Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan kaedah penembusan saluran ayunan dinamik, menentukan titik masuk pasaran dan titik henti rugi berdasarkan perubahan harga secara dinamik. Strategi ini mudah difahami dan sesuai untuk operasi saham yang menunjukkan trend.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 20 hari untuk mendapatkan saluran ayunan dinamik. Kemudian ia mengira Purata Bergerak Eksponen (EMA) 8 hari dan EMA 32 hari. Apabila harga penutup menembusi sempadan atas saluran, dan EMA 8 hari lebih tinggi daripada EMA 32 hari, lakukan beli (long). Apabila harga menembusi sempadan bawah saluran atau EMA 8 hari melintasi ke bawah EMA 32 hari, tutup posisi. Cara henti rugi adalah apabila harga lebih rendah daripada garis tengah saluran.

Secara khususnya, syarat masuk pasaran adalah:

1. Harga penutup menembusi sempadan atas dinamik yang terdiri daripada harga tertinggi dalam 20 hari
2. EMA 8 hari lebih tinggi daripada EMA 32 hari

Syarat keluar strategi adalah:

1. Harga lebih rendah daripada garis tengah saluran – henti rugi
2. Apabila EMA 8 hari melintasi ke bawah EMA 32 hari – tutup posisi

Strategi ini menggunakan saluran dinamik untuk menentukan arah trend, dan dibantu dengan purata bergerak untuk mengesahkan sama ada trend semasa adalah menaik, sekali gus mengawal risiko dengan berkesan.

Kelebihan Strategi

• Menggunakan penembusan saluran dinamik untuk menentukan arah trend, tidak mudah terperangkap dalam pasaran mendatar (sideways).
• Gabungan EMA 8 hari dan 32 hari dapat menilai trend dengan berkesan, mengelakkan perdagangan yang salah.
• Peraturan strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
• Cara henti rugi yang agak stabil dan boleh dipercayai.

Risiko Strategi

• Penembusan yang gagal boleh menyebabkan kerugian.
• Tetapan parameter saluran dinamik yang tidak sesuai boleh menyebabkan saluran terlalu lebar atau terlalu sempit.
• Tetapan parameter purata bergerak yang tidak sesuai juga akan menjejaskan keberkesanan penilaian.
• Titik henti rugi terlalu dekat boleh menyebabkan henti rugi berlebihan.

Strategi boleh dioptimumkan dengan melaraskan parameter tempoh saluran, parameter tempoh purata bergerak, serta menetapkan henti rugi secara munasabah untuk mengawal risiko.

Arah Pengoptimuman Strategi

• Boleh mengoptimumkan parameter tempoh saluran berdasarkan ciri-ciri saham yang berbeza.
• Boleh menguji pelbagai kombinasi purata bergerak untuk mencari parameter yang lebih baik.
• Boleh menggabungkan volum dagangan untuk mengesahkan keberkesanan penembusan.
• Boleh mengalihkan titik henti rugi (trailing stop) selepas penembusan.

Kesimpulan

Strategi penembusan ayunan dinamik secara keseluruhannya jelas dan mudah difahami. Ia menggunakan saluran dinamik untuk menentukan arah trend, kemudian menggunakan penapisan purata bergerak untuk memasuki pasaran. Menetapkan henti rugi dapat mengawal risiko dengan berkesan. Melalui pengoptimuman parameter, Faktor Keuntungan (Profit Factor) strategi dapat ditingkatkan. Strategi ini sesuai untuk saham yang menunjukkan kesan kesinambungan penembusan, terutamanya sesuai untuk senario penembusan ke atas ke paras tertinggi baharu.