Ichimoku Stop Loss Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-03 17:05:40
Tag:

Ringkasan

Ia menggunakan garis penukaran, garis asas dan rentang ketinggalan Awan Ichimoku untuk menentukan arah trend dan menetapkan pesanan berhenti di tepi atas dan bawah jalur awan untuk menghentikan kerugian.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Garis penukaran adalah purata harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 9 hari yang lalu, mencerminkan perubahan harga purata baru-baru ini.
Garis asas adalah purata harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 26 hari yang lalu, mencerminkan perubahan harga purata jangka sederhana.
Tempoh kelewatan adalah purata harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 52 hari yang lalu, mencerminkan perubahan harga purata jangka panjang.
Rata-rata penukaran dan garis asas membentuk rentang utama 1, dan rentang tertinggal membentuk rentang utama 2. Kawasan antara dua rentang utama membentuk pita awan. Tepi atas dan bawah pita awan menunjukkan arah trend.
Apabila harga melangkau band awan, pergi panjang. Apabila harga melangkau band awan, pergi pendek.
Tetapkan perintah stop loss di tepi atas dan bawah jalur awan untuk mengikuti trend.

Secara khusus, strategi ini menentukan tiga garis Ichimoku, mengira purata mereka untuk mendapatkan rentang utama 1 dan 2. Ia kemudian menentukan arah trend berdasarkan harga memecahkan sempadan band awan atas atau bawah. Selepas mengambil kedudukan panjang atau pendek, ia menetapkan perintah stop loss berdasarkan harga band awan untuk mengikuti trend dengan stop loss di tempat.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

Ichimoku Cloud menentukan arah trend dengan boleh dipercayai dengan menggabungkan maklumat harga dari pelbagai jangka masa, menapis bunyi pasaran.
Penempatan stop loss adalah munasabah. Menggunakan tepi pita awan membolehkan julat stop loss yang betul dan trend yang baik.
Strategi ini stabil dan boleh dipercayai. Ichimoku Cloud menyaring bunyi bising dan kawalan risiko.
Penyesuaian parameter yang fleksibel. Tempoh penukaran, asas, dan jangka masa kelewatan boleh diselaraskan untuk penyesuaian pasaran.
Logik yang jelas dan mudah difahami.

Analisis Risiko

Risiko strategi termasuk:

Risiko penembusan stop loss. Pergerakan harga yang tidak menentu boleh mencetuskan stop loss dan keluar dari kedudukan yang menguntungkan.
Whipsaws di pasaran yang berbeza-beza, pemicu stop loss yang kerap menyebabkan overtrading.
Risiko parameter: tetapan pemindahan, asas dan jangkaan kelewatan yang tidak betul boleh menyebabkan julat stop loss menjadi terlalu luas atau sempit.
Kos slippage dalam niaga hadapan. Perintah yang kerap boleh membawa kepada kos slippage yang berlebihan yang mempengaruhi keuntungan.
Risiko dagangan algoritma, downtime, masalah rangkaian, bug boleh menjejaskan pelaksanaan dagangan.

Untuk menangani risiko ini, pengoptimuman parameter, algoritma stop loss, peningkatan kestabilan pelayan, pengurusan risiko yang betul, dan ujian strategi yang menyeluruh harus dilakukan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan tetapan parameter dengan menguji kombinasi tempoh yang berbeza untuk mencari nilai optimum.
Meningkatkan algoritma stop loss dengan trailing stop, volatility stop dan lain-lain untuk mengurangkan pemicu stop loss.
Menggabungkan penunjuk tambahan seperti MACD, KDJ untuk meningkatkan pengambilan keputusan.
Tambah fungsi penutupan kehilangan automatik untuk mengehadkan kerugian.
Melaksanakan mekanisme masuk semula selepas keluar stop loss.
Mengoptimumkan pengurusan wang melalui saiz kedudukan dinamik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai logik yang jelas, menggunakan Ichimoku Cloud untuk arah trend dan band awan untuk jejak stop loss, mengawal risiko dengan berkesan dan mempunyai kegunaan praktikal. Tetapi risiko ada jadi parameter, algoritma stop loss mesti dioptimumkan dan kawalan risiko yang betul dilaksanakan untuk keuntungan perdagangan hidup yang stabil. Ia memberikan contoh yang baik untuk merancang strategi stop loss berdasarkan prinsip trend berikut.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

//Cloud
p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=color.green, title="Lead 1", transp = 100)
p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=color.red, title="Lead 2", transp = 100)
fill(p1, p2)

//Signals
max = max(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
min = min(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
up = low > max
dn = high < min

if max > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = max)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = min)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi