Strategi Mampatan Gelombang Kuantitatif
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini terutamanya menggabungkan indikator momentum Lazy Bear dan indikator MFI Crypto Face, di mana ia membeli apabila arah aliran menaik dan menjual apabila arah aliran menurun, untuk melaksanakan strategi dagangan kuantitatif yang menjejaki arah aliran pasaran.
Prinsip Strategi
-
Menggunakan indikator momentum BlueWave Lazy Bear, yang menilai arah aliran melalui regresi linear harga tutup dengan harga tinggi 20 hari, harga rendah 20 hari dan purata harga tutup. Apabila BlueWave menembusi sifar ke atas, ia menunjukkan arah aliran menaik; apabila BlueWave menembusi sifar ke bawah, ia menunjukkan arah aliran menurun.
-
Menggunakan indikator MFI yang diperbaiki oleh Crypto Face, yang menilai aliran dana melalui kenaikan/penurunan harga dan volum dagangan dalam tempoh 58 hari kebelakangan. MFI > 0 menunjukkan aliran dana masuk, MFI < 0 menunjukkan aliran dana keluar.
-
Apabila BlueWave menembusi sifar ke atas dan MFI > 0, isyarat beli dikeluarkan, buka posisi long; apabila BlueWave menembusi sifar ke bawah dan MFI < 0, isyarat jual dikeluarkan, buka posisi short.
-
Menetapkan syarat stop loss dan take profit, menjejaki arah aliran pasaran untuk meraih keuntungan sambil mengawal risiko.
Kelebihan Strategi
-
Gabungan dua indikator membolehkan penilaian arah aliran pasaran yang lebih tepat.
-
Indikator BlueWave mempunyai lengkung yang licin, mengelakkan terpesong oleh data anomali, menjadikan penilaian arah aliran lebih boleh dipercayai.
-
Indikator MFI dapat menilai aliran dana, mengelakkan kerugian akibat penembusan palsu.
-
Parameter strategi adalah sedikit, mudah dilaksanakan dan dikendalikan.
-
Syarat stop loss dan take profit boleh ditetapkan secara fleksibel untuk mengawal risiko dagangan.
-
Tempoh masa beli/jual boleh ditetapkan untuk mengelakkan turun naik luar biasa pada waktu tertentu pasaran.
Risiko Strategi
-
Apabila pasaran terus menurun, strategi ini mungkin terus menjual pendek (short) dan mengalami kerugian.
-
Apabila indikator menghasilkan isyarat palsu, mungkin terperangkap selepas masuk ke pasaran.
-
Tahap stop loss yang terlalu besar meningkatkan risiko kerugian.
-
Dalam pasaran yang sangat bergejolak, kebarangkalian stop loss ditembusi adalah tinggi.
-
Pengoptimuman parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan prestasi strategi yang lemah.
-
Strategi mungkin menghasilkan isyarat dagangan yang terlalu kerap, meningkatkan kos dagangan dan kos gelinciran.
Arah Pengoptimuman
-
Optimumkan parameter BlueWave dan MFI untuk menjadikan indikator lebih stabil dan boleh dipercayai.
-
Gabungkan dengan indikator arah aliran untuk mengelakkan kerugian akibat penjualan pendek berterusan.
-
Laraskan nisbah stop loss dan take profit secara dinamik untuk mengurangkan kebarangkalian terperangkap.
-
Optimumkan syarat buka posisi untuk mengurangkan isyarat palsu.
-
Pertimbangkan untuk menambah kawalan saiz posisi (position sizing) untuk mengelakkan mengejar kenaikan dan menjual pada penurunan.
-
Gabungkan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk menjadikan titik beli/jual lebih tepat.
Kesimpulan
Strategi ini menggabungkan indikator BlueWave dan MFI untuk menilai arah aliran, mengambil posisi long apabila arah aliran menaik dan short apabila menurun, berupaya menjejaki arah aliran pasaran dengan berkesan untuk meraih keuntungan. Namun, terdapat juga risiko seperti tetapan parameter, stop loss/take profit, dan penurunan berterusan yang memerlukan pengoptimuman lanjut pada tetapan parameter, mekanisme stop loss, dan syarat penapisan untuk meningkatkan prestasi dan kestabilan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini agak mudah dan intuitif, berkesan dalam menjejaki arah aliran jangka panjang, tetapi perlu berhati-hati agar tidak terperangkap dalam pasaran yang mendatar (sideways) sehingga mengakibatkan kerugian.
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2021
strategy(title="Crypto Squeeze Strategy", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)- 1