Strategi pembalikan dua arah dan purata pergerakan momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi gabungan yang menggabungkan strategi pembalikan dengan penunjuk momentum. Ia menggabungkan strategi pembalikan dua arah dan penyokong momentum Chancellor untuk mengesahkan isyarat momentum sambil mencari peluang pembalikan dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
Bahagian pertama adalah strategi pembalikan dua arah. Ia menilai peluang pembalikan dengan mengesan perubahan harga penutupan dua hari sebelumnya. Khususnya, jika harga penutupan dua hari sebelumnya menurun, harga penutupan pada hari itu meningkat dari hari sebelumnya, dan penunjuk rawak berada di bawah paras yang ditetapkan, itu adalah isyarat membeli. Sebaliknya, jika harga penutupan dua hari sebelumnya meningkat, harga penutupan pada hari itu jatuh dari hari sebelumnya, dan penunjuk rawak lebih tinggi daripada paras yang ditetapkan, itu adalah isyarat menjual.
Bahagian kedua ialah pengayun pergerakan Sanchez. Ia menilai pergerakan dengan membandingkan perubahan harga dengan saiz perubahan purata dalam tempoh tertentu. Jika indikator pergerakan lebih tinggi daripada had atas yang ditetapkan, ia memberi isyarat untuk membeli; jika ia lebih rendah daripada had bawah yang ditetapkan, ia memberi isyarat untuk menjual.
Strategi ini menggabungkan penggunaan dua arah pembalikan untuk menentukan titik pembalikan dan penunjuk momentum untuk mengesahkan keadaan momentum, hanya apabila kedua-dua isyarat sama arah, akan menghasilkan isyarat beli dan jual yang sebenar.
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan dua kali, mengelakkan isyarat palsu, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Strategi pembalikan menilai titik pembalikan yang berpotensi, penunjuk momentum mengesahkan keberkesanan isyarat pembalikan.
Strategi pembalikan digabungkan dengan strategi trend, mempertimbangkan pembalikan dan trend, dan menangkap peluang pasaran secara fleksibel.
Memperkenalkan indikator momentum, mengelakkan perangkap pembalikan, hanya berdagang apabila momentum disahkan.
Pelbagai parameter boleh disesuaikan dan dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Isyarat pembalikan mungkin berlaku dengan kedalaman pengembalian yang besar, yang memerlukan penghentian yang munasabah.
Ia memerlukan ketepatan yang tinggi dan boleh menyebabkan kesalahan penghakiman.
Indikator momentum terlewat, mungkin terlepas masa pembalikan terbaik.
Tetapan parameter perlu dioptimumkan dengan berhati-hati mengikut pasaran tertentu. Tetapan yang tidak betul boleh meningkatkan risiko perdagangan.
Anda boleh mengawal kerugian tunggal dengan menghentikan kerugian yang munasabah. Mengoptimumkan tetapan parameter, mengejar kestabilan parameter. Mengurangkan risiko dengan cara yang sesuai untuk melepaskan keadaan pemicu isyarat pembalikan, mengekalkan ruang tertentu.
Arah pengoptimuman strategi
Uji kombinasi parameter pembalikan yang berbeza untuk mencari tetapan parameter yang sensitif terhadap pembalikan pasaran.
Cubalah dengan pelbagai indikator dinamika, seperti indeks kekuatan relatif, kadar perubahan kuantiti, dan sebagainya.
Menambah syarat penapis, seperti penembusan, untuk mengelakkan transaksi yang tidak penting.
Menilai strategi penangguhan kerugian untuk mencari kaedah penangguhan kerugian yang paling boleh ditarik balik.
Menilai strategi kawalan kedudukan, menyesuaikan saiz kedudukan mengikut keadaan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan strategi momentum, dengan keunggulan kebolehpercayaan isyarat yang tinggi dan fleksibiliti untuk menangkap peluang pasaran. Mengurangkan risiko, meningkatkan kestabilan strategi dan keuntungan melalui pengoptimuman parameter, pengurusan kerugian, dan kawalan kedudukan. Secara keseluruhan, strategi ini meneroka strategi pembalikan dan strategi trend secara berkesan.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was
// developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected
// trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what
// he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and
// other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar
// Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change,
// etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs
// in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
// directly measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
// extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
// can be applied to the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to
// clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale
// also allows you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMO(Length, TopBand, LowBand) =>
pos = 0
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Momentum Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMO = CMO(LengthCMO, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )