1. Persegi
  2. Strategi RSI Fisher Bergerak Purata Berbilang Jangka Masa

Strategi RSI Fisher Bergerak Purata Berbilang Jangka Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-21 14:45:28
Tag:

img

Ringkasan

Inverse Fisher RSI Moving Average Multi Timeframe Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang cuba mengenal pasti titik pembalikan pasaran yang berpotensi dengan mengira purata bergerak penunjuk RSI yang disesuaikan secara terbalik pada jangka masa yang lebih tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira penunjuk RSI biasa, di mana parameter RSI_pm mewakili tempoh pengiraan RSI. RSI asal kemudiannya disesuaikan secara terbalik melalui fungsi matematik IF ((input) =>(exp(2input)-1)/exp2input) + 1). RSI yang disesuaikan diteruskan kepada pembolehubah IF_RSI.

Untuk menapis terlalu banyak bunyi bising, strategi seterusnya mengira purata bergerak IF_RSI sepanjang tempoh RSI_ps, memperoleh penunjuk akhir wma_RSI yang digunakan untuk menentukan isyarat beli dan jual.

Akhirnya, strategi memetakan penunjuk ini pada jangka masa yang lebih tinggi dan menetapkan garis ambang pada 0.8 dan -0.8. Isyarat beli dihasilkan apabila garis penunjuk melanggar di atas 0.8 dari bawah. Isyarat jual dihasilkan apabila garis penunjuk melanggar di bawah -0.8 dari atas.

Kelebihan

Strategi ini memproses trend RSI melalui pelepasan berganda, yang secara berkesan dapat menapis terlalu banyak bunyi bising dan mengunci isyarat pembalikan yang agak jelas. pelepasan berganda digunakan masing-masing untuk penunjuk RSI asal dan penunjuk RSI yang disesuaikan sepenuhnya. Kaedah ini dapat meningkatkan ciri pembalikan purata penunjuk dan menghasilkan isyarat perdagangan yang agak boleh dipercayai.

Di samping itu, kaedah analisis pelbagai jangka masa yang digunakan oleh strategi mengenal pasti gangguan penunjuk pada jangka masa tahap yang lebih tinggi, yang dapat menangkap peluang pembalikan jangka panjang dan mengelakkan gangguan oleh kebisingan pasaran jangka pendek yang berlebihan.

Risiko

Strategi ini bergantung pada penunjuk purata bergerak untuk menentukan titik beli dan jual, yang mempunyai beberapa kelewatan.

Sebaliknya, penyesuaian juga boleh kehilangan peluang pemulihan selepas pembetulan jangka pendek.

Pengoptimuman

Cuba menyesuaikan parameter penunjuk dengan sewajarnya untuk menyesuaikan mereka dengan keadaan pasaran. Sebagai contoh, kitaran pengiraan RSI yang berbeza dan parameter tempoh penyelarasan boleh diuji untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

Ia juga bernilai mempertimbangkan menggabungkan penunjuk tambahan lain untuk mengesahkan isyarat dan meningkatkan kestabilan strategi.

Kesimpulan

Inverse Fisher RSI Moving Average Multi Timeframe Strategy mempunyai logika yang kukuh secara keseluruhan, tetapi masih memerlukan pengoptimuman untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang lebih luas.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Inverse Fisher RSI-MTF2", shorttitle="INRSIM2",overlay=true)
//Inputs
RSI_pm = input(5, title="RSI Main Period",minval=2)
RSI_ps = input(1, title="RSI Smooth Period",minval=0)

//Functions
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)*100
IF_RSI = IF(wma_RSI)

resCustom = input(title="Timeframe", defval="1440" )
v=request.security(syminfo.tickerid, resCustom,IF_RSI)
a=v>0.8
b=v<-0.8

z=0.8
buy = crossover(v,z)
sell=crossunder(v,b)
 
plotshape(sell, title="sell", style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=red, transp=0, size=size.small)
plotshape(buy,  title="buy", style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=green, transp=0, size=size.small)


//Strategy
golong =  crossover(v,z)
goshort =  crossunder(v,b)

strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi