Strategi mengikut arah aliran berdasarkan kekuatan volum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dengan mengira perubahan jumlah perdagangan, menentukan arah trend pasaran, menggunakan kaedah trend track, membina kedudukan di peringkat permulaan trend, dan menghentikan kedudukan pada akhir trend.
Prinsip Strategi
- Hitung harga tipikal typical, kadar pulangan logaritma inter, perbezaan kadar pulangan vinter
- Hitung nilai purata Vape, nilai terhad maksimum vmax
- Hitung perubahan harga mf, bandingkan dengan margin cutoff, dan kira harga pemandu vcp
- Vcp agregat mendapat nilai kuantitatif vfi, yang dikira vfi dan rata-rata vfima
- Bandingkan saiz vfi dan vfima, dan dapatkan perbezaan nilai DVFI untuk menentukan arah trend
- Apabila DVFI naik 0, ia adalah isyarat bullish dan turun 0 adalah isyarat bearish
- Menubuhkan strategi melakukan lebih banyak shorting mengikut bentuk DVFI
Analisis kelebihan strategi
- Strategi ini mempertimbangkan sepenuhnya kesan perubahan jumlah dagangan terhadap penilaian trend, dan dapat menangkap titik-titik perubahan trend dengan lebih tepat dengan mengukur kekuatan dan kelemahan trend melalui indikator dinamik.
- Strategi untuk memasukkan pengiraan penurunan nilai dagangan, boleh menapis turun naik normal, hanya menangkap tindakan kolektif modal besar, dan mengelakkan gangguan pasaran.
- Penghakiman hubungan harga dan kuantiti, pertimbangan harga dan kuantiti yang komprehensif, dapat menghalang penembusan palsu.
- Penggunaan penapis linear dan penilaian logik dapat menyaring kebanyakan isyarat palsu.
- Mengikuti trend dan bukannya meramalkan perubahan, sangat sesuai untuk perdagangan trend garis panjang dan menengah, yang membantu memahami arah utama pasaran.
Analisis risiko strategi
- Strategi ini bergantung kepada perubahan dalam jumlah dagangan untuk menilai trend, dengan kesan yang berkurangan dalam varieti yang tidak aktif dalam jumlah dagangan.
- Data jumlah dagangan mudah dimanipulasi dan boleh menghasilkan isyarat yang mengelirukan, yang memerlukan perlindungan terhadap ketidakseimbangan harga.
- Hubungan kuantiti dan harga sering terlewat, dan mungkin terlepas peluang terbaik untuk masuk ke dalam trend.
- Ia boleh menyebabkan kerugian yang terlalu besar dan tidak dapat mengekalkan trend.
- Tidak dapat bertindak balas dengan berkesan terhadap penyesuaian jangka pendek dan mungkin tidak sensitif terhadap kejadian yang tidak dijangka.
Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan sistem garis rata, indikator kadar turun naik dan lain-lain untuk mengoptimumkan kemasukan dan hentikan kerugian; menggabungkan lebih banyak sumber data untuk menganalisis hubungan kuantiti dan harga, untuk mengelakkan isyarat yang salah; menambahkan petunjuk teknikal yang sesuai untuk meningkatkan tindak balas terhadap penyesuaian jangka pendek.
Arah pengoptimuman strategi
Untuk mengoptimumkan syarat kemasukan, anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan garis rata-rata, titik teratas, dan lain-lain penilaian untuk menentukan kemasukan selepas trend bermula.
Mengoptimumkan cara berhenti, anda boleh menetapkan berhenti bergerak, berhenti peringkat dan sebagainya, supaya berhenti lebih dekat dengan harga, dan berhenti mengikuti trend.
Menambah bahagian penilaian trend, seperti ADX, dapat mengelakkan perdagangan yang salah dalam pasaran yang bergelombang dan bergelombang.
Tetapan parameter yang dioptimumkan, boleh mencari kombinasi parameter yang optimum melalui pengesanan data yang lebih lama.
Ia akan memperluaskan strategi untuk lebih banyak jenis, mencari lebih baik kualiti dan lebih aktif dalam perdagangan.
Pertimbangkan untuk menggunakan model pembelajaran mesin, menggunakan lebih banyak data untuk membuat penilaian kuantiti dan nilai, dan meningkatkan kualiti isyarat.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai konsep yang jelas, indikator utama mudah difahami, dan kebolehpercayaan untuk mengenal pasti arah trend. Kelebihan strategi ini adalah menekankan perubahan jumlah perdagangan, sesuai untuk mengikuti trend garis tengah, tetapi perlu mengelakkan isyarat yang salah. Dengan pengoptimuman parameter, penambahbaikan cara menghentikan kerugian, pengoptimuman kombinasi indikator, dan lain-lain, anda dapat meningkatkan prestasi strategi di pasaran.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130
coefVFI = 0.2
vcoefVFI = 2.5
signalLength= 5
smoothVFI=true
ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima
bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff, text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)
alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')
if(year > 2018)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)
if(shortCondition)
strategy.close(id="Long")