Sistem Penyu Laut Connecticut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dibangunkan berdasarkan sistem dagangan pelaut yang terkenal, mengikut peraturan asal sebanyak mungkin. Ia adalah sistem trend-following, yang membentuk isyarat masuk dan keluar melalui garis-garis berganda.
Prinsip Strategi
- Garis N1 dan N2 (default 20 dan 55) dibina dengan menggunakan harga tertinggi.
- Garis N3 dan N4 (default 10 dan 20) dibina dengan menggunakan harga minimum.
- Apabila harga penutupan melebihi N2, buat lebih banyak; apabila harga penutupan berada di bawah N4, buat kosong.
- Selepas melakukan lebih banyak, setiap kenaikan adalah N kali ATR ((default 1 kali), menambah sekali, sehingga 5 kali.
- Tetapkan satu stop loss yang tetap, dengan default ATR N kali ganda di bawah harga kemasukan (default 2 kali ganda).
- Kedudukan baru hanya dibenarkan selepas perdagangan terdahulu menang.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Mengikut prinsip perdagangan trend, ia mampu menangkap trend garis tengah dan panjang.
- Garis-garis yang sama membentuk syarat penapisan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap berlaku semasa gegaran.
- Tetapan tracking stop loss adalah munasabah dan mengelakkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat.
- Menggunakan tetapan parameter untuk menyesuaikan ciri-ciri risiko dan keuntungan sistem.
- Ia membolehkan penambahan mata wang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada trend.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Tidak dapat menghentikan kerugian dalam masa yang tepat apabila trend berbalik, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Terlalu banyak deposit boleh membawa kepada risiko perdagangan berlebihan.
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan sistem terlalu radikal atau konservatif.
- Risiko penyesuaian data retesting, kesan keras mungkin lebih lemah daripada retesting.
Anda boleh mengurangkan risiko dengan:
- Meningkatkan penilaian isyarat pembalikan, seperti MACD yang menyimpang dan sebagainya, mengurangkan kerugian berlawanan arah.
- Mengoptimumkan parameter, menjadikan parameter sistem stabil.
- Tambah kaedah Position Sizing. Kurangkan kedudukan apabila terdapat kerugian besar.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menambah logik perdagangan kosong, membolehkan strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan turun.
- Tambah modul pengoptimuman garis henti supaya garis henti dapat disesuaikan dengan turun naik harga.
- Menambah modul pengurusan kedudukan untuk mengoptimumkan saiz setiap kedudukan.
- Menggabungkan indeks trend seperti ADX untuk menilai trend yang kuat dan lemah, untuk mengelakkan perdagangan yang salah.
- Mengoptimumkan parameter untuk mendapatkan keluk keuntungan yang lebih rata.
- Pertimbangkan kos urus niaga seperti slippage, yuran, dan lain-lain.
ringkaskan
Strategi ini mendapat keuntungan dengan mengesan trend dan mempunyai kelebihan pengukuran tertentu. Namun, kesan langsung masih perlu diuji, lebih banyak pengoptimuman parameter kelembapan, dan pengoptimuman modul pengurusan stop loss dan kedudukan untuk menjadikan strategi lebih sesuai untuk perdagangan langsung. Secara keseluruhannya, strategi ini masuk akal dan mempunyai potensi peningkatan yang besar.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)- 1