan mudah dilaksanakan, dan boleh diselaraskan dan dioptimumkan mengikut perbezaan produk. Pada masa yang sama, perdagangan bayangan juga membawa risiko tertentu. Ia perlu digabungkan dengan trend dan faktor lain untuk penapisan untuk mengurangkan perdagangan palsu. Apabila digunakan dengan betul, perdagangan bayangan boleh menjadi komponen yang berkesan dalam sistem perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)

size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close) 
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)

longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)

longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)

DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0)  >= DayClose 

longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) 

crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)

if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (longcond)
        strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)   
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (shortcond)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)

Target =  input(20) 
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0) 
CQ = 100

TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi