Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk turbo yang lebih baik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini merupakan strategi penunjuk turbo yang diperbaiki, berdasarkan pada penunjuk turbo asal, dengan menambah beberapa ciri baru, termasuk mencetuskan isyarat beli dan jual berdasarkan nilai terhad, menggunakan garis turbo yang halus EMA, menambah stop loss, melakukan perdagangan hanya lebih banyak, hanya kosong atau dua hala. Strategi ini sesuai untuk pelabur yang ingin menggunakan penunjuk turbo yang lebih baik untuk melakukan perdagangan kuantitatif.
Prinsip
Tanda-tanda utama strategi ini adalah penunjuk gear yang diperbaiki. Tanda-tanda gear tradisional membentuk garis gear positif-negatif dengan mengira jumlah nilai mutlak pergerakan harga. Apabila garis gear positif melewati garis gear negatif, ia memberi isyarat membeli; apabila garis gear negatif melewati garis gear positif, ia memberi isyarat menjual.
Strategi ini adalah peningkatan kepada indikator gear tradisional:
Tidak lagi hanya berdasarkan persilangan garisan gear untuk menilai jual beli, tetapi memperkenalkan konsep nilai terhad. Hanya apabila perbezaan antara garisan gear positif-negatif melebihi nilai terhad yang ditetapkan, ia akan mencetuskan jual beli. Ini dapat menyaring beberapa isyarat persilangan kecil yang tidak sah.
Garis gear dirawat dengan EMA untuk mengurangkan goyangan kurva.
Penambahan seting stop loss yang membolehkan anda menetapkan kadar keuntungan dan kerugian, dan mengawal risiko dengan lebih baik.
Anda boleh memilih untuk berdagang hanya dalam mata wang, hanya dalam mata wang kosong atau berdagang dua hala untuk memenuhi keperluan yang berbeza.
Berdasarkan penambahbaikan di atas, strategi ini dapat menangkap trend dengan lebih dipercayai dan menunjukkan prestasi yang baik dalam tinjauan semula.
Analisis kelebihan
Penunjuk gear yang lebih baik menghapuskan isyarat yang tidak sah, yang dapat menghalang penembusan palsu. Pengurusan EMA yang halus juga membantu menghilangkan bunyi bising.
Dengan menggunakan nilai terendah untuk menentukan isyarat jual beli, dan bukan sekadar persilangan, anda dapat menentukan titik perubahan trend dengan lebih dipercayai.
Tambahan fungsi Stop Loss Stop Stop yang membolehkan anda menetapkan nisbah keuntungan dan kerugian untuk mengawal risiko perdagangan tunggal, mengikut prinsip perdagangan yang munasabah.
Ia boleh dipilih untuk melakukan perdagangan hanya dalam mata wang, perdagangan hanya dalam mata wang atau perdagangan dua hala. Ia boleh menyesuaikan diri dengan tahap pasaran yang berbeza dan memenuhi keperluan peniaga yang berbeza.
Strategi ini direka dengan parameter yang munasabah, mempunyai prestasi yang baik dan mempunyai nilai penggunaan sebenar.
Analisis risiko
Strategi ini digunakan terutamanya untuk trend trend, yang mungkin mempengaruhi prestasi dalam pasaran yang disusun.
Garis gear itu sendiri lebih sensitif terhadap turun naik saham, dan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap.
Setting threshold terlalu tinggi akan menyebabkan anda terlepas titik jual beli, dan terlalu rendah akan menyebabkan anda mendapat lebih banyak isyarat palsu. Oleh itu, anda perlu menguji dengan teliti untuk mencari parameter terbaik.
Apabila terdapat keadaan yang tidak normal di pasaran, penutupan boleh ditembusi, dan risiko ini perlu diwaspadai.
Arah pengoptimuman
Ia boleh dipertimbangkan untuk digabungkan dengan penunjuk lain, untuk memasukkan lebih banyak faktor dalam menentukan isyarat.
Ia boleh menguji sensitiviti saham yang berbeza terhadap parameter dan mengoptimumkan parameter.
Anda boleh mengkaji teknik penutupan kerugian yang beradaptasi, menyesuaikan penutupan kerugian dengan harga dalam trend besar.
Teknologi seperti pembelajaran mesin boleh diperkenalkan, model latihan untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
Anda boleh meneroka kaedah pengindeksan berdasarkan strategi ini untuk mengembangkan kapasiti strategi.
ringkaskan
Strategi ini telah melakukan beberapa penambahbaikan berdasarkan indikator turning tradisional, membentuk satu program perdagangan kuantitatif yang lebih matang dan boleh dipercayai. Ia menggabungkan keunggulan penilaian trend dan kawalan risiko, kedua-dua mengelakkan risiko overfitting perdagangan serpihan, dan juga boleh menggunakan keupayaan penangkapan trend indikator itu sendiri.
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice
//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)
period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)
condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)
is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")
if (condition_long and is_long)
strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
strategy.close_all()
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE", limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick)
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE", limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)