Strategi perdagangan kuasa julat masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi kuasa membeli dan menjual dalam tempoh masa adalah strategi yang menggunakan pergerakan harga saham dalam tempoh masa yang berbeza dalam sehari. Ia akan menentukan masa terbaik untuk melakukan shorting dalam tempoh 48 setengah jam dalam sehari.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah bahawa saham bergerak pada waktu yang berbeza dalam satu hari, dan harga mereka sering mengikuti peraturan. Strategi ini dibuat dengan menetapkan tempoh masa 48 setengah jam, dan dalam setiap tempoh masa memutuskan tiga pilihan untuk melakukan lebih banyak, kosong atau tidak beroperasi. Apabila masa memasuki suatu tempoh, jika aturannya lebih banyak, ia akan membuka kedudukan lebih banyak; jika aturannya kosong, ia akan membuka kedudukan kosong.
Sebagai contoh, jika ia ditetapkan untuk melakukan lebih banyak antara jam 6:30 dan 7, maka strategi itu akan melakukan lebih banyak pada jam 6:30; jika ia ditetapkan untuk melakukan kosong antara jam 7 dan 7:30, maka sebelum jam 7, strategi itu akan menebus banyak pesanan sebelumnya, dan kemudian membuka kosong pada jam 7.
Kelebihan strategi ini adalah bahawa ia dapat menangkap perubahan harga saham dalam satu hari. Risiko adalah bahawa perubahan harga boleh berubah dari masa ke masa, yang menyebabkan strategi tidak berkesan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah dengan memanfaatkan ciri-ciri harga saham yang betul, iaitu harga mempunyai nilai rata-rata dan perbezaan yang berbeza dalam tempoh masa yang berbeza. Ini membolehkan strategi untuk menggunakan strategi perdagangan julat pada masa turun naik yang lebih besar, menggunakan strategi trend pada masa turun naik yang lebih kecil, dan bertindak balas dengan fleksibel terhadap perubahan pasaran.
Kelebihan lain adalah fleksibiliti dalam menetapkan parameter. Anda boleh memilih kombinasi parameter yang paling sesuai dengan ciri-ciri saham yang berbeza, melindungi risiko ketidakpastian sebahagiannya.
Analisis risiko
Risiko utama berasal dari ketidakstabilan hipotesis. Jika harga saham berubah dalam satu hari, maka jangkaan keuntungan strategi akan terjejas. Perubahan ini mungkin berasal dari asas saham, atau mungkin berasal dari peristiwa black swan di persekitaran yang lebih besar.
Selain itu, terlalu kerap berdagang juga membawa risiko dalam hal yuran perdagangan. Jika tidak ada sokongan jumlah perdagangan yang mencukupi, pengumpulan yuran perdagangan juga akan mempengaruhi pendapatan akhir.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara dinamik. Sebagai contoh, anda boleh melatih model LSTM untuk meramalkan harga saham pada tempoh masa berikutnya dan menyesuaikan parameter untuk melakukan lebih banyak kerosakan.
Atau, anda boleh cuba menggunakan indikator asas saham untuk menilai kemungkinan perubahan dalam peraturan perubahan harga, dan dengan itu menentukan masa untuk memulakan strategi.
ringkaskan
Strategi jual beli kekuatan jangka masa dengan menganalisis undang-undang perubahan harga saham dalam satu hari, mengambil tindakan optimum untuk mendapatkan Alpha dalam tempoh masa yang berbeza. Ini adalah strategi perdagangan algoritma yang cekap dan fleksibel yang dapat dikawal risiko. Arah pengoptimuman masa depan, boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan model pembelajaran mesin, atau menggabungkan penilaian asas, menjadikan strategi ruang keuntungan yang lebih besar dan lebih tahan terhadap risiko.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy("Timeframe Time of Day Buying and Selling Strategy", overlay=true)
frommonth = input(defval = 6, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(defval = 14, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
fromyear = input(defval = 2021, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
tomonth = input(defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
toyear = input(defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
timeframes = array.new_string(48, '')
timeframes_options = array.new_string(49, 'None')
array.set(timeframes,0,'2330-0000')
array.set(timeframes_options,0, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0000-0030'))
array.set(timeframes,1,'0000-0030')
array.set(timeframes_options,1, input(defval='Long', options=['Long','Short','None'], title='0030-0100'))
array.set(timeframes,2,'0030-0100')
array.set(timeframes_options,2, input(defval='Long', options=['Long','Short','None'], title='0100-0130'))
array.set(timeframes,3,'0100-0130')
array.set(timeframes_options,3, input(defval='Long', options=['Long','Short','None'], title='0130-0200'))
array.set(timeframes,4,'0130-0200')
array.set(timeframes_options,4, input(defval='Long', options=['Long','Short','None'], title='0200-0230'))
array.set(timeframes,5,'0200-0230')
array.set(timeframes_options,5, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0230-0300'))
array.set(timeframes,6,'0230-0300')
array.set(timeframes_options,6, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0300-0330'))
array.set(timeframes,7,'0300-0330')
array.set(timeframes_options,7, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0330-0400'))
array.set(timeframes,8,'0330-0400')
array.set(timeframes_options,8, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0400-0430'))
array.set(timeframes,9,'0400-0430')
array.set(timeframes_options,9, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0430-0500'))
array.set(timeframes,10,'0430-0500')
array.set(timeframes_options,10, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0500-0530'))
array.set(timeframes,11,'0500-0530')
