1. Persegi
  2. Momentum Ichimoku Cloud Strategi Perdagangan

Momentum Ichimoku Cloud Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-16 10:56:22
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan isyarat salib emas dan isyarat salib mati yang terbentuk oleh garis penukaran dan garis asas penunjuk Ichimoku Kinko Hyo klasik untuk menentukan arah trend pasaran dan menemui peluang membeli dan menjual yang berpotensi. Isyarat beli dihasilkan apabila garis penukaran melintasi di atas garis asas, sementara isyarat jual dihasilkan apabila melintasi di bawah. Mengintegrasikan garis Senkou Span B awan Ichimoku mengenal pasti arah trend jangka panjang dan dengan berkesan menapis beberapa isyarat perdagangan yang tidak diingini.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip utama berikut:

  1. Garis penukaran penunjuk Ichimoku mewakili momentum harga baru-baru ini, sementara garis asas mewakili trend harga jangka menengah hingga panjang. Penyambungan garis penukaran di atas garis asas menunjukkan momentum jangka pendek yang lebih kuat berbanding trend jangka panjang, memberikan peluang yang baik untuk memasuki perdagangan. Sebaliknya, penyambungan di bawah menyiratkan keperluan untuk berhati-hati dalam menutup perdagangan.

  2. Garis Senkou Span B awan Ichimoku berkesan untuk mengukur arah trend jangka panjang. Isyarat perdagangan hanya dihasilkan apabila arah Span B sejajar dengan isyarat, mengelakkan perdagangan rawak terhadap trend utama.

  3. Menggabungkan isyarat silang dan penghakiman awan Ichimoku membolehkan memanfaatkan peluang menarik balik yang kuat dalam pasaran trend menaik untuk keuntungan besar.

  4. Jika harga memecahkan Senkou Span A atau Senkou Span B selepas mencetuskan beli, trend jangka menengah hingga panjang dianggap berubah, memerlukan keluar stop loss.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini termasuk:

  1. Parameter Ichimoku yang fleksibel membolehkan pengesanan perubahan harga dalam jangka masa yang berbeza.

  2. Awan Ichimoku mempunyai keupayaan yang kuat dalam menentukan arah trend utama, mengelakkan perdagangan rawak.

  3. Sistem silang adalah mudah dan jelas, mudah untuk mentafsir dan mengotomatiskan perdagangan.

  4. Menggabungkan dua penunjuk untuk penilaian pelbagai jangka masa tanpa menghasilkan isyarat palsu.

  5. Strategi mudah dan agresif yang sesuai untuk memanfaatkan peluang penurunan jangka menengah untuk keuntungan yang lebih tinggi.

Risiko

Risiko utama strategi ini ialah:

  1. Parameter Ichimoku sensitif, tetapan yang tidak betul di seluruh jangka masa membawa kepada isyarat yang buruk.

  2. Beberapa tahap risiko perdagangan rawak kerana isyarat jangka menengah mungkin menyimpang dari trend utama.

  3. Batasan dalam masa kemasukan dengan hanya dua penunjuk.

  4. Menjaring perdagangan momentum boleh membawa kepada kerugian modal.

  5. Potensi untuk terlalu optimum di antara instrumen yang berbeza.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh dipertingkatkan melalui:

  1. Uji kombinasi parameter Ichimoku yang berbeza untuk tetapan optimum.

  2. Menambah penapis seperti MACD, RSI untuk meningkatkan ketahanan.

  3. Menggabungkan teknik stop loss seperti trend line, trailing stops untuk mengawal risiko.

  4. Mengoptimumkan saiz kedudukan berdasarkan turun naik pasaran.

  5. Ujian ketahanan di seluruh instrumen untuk mengelakkan pemasangan berlebihan.

  6. Menggunakan pembelajaran mesin untuk pengoptimuman automatik dinamik.

Kesimpulan

Strategi ini secara berkesan menggabungkan Ichimoku Kinko Hyo dan sistem silang untuk penjejakan trend jangka menengah. Pendekatan ini mudah dan jelas untuk aplikasi praktikal. Pengoptimuman parameter yang teliti, ukuran kedudukan dan kawalan risiko dapat mengurangkan risiko perdagangan. Secara keseluruhan, ia menunjukkan potensi keuntungan yang kuat yang patut diuji dan disempurnakan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", overlay=true)

// Define Ichimoku Cloud components
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
leadingSpanBPeriods = input(52, title="Leading Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma(close, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma(close, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma(close, leadingSpanBPeriods)

// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=2, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=2, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=2, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=2, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")

// Define strategy conditions
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Execute strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi