Momentum digabungkan dengan strategi perdagangan kuantitatif berbilang faktor pertimbangan trend

Tarikh penciptaan: 2023-11-23 14:58:57 Akhirnya diubah suai: 2023-11-23 14:58:57

Salin: 0 Bilangan klik: 644

ChaoZhang

fokus pada mesej peribadi

fokus pada

1617

Pengikut

Momentum digabungkan dengan strategi perdagangan kuantitatif berbilang faktor pertimbangan trend

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif penilaian pelbagai faktor yang menggabungkan penunjuk momentum dan penunjuk trend. Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan keadaan penurunan nilai dengan mengira kombinasi matematik pelbagai rata-rata untuk menilai trend keseluruhan dan arah momentum pasaran.

Prinsip Strategi

Mengira purata pelbagai kumpulan dan parameter momentum
- Hitung purata Harmonics, purata jangka pendek, purata jangka menengah, purata jangka panjang dan lain-lain
- Mengira perbezaan antara purata untuk mencerminkan trend perubahan harga
- Mengira derivatif peringkat pertama untuk setiap purata yang mencerminkan pergerakan harga
- Mengira Indeks Sinar Sinar dan Menentukan Arah Trend
Kesimpulan Komprehensif Isyarat Perdagangan
- Menggunakan pelbagai faktor seperti indikator momentum, indikator trend untuk operasi berat
- Berdasarkan hasil yang hampir kepada paras terendah, menilai keadaan pasaran semasa
- Isyarat untuk melakukan perdagangan short term

Analisis kelebihan

Penghakiman pelbagai faktor untuk meningkatkan ketepatan isyarat
- Mempertimbangkan harga, trend, dan pelbagai faktor
- Faktor-faktor yang berbeza boleh diberikan berat yang berbeza
Parameter boleh disesuaikan untuk pasaran yang berbeza
- Parameter purata, sempadan antara zon dagangan boleh disesuaikan
- Sesuaikan dengan keadaan kitaran dan pasaran yang berbeza
Struktur kod jelas dan mudah difahami
- Spesifikasi penamaan, nota lengkap
- Mudah digunakan semula dan dioptimumkan

Analisis risiko

Parameter sukar untuk dioptimumkan
- Memperolehi banyak data sejarah untuk mencari parameter yang optimum
Mungkin terlalu kerap.
- Pertimbangan pelbagai faktor yang mungkin menyebabkan terlalu banyak transaksi
Kesan relevan dengan pasaran
- Strategi penilaian trend, mudah dipengaruhi oleh tingkah laku yang tidak rasional

Arah pengoptimuman

Tambah logik stop loss
- Mencegah Kerosakan Besar yang Dilakukan Oleh Tindakan Tidak Rasional
Tetapan parameter optimum
- Mencari kombinasi optimum untuk meningkatkan kestabilan strategi
Menambah elemen pembelajaran mesin
- Menggunakan pembelajaran mendalam untuk menilai keadaan pasaran semasa dan membantu membuat keputusan strategi

ringkaskan

Strategi ini menilai keadaan pasaran melalui kombinasi pelbagai faktor penunjuk momentum dan penunjuk trend, dan menghantar isyarat perdagangan berdasarkan had yang ditetapkan. Kelebihan strategi adalah berkonsentrasi, sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza, dan mudah difahami. Kelemahannya adalah kesukaran pengoptimuman parameter, frekuensi perdagangan mungkin terlalu tinggi, dan kesannya kuat berkaitan dengan pasaran.

Kod sumber strategi

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/03/2017
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero), 
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but 
// they're divided by 10.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Confluence", shorttitle="Confluence")
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)

Price = close

STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)

xHavg = sma(Price, Harmonic)
xSavg = sma(Price, STL)
xIavg = sma(Price, ITL)
xLavg = sma(Price, LTL)

xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]

xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12

xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)

xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
xS2 = sma(Price, STL - 1)
xI2 = sma(Price, ITL - 1)
xL2 = sma(Price, LTL - 1)

DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
SumDH = Harmonic * DerivH
SumDS = STL * DerivS
SumDI = ITL * DerivI
SumDL = LTL * DerivL

LengH = Harmonic - 1
LengS = STL - 1
LengI = ITL - 1
LengL = LTL - 1

N1H = xH2 * LengH
N1S = xS2 * LengS
N1I = xI2 * LengI
N1L = xL2 * LengL

DRH = SumDH - N1H
DRS = SumDS - N1S
DRI = SumDI - N1I
DRL = SumDL - N1L

SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
SumS = xS2 * (STL - 1)
SumI = xI2 * (ITL - 1)
SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)

xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL

value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
xmom = value9 + value10 + value14

HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)

xSum = HT + ST + IT
xErr = HTA + STA + ITA

Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)

xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)


ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
          iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2, 
           iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
             iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
              iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
               iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
                 iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
                  iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))


momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
          iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
           iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
             iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
              iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
               iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
                 iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
                  iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))

TCNum =  iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
          iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
           iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
             iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
              iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
               iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
                 iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
                  iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))

value42 = ErrNum + momNum + TCNum
Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
              iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
               iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
pos = iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
	     iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1, 
	       iff(Res3 != 0, 0, nz(pos[1], 0))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	 
if (possig == 0)
    strategy.close("Long", when = possig == 0)	 
    strategy.close("Short", when = possig == 0)	 
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(Res1, color=green, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res2, color=red, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res3, color=gray, title="Confluence",  linewidth=3, style = histogram)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator