Strategi ini menentukan arah trend semasa dengan mengira nisbah panjang bayang atas/bawah lilin, dan digabungkan dengan Purata Julat Sebenar (ATR) untuk mengenal pasti trend. Pada titik pecahan, ia membuka posisi secara bertentangan, menetapkan henti rugi dan ambil untung, serta menangkap trend jangka pendek.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menentukan arah trend semasa dengan mengira nisbah panjang bayang atas/bawah lilin. Apabila panjang bayang bawah terlalu panjang, ia dianggap sebagai trend menurun; apabila panjang bayang atas terlalu panjang, ia dianggap sebagai trend menaik.

Logik khusus strategi adalah:

1. Kira panjang bayang bawah lilin: harga tutup - harga rendah (close - low)
2. Kira panjang bayang atas lilin: harga tinggi - harga buka (high - open)
3. Ambil nilai maksimum antara bayang bawah dan bayang atas sebagai panjang bayang
4. Kira panjang badan lilin: harga tinggi - harga rendah (high - low)
5. Kira nisbah panjang bayang kepada panjang badan
6. Apabila nisbah > 0.5 dan bayang bawah > bayang atas, dianggap sebagai trend menurun, tetapkan masuk pesanan beli (long)
7. Apabila nisbah > 0.5 dan bayang atas > bayang bawah, dianggap sebagai trend menaik, tetapkan masuk pesanan jual (short)
8. Semasa masuk, perlu juga menilai sama ada panjang badan lilin > 0.75 kali ATR (Purata Julat Sebenar) untuk mengelakkan pecahan palsu
9. Selepas masuk, tetapkan henti rugi dan ambil untung: henti rugi = harga masuk × pekali, ambil untung = harga masuk × 2× pekali, mencapai nisbah untung rugi 2:1

Di atas adalah logik perdagangan asas strategi ini. Dengan mengenal pasti titik pecahan trend, ia membuka posisi secara bertentangan, menetapkan henti rugi dan ambil untung, kemudian mengoptimumkan keuntungan.

Kelebihan Strategi

1. Menggunakan nisbah bayang atas/bawah untuk menentukan arah trend, tahap pembezaan tinggi
2. Digabungkan dengan penunjuk ATR untuk penentuan pecahan yang sah, mengelakkan isyarat palsu
3. Menetapkan henti rugi dan ambil untung, membantu dalam kawalan risiko
4. Mencapai nisbah untung rugi 2:1, mematuhi standard perdagangan kuantitatif
5. Sesuai untuk dagangan jangka pendek saham dengan turun naik tinggi
6. Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko Strategi

1. Apabila harga saham berubah secara mendadak, henti rugi mungkin ditembusi, menyebabkan kerugian yang lebih besar
2. Keberkesanan sangat bergantung pada tetapan parameter, memerlukan pengoptimuman parameter
3. Apabila trend berbalik, kerugian mungkin berlaku
4. Meluaskan julat henti rugi dan ambil untung secara serentak akan meningkatkan kebarangkalian kerugian
5. Apabila pecahan gagal, kerugian modal yang besar mungkin berlaku

Risiko boleh dikawal melalui henti rugi yang munasabah, pengoptimuman parameter, dan menghentikan kerugian tepat pada masanya.

Pengoptimuman Strategi

Strategi boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Optimumkan parameter nisbah bayang atas/bawah untuk mencari nilai terbaik
2. Optimumkan parameter ATR untuk menentukan panjang lilin yang paling sesuai
3. Optimumkan pekali henti rugi dan ambil untung untuk mencapai nisbah risiko-keuntungan terbaik
4. Tambah pengurusan kedudukan, contohnya menambah kedudukan secara berperingkat
5. Tambah henti rugi menjejak (trailing stop) untuk melindungi keuntungan
6. Gabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat masuk
7. Optimumkan tempoh ujian sejarah, uji prestasi dalam fasa pasaran yang berbeza

Melalui ujian dan pengoptimuman pelbagai aspek, kesan strategi boleh dimaksimumkan.

Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan pengenalpastian trend dan kawalan risiko untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek. Ia adalah strategi pecahan jangka pendek yang stabil. Selepas pengoptimuman, ia boleh menjadi bahagian penting dalam dagangan kuantitatif.