1. Persegi
  2. Isnin Pembalikan Trend Intraday Mengikuti Strategi

Isnin Pembalikan Trend Intraday Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-06 15:34:06
Tag:

img

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk mendapat keuntungan daripada pembalikan intraday Isnin menggunakan trend berikut.

Prinsip-prinsip

Logiknya ialah:

  1. Periksa sama ada hari Isnin, jika ya, teruskan langkah seterusnya;

  2. Mengenal pasti sama ada corak pembalikan trend menaik wujud - Tutup[1] < Tutup[2] dan Tutup[2] < Tutup[3];

  3. Jika corak pembalikan disahkan, pergi panjang pada penutupan bar ke-3 untuk mengikuti trend;

  4. Keluar jika paras tertinggi hari ini dilanggar, atau stop loss dipukul;

  5. Posisi dekat selepas 6 jam.

Strategi ini memanfaatkan pembalikan hari Isnin tertentu, mengenal pasti corak pembalikan untuk pergi panjang pada paras rendah relatif untuk keuntungan. Hentikan kerugian untuk mengawal risiko.

Kelebihan

Kelebihan terbesar adalah:

  1. Keuntungan daripada pembalikan hari Isnin dalam tempoh tertentu;

  2. Isyarat masuk yang jelas dari corak lilin pembalikan;

  3. Hentikan kerugian dan ambil keuntungan untuk mengawal risiko;

  4. Pendekatan mengikut trend memaksimumkan keuntungan;

  5. Logik yang mudah dan mudah difahami;

Risiko

Terdapat beberapa risiko:

  1. Kerugian jika pembalikan hari Isnin tidak penting;

  2. Harga boleh naik semula selepas masuk yang membawa kepada stop loss;

  3. Perubahan pasaran yang tiba-tiba boleh menyebabkan kerugian berhenti yang besar;

  4. Mengekalkan terlalu lama juga boleh membawa kepada kerugian;

Penyelesaian adalah mengoptimumkan stop loss, memendekkan masa tahan, dan mengawal saiz kerugian tunggal.

Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:

  1. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengenal pasti pembalikan dengan lebih tepat;

  2. Mengoptimumkan strategi stop loss seperti trailing stop atau partial stop loss;

  3. Menggabungkan lebih banyak faktor untuk menilai kekuatan trend;

  4. Penyesuaian masa tahan secara dinamik;

  5. Menggunakan algoritma untuk mencari parameter optimum;

  6. Menambah pertukaran kedudukan untuk perdagangan dua hala;

Ini boleh meningkatkan kadar kemenangan dan keuntungan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, strategi memanfaatkan pembalikan Isnin, dengan peraturan kemasukan / keluar yang jelas, untuk melaksanakan strategi trend berikut yang mudah. Ia dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada stop loss tetap / mengambil keuntungan. Pengoptimuman lanjut diperlukan untuk menangani ketidakpastian pasaran. Strategi ini menyediakan rujukan untuk perdagangan intraday.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi