Strategi Dagangan Band Volatiliti Berbilang Penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penggunaan pelbagai petunjuk teknikal, seperti band longgar, indikator yang agak kuat, dan indikator purata bergerak, untuk membuat keputusan membeli dan membeli. Strategi ini mula-mula memetakan jalur longgar tradisional di carta, tetapi dengan kawasan yang berwarna-warni menunjukkan dua perbezaan standard yang berbeza. Kemudian, keputusan untuk membuka kedudukan dibuat berdasarkan apakah jalur longgar telah ditembusi.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini memetakan gelombang 34 kitaran pada carta, yang terdiri daripada garisan tengah, garisan atas dan bawah dengan satu perbezaan standard dan dua perbezaan standard.
Apabila harga penutupan berada di atas lintasan, anda boleh membuka posisi berganda. Apabila harga penutupan berada di bawah lintasan, anda boleh membuka posisi kosong.
Apabila memegang posisi berbilang, jika harga penutupan berada di bawah lintasan tengah, kedudukan kosong kosong. Apabila memegang posisi kosong, jika harga penutupan berada di atas lintasan tengah, kedudukan kosong kosong.
Strategi ini juga memperkenalkan penunjuk RSI, RSI lebih tinggi daripada 70 sebagai pengesahan tambahan untuk kedudukan terbuka, dan RSI lebih rendah daripada 30 sebagai pengesahan tambahan untuk kedudukan kosong.
Apabila RSI melebihi 50, kedudukan kosong. Apabila RSI melebihi 50, kedudukan kosong.
Strategi ini juga memperkenalkan penunjuk MACD, MACD Gold Fork sebagai pengesahan tambahan untuk membuka kedudukan bermulut, MACD Dead Fork sebagai pengesahan tambahan untuk membuka kedudukan kosong.
Apabila MACD mati, kedudukan kosong. Apabila MACD emas, kedudukan kosong.
Dalam kes ini, strategi ini memerlukan tiga indikator yang memenuhi syarat untuk membuka kedudukan: band bergelombang, RSI dan MACD. Syarat kedudukan rata juga mempertimbangkan tiga indikator, sehingga mengurangkan kemungkinan isyarat yang salah.
Analisis kelebihan
Menggunakan pelbagai indikator untuk memfilterkan isyarat, anda boleh mengelakkan perdagangan yang salah. Volatiliti memberi isyarat penembusan harga, RSI memfilterkan overbought dan oversold, MACD memfilterkan perubahan trend, ketiga-tiga bersama-sama mengesahkan isyarat, anda boleh meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
Strategi ini juga menetapkan logik kedudukan terbuka dan kedudukan yang berbeza, mengawal risiko memegang kedudukan dengan ketat. Garis tengah, RSI, 50 dan MACD Gold Fork Dead Fork telah diperkenalkan sebagai syarat kedudukan kosong, yang dapat menghentikan kerugian dengan cepat dan mengurangkan kerugian tunggal.
Strategi ini menggabungkan kelebihan pelbagai petunjuk berbanding dengan strategi satu petunjuk, yang dapat meningkatkan kadar keuntungan dan kemenangan dengan ketara, dan mengurangkan penarikan balik maksimum. Penapisan gabungan pelbagai petunjuk dapat mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah, dan mekanisme penangguhan kerugian yang ketat dapat mengawal kesan setiap perdagangan yang rugi.
Secara keseluruhannya, strategi ini sangat sesuai untuk perdagangan trend jangka panjang dan sederhana, kerana ia dapat menangkap trend utama pasaran dan mengelakkan kebocoran dengan menggunakan butiran petunjuk.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko utama:
Kebarangkalian penunjuk menghantar isyarat palsu. Walaupun gabungan beberapa penunjuk dapat mengurangkan isyarat salah, tetapi tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya. Perlu mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mengurangkan kadar isyarat palsu.
Pergerakan unilateral tidak boleh mendapat keuntungan. Apabila trend bergoyang, hentian boleh dicetuskan dan tidak boleh terus mendapat keuntungan.
Sesetengah penunjuk tertinggal, mungkin terlepas masa terbaik untuk membuka kedudukan. Anda boleh menguji penunjuk yang lebih maju, menangkap perubahan lebih awal.
Kelemahan melompat besar membatalkan hentian kerugian. Anda boleh menetapkan hentian kerugian saluran atau meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur untuk mengawal kerugian.
Parameter terlalu tetap dan perlu disesuaikan dengan pasaran yang berbeza. Parameter pengoptimuman automatik pembelajaran mesin boleh diperkenalkan.
Data ujian tidak mencukupi, mungkin terdapat terlalu banyak kecocokan. Ketahanan strategi perlu diuji dalam jangka masa yang lebih lama dan pelbagai pasaran.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Mengoptimumkan parameter penunjuk, mencari kitaran pita yang lebih sesuai, kitaran RSI dan kombinasi parameter MACD, mengurangkan isyarat palsu. Anda boleh mencari parameter terbaik dengan kaedah langkah demi langkah, kaedah perjalanan dan sebagainya.
Menambah mekanisme hentian yang menyesuaikan diri, dan bukannya hentian tengah yang tetap. Ia boleh menggabungkan ATR, trend, dan lain-lain faktor untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik.
Memperkenalkan teknologi pembelajaran mesin untuk mencapai pengoptimuman penyesuaian parameter. Pengoptimuman parameter dalam keadaan pasaran yang berbeza boleh digunakan dengan pembelajaran penguatan.
Menambah peraturan untuk menilai trend, membezakan strategi yang berbeza pada peringkat yang berbeza, meningkatkan daya serap dinamik strategi.
Menggabungkan analisis teks, data sosial dan lain-lain untuk meningkatkan ramalan pelbagai faktor, menggunakan petunjuk yang lebih maju untuk menentukan titik perubahan lebih awal.
Mengoptimumkan pulangan, menyesuaikan saiz kedudukan mengikut jumlah dana, supaya hasil dapat mencapai pertumbuhan indeks.
Mengoptimumkan portfolio, mencari strategi pelengkap, dan menggunakan ketidakterkaitan untuk mengurangkan turun naik pendapatan portfolio.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pelbagai petunjuk teknikal untuk membuat keputusan masuk dan keluar, dan menetapkan peraturan yang ketat untuk menghentikan kerugian. Berbanding dengan satu petunjuk, kombinasi pelbagai petunjuk dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Peraturan menghentikan kerugian juga dapat mengawal kesan setiap kerugian. Strategi ini sesuai dengan keadaan trend, dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.05)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
//Strategy code starts here
long_entry = ta.crossover(src, upper1)
short_entry = ta.crossunder(src, lower1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry)
if long_entry or close < basis
strategy.close("Long", "Long")
if short_entry or close > basis
strategy.close("Short", "Short")
//Calculate RSI
rsiLength = input(14)
rsiValue = ta.rsi(src, rsiLength)
// Define RSI conditions for entering and exiting trades
rsiLong = rsiValue > 70
rsiShort = rsiValue < 30
//Enter long position when RSI crosses above 50 and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong)
//Exit long position when RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=rsiShort or close < basis)
//Enter short position when RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort)
//Exit short position when RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=rsiLong or close > basis)
//Calculate MACD
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
macdLength = input(9)
macdValue = ta.macd(src, fastLength, slowLength, macdLength)
// Define MACD conditions for entering and exiting trades
macdLong = ta.crossover(src, macdLength)
macdShort = ta.crossunder(src, macdLength)
//Enter long position when MACD crosses above signal line and RSI and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong and macdLong)
//Exit long position when MACD crosses below signal line or RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=macdShort or rsiShort or close < basis)
//Enter short position when MACD crosses below signal line and RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort and macdShort)
//Exit short position when MACD crosses above signal line or RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=macdLong or rsiLong or close > basis)