Strategi mengikut arah aliran untuk pembalikan kitaran selepas penarikan balik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan dua jenis penunjuk: pembalikan garisan purata bergerak dan penunjuk pergerakan harga, untuk membentuk isyarat perdagangan, untuk mewujudkan strategi perdagangan trend yang menangkap rebound selepas perubahan kitaran berlaku.
Prinsip
Strategi ini digunakan untuk menilai isyarat dagangan menggunakan dua petunjuk teknikal berikut:
- Perpindahan garis purata
Bahagian ini menilai apakah terdapat isyarat pembalikan dengan mengira penurunan harga penutupan dalam dua hari terakhir, dengan kombinasi besar atau kecil dengan nilai K garis cepat. Isyarat beli dihasilkan apabila harga terus meningkat dalam dua hari terakhir dan nilai K garis cepat lebih rendah daripada nilai K garis perlahan; Isyarat jual dihasilkan apabila harga terus menurun dalam dua hari terakhir dan nilai K garis cepat lebih tinggi daripada nilai K garis perlahan.
- Harga Berlepas dari Indeks
Penunjuk Detrend Price Oscillator mengenal pasti kitaran harga dengan memetakan purata bergerak mendatar dan berdasarkan hubungan harga dengan garis tersebut. Ia menyaring trend yang lebih lama daripada kitaran pengiraan, dan oleh itu dapat mengenal pasti pergerakan kitaran pendek yang tersembunyi di bawah rata-rata bergerak. Ia memberi isyarat membeli apabila harga lebih tinggi daripada rata-rata dan memberi isyarat menjual apabila ia lebih rendah daripada rata-rata.
Strategi ini menggabungkan isyarat kedua-dua indikator, iaitu apabila isyarat pembalikan garis purata bergerak berlaku, dan isyarat pembalikan yang disahkan juga diberikan oleh penunjuk harga, maka arahan perdagangan dihasilkan. Dengan demikian, anda boleh menyaring beberapa isyarat pembalikan yang tidak berkesan, dan menangkap peluang trend untuk bangkit selepas pembalikan.
Kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia menggunakan kedua-dua indikator dengan bijak, melakukan pengesahan yang saling melengkapi, dapat menyaring dengan berkesan isyarat yang tidak berkesan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Indeks pembalikan garis purata bergerak itu sendiri mudah menghasilkan isyarat yang salah, hanya bergantung kepadanya untuk menilai, mudah untuk mengejar tinggi dan turun. Sedangkan pengenalan harga dari indikator untuk kombinasi, dapat mengelakkan operasi pembalikan di kawasan gegaran yang tidak ideal.
Pengaturan parameter harga yang dipisahkan dari penunjuk juga menentukan bahawa ia hanya mengenal pasti pergerakan yang lebih pendek, sehingga sangat sesuai dengan penghakiman pembalikan garis purata bergerak, yang dapat mengenal pasti masa pembalikan yang munasabah.
Risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
- Kurang ketangguhan, mudah terbentuk
Pembalikan garisan purata bergerak mudah berlaku di antara zon getaran yang disusun. Jika daya balas tidak mencukupi, mudah untuk menyusun semula menyentuh garisan berhenti, dan tidak dapat memperoleh keuntungan.
- Parameter yang tidak betul
Penetapan parameter harga yang terlalu besar dari penunjuk akan mengenal pasti trend kitaran panjang tengah; terlalu kecil akan meningkatkan risiko kesalahan penghakiman. Ujian berhati-hati diperlukan untuk pelbagai jenis.
- Kejadian yang tidak dijangka menyebabkan kegagalan
Berkenaan dengan peristiwa berita besar, ia boleh mengganggu penilaian trend yang sedia ada, menyebabkan isyarat pembalikan tidak berfungsi. Ini memerlukan perhatian kepada berita asas dan mengelakkan perdagangan buta apabila peristiwa berita berlaku.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Meningkatkan mekanisme kawalan kerugian
Penetapan yang munasabah untuk berhenti bergerak atau berhenti masa, boleh mengawal kerugian tunggal.
- Gabungan dengan Indeks Jumlah Perdagangan
Meningkatkan pengesahan jumlah urus niaga, contohnya, hanya memberi isyarat apabila jumlah urus niaga rata-rata dilanggar, dapat mengelakkan pelanggaran tidak berkesan yang tidak mencukupi.
- Optimumkan parameter dinamik
Mengoptimumkan parameter secara dinamik mengikut peringkat pasaran, melonggarkan parameter dengan sewajarnya apabila trend jelas, dan mengetatkan parameter apabila goyah.
- Pengoptimuman dinamik menggunakan pembelajaran mesin
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin seperti hutan rawak untuk menilai dan memilih kombinasi parameter, untuk mencapai pengoptimuman kecerdasan dinamik.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua indikator dengan baik, menangkap trend rebound pada titik balik. Walaupun masih ada masalah seperti penyesuaian, pengoptimuman parameter, tetapi pemikiran keseluruhan jelas, logik masuk akal, dan layak untuk diuji dan dioptimumkan lebih lanjut untuk mencapai keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPO(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )