Strategi pembalikan K-line berdasarkan saluran Fibonacci
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mengenal pasti kawasan harga sokongan dan rintangan yang penting dengan mengira saluran Fibonacci yang diperluaskan berdasarkan purata bergerak, dan membantu peniaga meramalkan potensi perubahan pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini berpusat pada pengiraan tiga saluran Keltner berdasarkan purata bergerak, yang membantu menentukan sempadan atas dan bawah saluran Fibonacci. Tahap Fibonacci default adalah 1.618 , 2.618 dan 4.236. Tahap ini berfungsi sebagai titik rujukan untuk membantu peniaga mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan penting.
Apabila menganalisis pergerakan harga, peniaga boleh memberi perhatian kepada saluran Fibonacci yang melampau, iaitu sempadan atas dan bawah saluran. Jika harga berdagang di beberapa garis K dan kemudian kembali ke dalam saluran, ini mungkin menunjukkan pembalikan yang berpotensi.
Untuk meningkatkan ketepatan indikator Fibonacci, peniaga biasanya menggunakan lebih banyak bingkai masa. Dengan menyelaraskan isyarat jangka pendek dengan bingkai masa yang lebih besar, peniaga dapat memahami trend pasaran secara keseluruhan.
Selain mengenal pasti potensi titik balik, peniaga juga boleh menggunakan Fibonacci untuk menentukan titik masuk dan keluar. Tahap sokongan dan rintangan jangka pendek dapat diturunkan dari saluran dan memberikan maklumat yang berharga untuk membuat keputusan perdagangan. Tahap ini boleh digunakan sebagai titik rujukan untuk menghentikan kerugian atau berhenti.
Alat lain yang berguna untuk menganalisis trend adalah slope garis tengah, iaitu garis tengah dalam petunjuk Fibonacci Channel. Slope garis tengah dapat menunjukkan kekuatan dan arah trend. Pedagang dapat memantau slope untuk mendapatkan maklumat mengenai pergerakan pasaran dan membuat keputusan perdagangan yang bijak.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Mampu mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan utama untuk membantu meramalkan titik-titik perubahan harga.
Di samping itu, analisis pelbagai kerangka masa dapat meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan.
Masuk dan keluar boleh dikenal pasti.
Dengan menganalisis cerun tengah, anda boleh menilai kekuatan dan arah trend pasaran.
Berdasarkan teori Fibonacci, penggunaan nisbah semula jadi untuk mengenal pasti tahap harga kritikal.
Analisis risiko strategi
Risiko utama strategi ini ialah:
Seperti semua indikator analisis teknikal, strategi ini tidak dapat meramalkan pergerakan harga dan pembalikan dengan tepat. Penunjuk hanya memberikan kawasan harga yang mungkin dan tidak menjamin bahawa harga akan berbalik.
Kesilapan atau tetapan subjektif Fibonacci dan parameter Keltner channel boleh mempengaruhi kebolehpercayaan isyarat.
Harga mungkin akan melepasi Fibonacci untuk terus beroperasi, menyebabkan kerugian.
Kaedah analisis pelbagai kerangka masa tidak selalu berkesan.
Isyarat strategi ini mungkin kurang dipercayai dalam pasaran yang bergelombang atau kurang cair.
Untuk mengurangkan risiko ini, indikator lain seperti RSI boleh digabungkan untuk mengesahkan isyarat perdagangan, menyesuaikan parameter agar sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza, dan menggunakan stop loss untuk mengawal risiko setiap perdagangan.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Uji parameter pelbagai jenis dan panjang untuk mengoptimumkan purata bergerak dan saluran Keltner, menjadikannya lebih sesuai dengan ciri statistik pasaran yang berbeza.
Uji kawasan-kawasan penting Fibonacci lain seperti 0.5 atau 0.786 sebagai kawasan lanjutan Fibonacci.
Pengesahan kemasukan dengan menggabungkan isyarat perdagangan dengan bentuk harga, jumlah transaksi atau petunjuk lain.
Mengoptimumkan strategi stop loss untuk keluar secepat mungkin apabila trend berbalik.
Optimumkan pengulangan untuk peraturan masuk dan keluar.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi perdagangan berbalik garis K berdasarkan pengenalan kawasan rintangan sokongan utama di saluran Fibonacci adalah kaedah yang berkesan untuk memandu keputusan perdagangan menggunakan prinsip nisbah semula jadi. Strategi ini menunjukkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// ____ __ ___ ________ ___________ ___________ __ ____ ___
// / __ )/ / / | / ____/ //_/ ____/ |/_ __< / // / / __ |__ \
// / __ / / / /| |/ / / ,< / / / /| | / / / / // /_/ / / __/ /
// / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ / / /__ __/ /_/ / __/
// /_____/_____/_/ |_\____/_/ |_\____/_/ |_/_/ /_/ /_/ \____/____/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//@version=5
strategy('[blackcat] L2 Fibonacci Bands', overlay=true)
// Define the moving average type and length
maType = input.string(title='MA Type', defval='WMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA'])
maLength = input.int(title='MA Length', defval=233, minval=1)
src = input(title='Data Source', defval=hl2)
// Define the Fibonacci expansion levels
fib1 = input.float(title='Fibonacci Level 1', defval=1.618, minval=0)
fib2 = input.float(title='Fibonacci Level 2', defval=2.618, minval=0)
fib3 = input.float(title='Fibonacci Level 3', defval=4.236, minval=0)
// Calculate the moving average
ma = maType == 'SMA' ? ta.sma(src, maLength) : maType == 'EMA' ? ta.ema(src, maLength) : maType == 'WMA' ? ta.wma(src, maLength) : maType == 'HMA' ? ta.hma(src, maLength) : na
// Calculate the Keltner Channels
kcMultiplier = input.int(title='Keltner Channel Multiplier', defval=2, minval=0)
kcLength = input.int(title='Keltner Channel Length', defval=89, minval=1)
kcTrueRange = ta.tr
kcAverageTrueRange = ta.sma(kcTrueRange, kcLength)
kcUpper = ma + kcMultiplier * kcAverageTrueRange
kcLower = ma - kcMultiplier * kcAverageTrueRange
// Calculate the Fibonacci Bands
fbUpper1 = ma + fib1 * (kcUpper - ma)
fbUpper2 = ma + fib2 * (kcUpper - ma)
fbUpper3 = ma + fib3 * (kcUpper - ma)
fbLower1 = ma - fib1 * (ma - kcLower)
fbLower2 = ma - fib2 * (ma - kcLower)
fbLower3 = ma - fib3 * (ma - kcLower)
// Plot the Fibonacci Bands
plot(ma, title='Midband', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(fbUpper1, title='Upper Band 1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbUpper2, title='Upper Band 2', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbUpper3, title='Upper Band 3', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbLower1, title='Lower Band 1', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(fbLower2, title='Lower Band 2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(fbLower3, title='Lower Band 3', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
// Define the entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(src, fbUpper3) and ta.rsi(src, 14) > 60
shortCondition = ta.crossunder(src, fbLower3) and ta.rsi(src, 14) < 40
exitCondition = ta.crossover(src, ma) or ta.crossunder(src, ma)
// Execute the trades
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()