1. Persegi
  2. Trend Berdasarkan Penunjuk Aliran Volume Mengikut Strategi

Trend Berdasarkan Penunjuk Aliran Volume Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-15 17:53:51
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menilai arah trend pasaran dengan mengira perubahan dalam jumlah dagangan, dan mengamalkan pendekatan mengikut trend dengan menubuhkan kedudukan pada permulaan trend dan menutup kedudukan apabila trend berakhir.

Logika Strategi

  1. Mengira harga tipikal tipikal, logaritma pulangan antara, dan pulangan varians vinter
  2. Mengira purata jumlah dagangan vave, had jumlah dagangan maksimum vmax
  3. Mengira perubahan harga mf, bandingkan dengan sempadan varians untuk mendapatkan momentum harga vcp
  4. Jumlah vcp untuk mendapatkan penunjuk harga jumlah vfi, mengira vfi dan purata bergerak vfima
  5. Bandingkan vfi dengan vfima untuk mendapatkan perbezaan dVFI dan menentukan arah trend
  6. Apabila dVFI melintasi di atas 0, ia adalah isyarat kenaikan, dan apabila melintasi di bawah 0, ia adalah isyarat penurunan
  7. Menetapkan strategi panjang dan pendek berdasarkan corak dVFI

Analisis Kelebihan

  1. Strategi ini mempertimbangkan sepenuhnya kesan perubahan jumlah dagangan terhadap penilaian trend, menggunakan penunjuk momentum untuk mengukur kekuatan trend dan menangkap titik perubahan trend dengan lebih tepat.

  2. Strategi ini menggabungkan pengiraan ambang jumlah dagangan untuk menapis turun naik biasa dan hanya menangkap tingkah laku kolektif dana besar, mengelakkan ditipu oleh bunyi pasaran.

  3. Pertimbangan gabungan harga dan jumlah dapat dengan berkesan mengelakkan pecah palsu.

  4. Penggunaan purata bergerak dan kriteria logik menapis kebanyakan isyarat palsu.

  5. Mengikuti trend dan bukannya meramalkan pembalikan sangat sesuai untuk perdagangan trend jangka sederhana hingga panjang dan menangkap arah utama pasaran.

Analisis Risiko

  1. Strategi ini bergantung terutamanya pada perubahan jumlah dagangan untuk menentukan trend, dan keberkesanannya mungkin terancam dalam produk dengan jumlah dagangan yang tidak aktif.

  2. Data jumlah dagangan boleh dimanipulasi, berpotensi menghasilkan isyarat yang mengelirukan, jadi perbezaan harga-volume perlu diperhatikan.

  3. Hubungan harga-volume sering ketinggalan, berpotensi kehilangan masa kemasukan yang optimum pada permulaan trend.

  4. Kaedah stop loss mentah mungkin keluar dari perdagangan sebelum waktunya, tidak dapat menangkap trend secara berterusan.

  5. Tidak dapat bertindak balas dengan berkesan terhadap pembetulan jangka pendek, dan mungkin tidak sensitif terhadap peristiwa tiba-tiba.

Pertimbangkan untuk menggabungkan purata bergerak, penunjuk turun naik untuk mengoptimumkan entri dan berhenti; menganalisis jumlah harga dengan lebih banyak sumber data untuk mengelakkan isyarat yang mengelirukan; menggabungkan penunjuk teknikal yang sesuai untuk meningkatkan tindak balas terhadap pembetulan jangka pendek.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan keadaan kemasukan dengan menggabungkan purata bergerak, ichimoku kinko hyo dan lain-lain untuk mengesahkan kemasukan selepas trend bermula.

  2. Mengoptimumkan hentian dengan hentian yang menyusul, hentian bertahap dan lain-lain untuk membuat hentian mematuhi harga dan hentian trend.

  3. Tambah metrik trend seperti ADX untuk mengelakkan perdagangan yang salah dalam pasaran yang terhad dan bergolak.

  4. Mengoptimumkan parameter melalui backtest yang lebih lama untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  5. Memperluas strategi untuk lebih banyak produk, mencari instrumen yang lebih berkualiti dengan jumlah aktif.

  6. Pertimbangkan menambah model pembelajaran mesin untuk memanfaatkan lebih banyak data untuk analisis harga-volume dan meningkatkan kualiti isyarat.

Kesimpulan

Logik strategi keseluruhan adalah jelas, dengan penunjuk teras intuitif yang dapat diandalkan mengenal pasti arah trend. Kelebihannya terletak pada penekanan perubahan jumlah dagangan, sesuai untuk mengesan trend jangka sederhana hingga panjang, tetapi isyarat yang menyesatkan perlu diperhatikan. Penambahbaikan lanjut dalam parameter, hentian kerugian, kombinasi penunjuk dapat meningkatkan prestasi langsung.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi