Strategi Super Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi super dinamik menggunakan pelbagai indikator dinamik untuk membeli atau menjual apabila beberapa indikator dinamik sama-sama tinggi atau rendah. Dengan menggabungkan beberapa indikator dinamik, strategi ini dapat menangkap trend harga dengan lebih tepat dan mengelakkan isyarat salah yang disebabkan oleh satu indikator tunggal.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 4 penunjuk RMI Everget dan satu penunjuk pergerakan pergerakan Chande. Penunjuk RMI berdasarkan pergerakan harga yang dikira, yang dapat menentukan kekuatan kenaikan dan penurunan harga. Chande MO, dengan mengira perubahan harga, untuk menilai keadaan jual beli yang berlebihan di pasaran.
Operasi pembelian dilakukan apabila RMI5 melalui garis beli, RMI4 melalui garis beli, RMI3 melalui garis beli, RMI2 melalui garis beli, RMI1 melalui garis beli, dan Chande MO melalui garis beli.
Operasi jual dilakukan apabila RMI5 melalui jalur jualannya, RMI4 melalui jalur jualannya, RMI3 melalui jalur jualannya, RMI2 melalui jalur jualannya, RMI1 melalui jalur jualannya, dan Chande MO melalui jalur jualannya.
RMI5 diset ke arah yang bertentangan dengan indikator RMI yang lain, yang membolehkan lebih baik untuk mengenal pasti trend dan melakukan operasi piramid.
Analisis kelebihan
Menggabungkan pelbagai penunjuk untuk menilai trend dengan lebih tepat dan mengelakkan isyarat salah satu penunjuk
Mengandungi pelbagai tempoh masa untuk mengenal pasti trend yang lebih besar
Penunjuk RMI terbalik boleh membantu dalam pengiktirafan trend dan operasi piramid
Chande MO membantu mengelakkan kesilapan transaksi dalam keadaan overbought dan oversold
Analisis risiko
Terlalu banyak kombinasi penunjuk, parameter yang rumit, perlu diuji dengan teliti dan dioptimumkan
Apabila pelbagai indikator berubah pada masa yang sama, ia boleh menyebabkan isyarat yang salah.
Dalam kes ini, ia mungkin lebih rendah daripada yang lain.
Perhatian perlu diberikan kepada parameter penunjuk yang sesuai untuk pelbagai jenis dan keadaan pasaran
Arah pengoptimuman
Tetapan parameter penunjuk ujian, parameter pengoptimuman untuk meningkatkan kestabilan strategi
Cuba tambah atau kurangkan beberapa penunjuk untuk menilai kesan kepada kualiti isyarat
Syarat penapisan boleh diperkenalkan untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam keadaan pasaran tertentu
Menyesuaikan kedudukan garis jual beli untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
Pertimbangkan untuk memasukkan mekanisme kawalan kerugian untuk mengawal risiko
ringkaskan
Strategi ini meningkatkan kefahaman mengenai trend pasaran dengan menggunakan pelbagai indikator dinamik secara komprehensif. Namun, parameter yang ditetapkan lebih kompleks dan perlu diuji dengan teliti untuk pengoptimuman, penambahbaikan dan penyesuaian yang berterusan. Jika digunakan dengan betul, diharapkan untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih baik dan mempunyai kelebihan dalam mengesan trend pasaran.
/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Super Momentum Strat", shorttitle="SMS", format=format.price, precision=2)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////
src = input(close, "Price", type = input.source)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Overbought/Oversold Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)
CMOlength = input(9, minval=1, title="Alpha Chande Momentum Length")
//CMO
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, CMOlength)
sm2 = sum(m2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)+50
plot(chandeMO, "Chande MO", color=color.blue)
obLevel = input(75, title="Chande Sellline")
osLevel = input(25, title="Chande Buyline")
hline(obLevel, color=#0bc4d9)
hline(osLevel, color=#0bc4d9)
///
///RMIS
//
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///
//RMI1
length1 = input(title="RMI1 Length", type=input.integer, minval=1, defval=8)
momentumLength1 = input(title="RMI1 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up1 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length1)
down1 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length1)
rmi1 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
obLevel1 = input(57, title="RMI1 Sellline")
osLevel1 = input(37, title="RMI1 Buyline")
rmiColor1 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi1 < osLevel1 ? #ff0000 : #ffe173
plot(rmi1, title="RMI 1", linewidth=2, color=rmiColor1, transp=0)
hline(obLevel1, color=#0b57d9)
hline(osLevel1, color=#0b57d9)
//RMI2
length2 = input(title="RMI2 Length", type=input.integer, minval=1, defval=12)
momentumLength2 = input(title="RMI2 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up2 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length2)
down2 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length2)
rmi2 = down2 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))
obLevel2 = input(72, title="RMI2 Sellline")
osLevel2 = input(37, title="RMI2 Buyline")
rmiColor2 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi2 < osLevel2 ? #ff0000 : #c9ad47
plot(rmi2, title="RMI 2", linewidth=2, color=rmiColor2, transp=0)
hline(obLevel2, color=#5a0bd9)
hline(osLevel2, color=#5a0bd9)
//RMI3
length3 = input(title="RMI3 Length", type=input.integer, minval=1, defval=30)
momentumLength3 = input(title="RMI3 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=53)
up3 = rma(max(change(src, momentumLength3), 0), length3)
down3 = rma(-min(change(src, momentumLength3), 0), length3)
rmi3 = down3 == 0 ? 100 : up3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up3 / down3))
obLevel3 = input(46, title="RMI3 Sellline")
osLevel3 = input(24, title="RMI3 Buyline")
rmiColor3 = rmi3 > obLevel3 ? #0ebb23 : rmi3 < osLevel3 ? #ff0000 : #967d20
plot(rmi3, title="RMI 3", linewidth=2, color=rmiColor3, transp=0)
hline(obLevel3, color=#cf0bd9)
hline(osLevel3, color=#cf0bd9)
//RMI4
length4 = input(title="RMI4 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength4 = input(title="RMI4 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up4 = rma(max(change(src, momentumLength4), 0), length4)
down4 = rma(-min(change(src, momentumLength4), 0), length4)
rmi4 = down4 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up4 / down4))
obLevel4 = input(0, title="RMI4 Sellline")
osLevel4 = input(100, title="RMI4 Buyline")
rmiColor4 = rmi4 > obLevel4 ? #0ebb23 : rmi4 < osLevel4 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi4, title="RMI 4", linewidth=2, color=rmiColor4, transp=0)
hline(obLevel4, color=#bd1150)
hline(osLevel4, color=#bd1150)
//RMI5
length5 = input(title="RMI5 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength5 = input(title="RMI5 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up5 = rma(max(change(src, momentumLength5), 0), length5)
down5 = rma(-min(change(src, momentumLength5), 0), length5)
rmi5 = down5 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up5 / down5))
buy5 = input(0, title="RMI5 Buy Above")
sell5 = input(47, title="RMI5 Sell Below")
rmiColor5 = rmi5 > buy5 ? #0ebb23 : rmi5 < sell5 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi5, title="RMI 5", linewidth=2, color=rmiColor5, transp=0)
hline(buy5, color=#bd1150)
hline(sell5, color=#bd1150)
///
///END RMIS
//
//
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///
hline(50, color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed, title="Zero Line")
//alerts
longcondition1 = crossover(chandeMO, osLevel)
shortcondition1 = crossunder(chandeMO, obLevel)
longcondition2 = rmi5>buy5 and rmi4<osLevel4 and rmi3<osLevel3 and rmi2<osLevel2 and rmi1<osLevel1 and longcondition1
shortcondition2 = rmi5<sell5 and rmi4>obLevel4 and rmi3>obLevel3 and rmi2>obLevel2 and rmi1>obLevel1 and shortcondition1
if testPeriod()
if longcondition2
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortcondition2
strategy.entry("Sell", strategy.short)