Strategi Kuantitatif Golden Cross
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini mengira penunjuk volum bersih tersuai untuk melaksanakan strategi dagangan beli apabila berlaku persilangan emas (golden cross) dan jual apabila berlaku persilangan maut (death cross). Strategi ini tergolong dalam strategi mengikut arah aliran (trend following).
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah mengira penunjuk volum bersih (NV) tersuai. Penunjuk NV menentukan arah perubahan harga: jika positif, ambil volum dagangan hari tersebut; jika negatif, ambil nilai negatif volum dagangan hari tersebut; jika tiada perubahan, ambil 0. Ini membolehkan hubungan antara perubahan harga dan volum dagangan dipaparkan dengan lebih jelas.
Selepas itu, strategi mengira purata bergerak mudah (SMA) 3 hari bagi penunjuk NV, masing-masing sebagai garis persilangan emas dan garis persilangan maut. Apabila penunjuk NV menembusi ke atas garis persilangan emas, posisi beli diambil; apabila NV menembusi ke bawah garis persilangan maut, posisi jual diambil.
Selain itu, strategi menetapkan masa mula dan tamat berparameter untuk mengawal tempoh dagangan.
Kelebihan Strategi
Kelebihan utama strategi ini adalah mudah dan jelas, senang difahami, parameter boleh laras secara fleksibel, dan boleh menyesuaikan instrumen dagangan serta tempoh dagangan. Selain itu, strategi ini adalah strategi mengikut arah aliran yang berkesan dalam menangkap arah aliran harga, mengurangkan kekerapan dagangan, dan mencapai kadar keuntungan yang lebih tinggi.
Risiko Strategi
Strategi ini mempunyai risiko berikut:
-
Strategi mengikut arah aliran harian tidak dapat bertindak balas terhadap perubahan arah aliran harga dengan segera. Mungkin terlepas sebahagian peluang dagangan atau tidak dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya.
-
Persilangan emas kuantitatif mempunyai sedikit kelewatan, yang boleh menyebabkan kemasukan lewat dan meningkatkan kerugian.
-
Tidak dapat menapis gangguan pasaran dengan berkesan, mudah terperangkap.
Boleh menggunakan purata bergerak dinamik, digabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis dan mengurangkan risiko.
Arah Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek:
-
Menambah strategi henti rugi, menggunakan henti rugi bergerak, henti rugi semalaman, dan lain-lain untuk mengawal kerugian setiap dagangan.
-
Menambah penunjuk penapis, menggunakan MACD, KDJ dan penunjuk lain untuk menapis isyarat palsu, meningkatkan kestabilan strategi.
-
Pengoptimuman parameter, menggunakan algoritma genetik, rantai Markov, dan lain-lain untuk mencari kombinasi parameter optimum secara berulang.
-
Gabungan strategi, menggabungkan dengan strategi tidak berkorelasi lain untuk menyebarkan risiko dan meningkatkan kadar pulangan keseluruhan.
Ringkasan
Strategi ini melaksanakan pengikut arah aliran yang mudah dan berkesan melalui persilangan emas kuantitatif. Walaupun terdapat sedikit kelewatan, parameter boleh laras secara fleksibel dan mudah difahami, menjadikannya strategi yang sesuai untuk pemula berlatih. Melalui pengoptimuman berterusan, prestasi strategi boleh ditingkatkan secara beransur-ansur, mengurangkan risiko.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-15 03:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="@DankCoins - Customized Net Volume")
src = input(defval = close, title = "VA Source")
nv = change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume- 1