Strategi Pembalikan Bidirectional dan Momentum Moving Average

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-06 16:18:18
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan peraturan perdagangan pembalikan dengan penunjuk momentum. Ia mengintegrasikan pembalikan dua arah dan Chande Momentum Oscillator untuk mengenal pasti peluang pembalikan sambil mengesahkan isyarat momentum untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

Bahagian pertama adalah peraturan perdagangan pembalikan dua arah. Ia mengenal pasti peluang pembalikan dengan mengesan perubahan harga penutupan dalam dua hari sebelumnya. Khususnya, jika harga penutupan menurun dalam dua hari sebelumnya, dan harga penutupan semasa lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya, dan Osilator Stochastic berada di bawah ambang, ia mencetuskan isyarat beli. Sebaliknya, jika harga penutupan meningkat dalam dua hari sebelumnya, dan harga penutupan semasa lebih rendah daripada penutupan sebelumnya, dan Osilator Stochastic berada di atas ambang, ia mencetuskan isyarat jual.

Bahagian kedua ialah Chande Momentum Oscillator. Ia membandingkan besar perubahan harga dengan besar purata dalam tempoh tertentu untuk menentukan momentum. Jika penunjuk momentum di atas had atas, ia menghasilkan isyarat beli. Jika di bawah had bawah, ia menghasilkan isyarat jual.

Strategi ini menggabungkan peraturan perdagangan pembalikan dua arah untuk mencari titik pembalikan yang berpotensi, dan penunjuk momentum untuk mengesahkan kesahihan isyarat pembalikan. Hanya apabila kedua-dua isyarat bersetuju, isyarat beli atau jual sebenar akan dihasilkan.

Kelebihan Strategi

Mekanisme pengesahan berganda meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan mengelakkan isyarat palsu. Peraturan perdagangan pembalikan mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi, dan penunjuk momentum mengesahkan keberkesanan isyarat pembalikan.
Menggabungkan strategi pembalikan dengan strategi trend memberikan fleksibiliti untuk merebut peluang di kedua-dua pasaran pembalikan dan trend.
Memperkenalkan momentum menghalang jatuh ke dalam perangkap pembalikan dengan hanya berdagang apabila momentum mengesahkan.
Beberapa parameter yang boleh diselaraskan boleh dioptimumkan untuk keadaan pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

Isyarat pembalikan mungkin menghadapi kenaikan besar, yang memerlukan kerugian berhenti yang munasabah.
Masa yang tepat untuk pembalikan adalah sukar, boleh menyebabkan penilaian yang salah.
Kelewatan penunjuk momentum boleh menyebabkan titik masuk pembalikan terbaik hilang.
Penyesuaian parameter memerlukan pengoptimuman yang teliti berdasarkan pasaran tertentu, tetapan yang tidak betul boleh meningkatkan risiko.

Risiko boleh dikurangkan dengan menggunakan stop loss yang betul, pengoptimuman parameter yang kukuh, menyimpan beberapa ruang dalam keadaan pemicu isyarat pembalikan, dll.

Arahan untuk Pengoptimuman

Uji kombinasi parameter pembalikan yang berbeza untuk mencari parameter yang sensitif terhadap pembalikan pasaran.
Cuba indikator momentum yang berbeza, seperti RSI, kadar perubahan jumlah, dan lain-lain.
Tambah penapis seperti breakout untuk mengelakkan perdagangan titik pembalikan bukan kunci.
Mengkaji strategi stop loss untuk mencari kaedah kawalan pengeluaran maksimum.
Menilai strategi saiz kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan momentum, dengan isyarat yang boleh dipercayai dan fleksibiliti untuk menangkap peluang. Parameter boleh dioptimumkan, risiko boleh diuruskan melalui stop loss dan saiz kedudukan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Secara keseluruhan, ia meneroka integrasi yang berkesan antara strategi pembalikan dan trend, dan bernilai penyelidikan dan penerapan lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was 
//    developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what 
//    he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and 
//    other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar 
//    Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//          directly measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//          extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//          can be applied to the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to 
//          clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale 
//          also allows you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMO(Length, TopBand, LowBand) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    pos :=  iff(nRes > TopBand, 1,
	         iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Momentum Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMO = CMO(LengthCMO, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi