1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Penembusan Dua Arah

Strategi Pembalikan Penembusan Dua Arah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-16 17:57:04
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pembalikan Penembusan Bidirectional adalah strategi tindakan harga berdasarkan titik pusingan. Ia mengesan tahap harga yang melampau dalam beberapa bar untuk mengenal pasti peluang pembalikan yang berpotensi. Ia memasuki perdagangan terbalik apabila harga melanggar pusingan. Strategi ini sesuai untuk pasaran turun naik yang tinggi dan mampu menangkap pembalikan jangka pendek.

Logika Strategi

Logik teras Strategi Pembalikan Penembusan Bidirectional adalah:

  1. Penggunaanpivothigh()danpivotlow()untuk mengira tertinggi tertinggi dan terendah rendah dalam n bar yang paling baru sebagai pivot.

  2. Apabila paras tertinggi bar terakhir melebihi paras tertinggi pusingan, strategi menganggap harga mungkin berbalik dan pergi pendek. Stop loss diletakkan di atas paras tertinggi pusingan.

  3. Apabila paras terendah bar terakhir memecahkan paras terendah, strategi menganggap harga mungkin berbalik dan pergi panjang.

  4. Sebaik sahaja harga berbalik di luar pusingan, isyarat sebelumnya dibatalkan dan menunggu peluang perdagangan seterusnya.

Dengan cara ini, strategi menangkap peluang pembalikan jangka pendek apabila harga memecahkan pivot.

Analisis Kelebihan

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional mempunyai kelebihan berikut:

  1. Logik yang mudah dan intuitif berdasarkan titik-titik pivot.

  2. Sesuai untuk pasaran kripto yang tidak menentu untuk menangkap pembalikan jangka pendek.

  3. Mudah difahami dan dikuasai.

  4. Pengurangan 10% rendah, risiko terkawal.

  5. Pengembalian tinggi 350%, nisbah Sharpe melebihi 1.

Analisis Risiko

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional juga mempunyai risiko ini:

  1. Beberapa kerugian berhenti kecil boleh berlaku dalam trend yang berterusan.

  2. Pivot tidak dijamin titik pembalikan, terdapat risiko pembalikan yang hilang atau tidak mencukupi.

  3. Harga mungkin tidak berbalik dengan serta-merta selepas memecahkan pivot, risiko mengejar kerugian.

  4. Hanya memerlukan pivot 4 bar terkini, saiz sampel mungkin terlalu kecil.

  5. Kecairan pasaran diabaikan, pesanan besar boleh mempengaruhi harga.

  6. Tempoh backtest yang pendek membuat prestasi jangka panjang tidak pasti.

Pengoptimuman

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tingkatkan tempoh pusingan untuk mengelakkan sampel yang tidak mencukupi.

  2. Tunggu isyarat pengesahan tambahan selepas memecahkan pivot untuk mengelakkan pecah palsu.

  3. Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan keadaan kecairan.

  4. Sertakan penunjuk trend untuk mengelakkan whipsaws dalam trend.

  5. Tambah strategi pergerakan stop loss untuk menjejaki keuntungan.

  6. Uji parameter optimum untuk produk yang berbeza secara berasingan.

  7. Memperluaskan tempoh backtest dan menggunakan data niaga hadapan untuk mengesahkan ketahanan.

Kesimpulan

Strategi Pembalikan Penembusan Bidirectional menangkap peluang jangka pendek dengan mengenal pasti titik pembalikan dengan pusingan harga. Kelebihannya adalah peraturan yang mudah, penarikan rendah dan pulangan yang tinggi. Tetapi risiko seperti pembalikan yang hilang dan mengejar kerugian ada. Kita boleh mengoptimumkannya dengan memperluaskan tempoh sampel, menambah pengesahan pembalikan, berhenti dinamik dll. Pengesahan yang lebih luas diperlukan untuk memastikan keberkesanan jangka panjang. Secara keseluruhan ia sesuai dengan peniaga kuantitatif yang mahir dalam perdagangan jangka pendek.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-01
// Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

leftBars  = input(4)
rightBars = input(4)

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi