Strategi jatuh bangun
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi terjun terjun adalah strategi yang dilakukan untuk masuk ke dalam permainan dengan mengesan jumlah terjun yang besar. Apabila terjun terjun yang besar dikesan, buat kosong, dan apabila terjun terjun yang besar dikesan, buat lebih banyak.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Hitung julat turun naik keseluruhan garis K semasa (high-low) dan saiz entiti (closing price is greater than opening price is positive, and vice versa is negative)
Mengira purata masa lalu N akar K
Menentukan sama ada garis K semasa dipenuhi: Julat turun naik> = x kali ganda purata turun naik dan saiz entiti> = bilangan sistem sebenar minimum julat turun naik x
Sinyal pemicu yang memenuhi syarat di atas: saluran yang kosong, saluran yang lebih banyak
Anda boleh memilih untuk mengaktifkan Stop Loss: Stop Loss adalah titik terendah tiang isyarat ditambah dengan beberapa kali ganda faktor Stop Loss; Stop Loss adalah 1 kali ganda Stop Loss
Filter segmen talian untuk memastikan kekuatan yang mencukupi dalam penilaian entiti; Mengelakkan nilai rendah tetap yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dengan mengira rata-rata lonjakan secara dinamik; Hentikan penangguhan untuk menetapkan kadar pulangan yang munasabah, yang boleh disesuaikan dengan faktor.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia menangkap isyarat pembalikan trend yang berkualiti tinggi, berdasarkan dua penilaian:
Banyaknya sunshine menunjukkan bahawa trend ini telah menunjukkan kekuatan pada awal, jadi kemungkinan besar ini adalah titik perubahan struktur keseluruhan trend
Menghitung secara dinamik purata gelombang, memastikan untuk menangkap turun naik yang luar biasa di luar tahap yang normal, untuk menyaring semula keadaan yang biasa
Selain itu, penyetempatan stop loss juga sangat munasabah, yang dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan, sementara kadar pulangan stop loss adalah 1, tidak terlalu mengejar dan memadamkan penurunan.
Secara keseluruhannya, strategi ini berjaya mengesan titik-titik perubahan struktur yang berkualiti tinggi, yang membolehkan operasi yang cekap. Ini sangat sesuai untuk pedagang yang mengikuti trend, yang dapat mengelakkan terjebak dalam proses pertengahan.
Risiko Strategik
Risiko utama dari strategi ini adalah daripada dua aspek:
Kejatuhan besar mungkin menghentikan pertumbuhan rambut, dan menghasilkan isyarat yang tidak berkesan
Tetapan Stop Loss terlalu longgar untuk mengawal kerugian dengan berkesan
Untuk risiko pertama, anda boleh menyaring kadar kesalahan penghakiman dengan menambah amplitudo pergerakan minimum dan saiz entiti, tetapi juga kehilangan beberapa peluang. Anda perlu mencari titik keseimbangan berdasarkan hasil pengukuran semula.
Risiko kedua boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan faktor stop loss, menjadikan stop loss lebih dekat dengan tahap sokongan, tetapi tidak terlalu ketat. Juga pertimbangkan untuk meningkatkan kadar pulangan stop loss untuk mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh stop loss.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Meningkatkan penghakiman arah trend, mengelakkan operasi berlawanan arah
Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik
Meningkatkan penapisan untuk memastikan jumlah yang cukup
Pertimbangkan untuk menambah lebih banyak syarat penapisan, seperti platform, branding, dan sebagainya, untuk mengurangkan kemungkinan kesalahan penghakiman.
Uji kesan parameter pelbagai varieti untuk mengoptimumkan parameter
Menambah penjejakan hentian untuk membolehkan hentian untuk menyesuaikan secara dinamik mengikut pergerakan harga
Pertimbangkan untuk menambah peluang kemasukan semula, iaitu kemasukan semula selepas penutupan pertama
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda boleh menjadikan strategi ini lebih berkesan, dan dengan itu benar-benar meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
ringkaskan
Strategi dagangan tinggi dan rendah menghasilkan keuntungan yang cekap dengan menangkap jumlah yang besar, dengan pengaturan stop loss. Ia berjaya mengesan peluang pembalikan struktur yang berkualiti tinggi, yang dapat memberikan maklumat yang sangat berharga kepada pedagang trend. Dengan pengoptimuman parameter dan pengoptimuman peraturan, strategi ini dapat menjadi alat keputusan tambahan yang sangat praktikal. Logika perdagangan yang mudah dan implikasi ekonomi yang langsung juga menjadikannya mudah difahami dan dikuasai.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size,
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.
//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)
direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")
//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold
//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0
//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL
//Entries
if (longCondition)
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
alert("Big Bar")
if (shortCondition)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
alert("Big Bar")
if SLon
strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")