Sistem Penyu Connecticut
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini dibangunkan berdasarkan sistem perdagangan Turtle yang terkenal, dan mengikuti peraturan asal sebanyak mungkin. Ia adalah sistem pengikut arah aliran yang menjana isyarat masuk dan keluar melalui dua purata bergerak.
Prinsip Strategi
- Mengira purata bergerak N1-hari dan N2-hari (lalai 20-hari dan 55-hari) menggunakan harga tertinggi untuk membina dua purata bergerak.
- Mengira purata bergerak N3-hari dan N4-hari (lalai 10-hari dan 20-hari) menggunakan harga terendah untuk membina dua purata bergerak.
- Apabila harga penutup melebihi purata bergerak N2-hari, buka posisi beli; apabila harga penutup di bawah purata bergerak N4-hari, tutup posisi.
- Selepas membuka posisi beli, setiap kenaikan sebanyak N kali ATR (lalai 1 kali), tambah posisi sekali, maksimum 5 kali tambahan.
- Tetapkan stop loss tetap, lalai pada N kali ATR di bawah harga masuk (lalai 2 kali).
- Hanya benarkan masuk ke posisi baru jika perdagangan sebelumnya menang.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Mematuhi prinsip perdagangan arah aliran, mampu menangkap arah aliran jangka sederhana dan panjang.
- Dua purata bergerak membentuk keadaan penapisan, mengelakkan perdagangan kerap dalam pasaran tidak menentu.
- Penetapan stop loss yang munasabah, mengelakkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat.
- Menggunakan tetapan parameter, memudahkan pelarasan profil risiko-pulangan sistem.
- Membenarkan penambahan posisi, dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dalam arah aliran.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Tidak dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya apabila arah aliran berbalik, mungkin menyebabkan kerugian besar.
- Bilangan penambahan posisi yang terlalu banyak boleh membawa risiko perdagangan berlebihan.
- Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan sistem terlalu agresif atau konservatif.
- Risiko overfitting data ujian balik, prestasi sebenar mungkin lebih lemah daripada ujian balik.
Risiko boleh dikurangkan dengan cara berikut:
- Menambah isyarat pembalikan seperti divergen MACD, mengurangkan kerugian menentang arah aliran.
- Mengoptimumkan parameter untuk menjadikan parameter sistem teguh.
- Menambah kaedah Position Sizing. Mengurangkan saiz posisi apabila kerugian besar berlaku.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari segi berikut:
- Menambah logik perdagangan jual, membolehkan strategi mendapat keuntungan dalam pasaran menurun.
- Menambah modul pengoptimuman garis stop loss, membolehkan garis stop loss menyesuaikan dengan turun naik harga dengan sewajarnya.
- Menambah modul pengurusan posisi, mengoptimumkan saiz setiap penambahan posisi.
- Menggabungkan indeks arah aliran seperti ADX untuk menilai kekuatan arah aliran, mengelakkan perdagangan yang salah.
- Mengoptimumkan parameter untuk mendapatkan keluk pulangan yang lebih stabil.
- Mempertimbangkan kos perdagangan seperti slippage dan komisen dalam perdagangan sebenar.
Kesimpulan
Strategi ini memperoleh keuntungan dengan mengikuti arah aliran, dan mempunyai kelebihan ujian balik tertentu. Walau bagaimanapun, prestasi sebenar masih perlu diuji, dan parameter perlu dioptimumkan lagi untuk keteguhan, serta modul stop loss dan pengurusan posisi perlu diperbaiki agar strategi lebih sesuai untuk perdagangan sebenar. Secara keseluruhannya, logik strategi ini adalah munasabah dan mempunyai potensi peningkatan yang besar.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)- 1