array.set(timeframes_options,11, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0530-0600'))
array.set(timeframes,12,'0530-0600')
array.set(timeframes_options,12, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0600-0630'))
array.set(timeframes,13,'0600-0630')
array.set(timeframes_options,13, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0630-0700'))
array.set(timeframes,14,'0630-0700')
array.set(timeframes_options,14, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0700-0730'))
array.set(timeframes,15,'0700-0730')
array.set(timeframes_options,15, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0730-0800'))
array.set(timeframes,16,'0730-0800')
array.set(timeframes_options,16, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0800-0830'))
array.set(timeframes,17,'0800-0830')
array.set(timeframes_options,17, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0830-0900'))
array.set(timeframes,18,'0830-0900')
array.set(timeframes_options,18, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0900-0930'))
array.set(timeframes,19,'0900-0930')
array.set(timeframes_options,19, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='0930-1000'))
array.set(timeframes,20,'0930-1000')
array.set(timeframes_options,20, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1000-1030'))
array.set(timeframes,21,'1000-1030')
array.set(timeframes_options,21, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1030-1100'))
array.set(timeframes,22,'1030-1100')
array.set(timeframes_options,22, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1100-1130'))
array.set(timeframes,23,'1100-1130')
array.set(timeframes_options,23, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1130-1200'))
array.set(timeframes,24,'1130-1200')
array.set(timeframes_options,24, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1200-1230'))
array.set(timeframes,25,'1200-1230')
array.set(timeframes_options,25, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1230-1300'))
array.set(timeframes,26,'1230-1300')
array.set(timeframes_options,26, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1300-1330'))
array.set(timeframes,27,'1300-1330')
array.set(timeframes_options,27, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1330-1400'))
array.set(timeframes,28,'1330-1400')
array.set(timeframes_options,28, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1400-1430'))
array.set(timeframes,29,'1400-1430')
array.set(timeframes_options,29, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1430-1500'))
array.set(timeframes,30,'1430-1500')
array.set(timeframes_options,30, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1500-1530'))
array.set(timeframes,31,'1500-1530')
array.set(timeframes_options,31, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1530-1600'))
array.set(timeframes,32,'1530-1600')
array.set(timeframes_options,32, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1600-1630'))
array.set(timeframes,33,'1600-1630')
array.set(timeframes_options,33, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1630-1700'))
array.set(timeframes,34,'1630-1700')
array.set(timeframes_options,34, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1700-1730'))
array.set(timeframes,35,'1700-1730')
array.set(timeframes_options,35, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1730-1800'))
array.set(timeframes,36,'1730-1800')
array.set(timeframes_options,36, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1800-1830'))
array.set(timeframes,37,'1800-1830')
array.set(timeframes_options,37, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1830-1900'))
array.set(timeframes,38,'1830-1900')
array.set(timeframes_options,38, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1900-0930'))
array.set(timeframes,39,'1900-0930')
array.set(timeframes_options,39, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='1930-2000'))
array.set(timeframes,40,'1930-2000')
array.set(timeframes_options,40, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2000-2030'))
array.set(timeframes,41,'2000-2030')
array.set(timeframes_options,41, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2030-2100'))
array.set(timeframes,42,'2030-2100')
array.set(timeframes_options,42, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2100-2130'))
array.set(timeframes,43,'2100-2130')
array.set(timeframes_options,43, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2130-2200'))
array.set(timeframes,44,'2130-2200')
array.set(timeframes_options,44, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2200-2230'))
array.set(timeframes,45,'2200-2230')
array.set(timeframes_options,45, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2230-2300'))
array.set(timeframes,46,'2230-2300')
array.set(timeframes_options,46, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2300-2330'))
array.set(timeframes,47,'2300-2330')
array.set(timeframes_options,47, input(defval='None', options=['Long','Short','None'], title='2330-0000'))
string_hour = hour<10?'0'+tostring(hour):tostring(hour)
string_minute = minute<10?'0'+tostring(minute):tostring(minute)
current_time = string_hour+string_minute
f_strLeft(_str, _n) =>
string[] _chars = str.split(_str, "")
int _len = array.size(_chars)
int _end = min(_len, max(0, _n))
string[] _substr = array.new_string(0)
if _end <= _len
_substr := array.slice(_chars, 0, _end)
string _return = array.join(_substr, "")
f_strRight(_str, _n) =>
string[] _chars = str.split(_str, "")
int _len = array.size(_chars)
int _beg = max(0, _len - _n)
string[] _substr = array.new_string(0)
if _beg < _len
_substr := array.slice(_chars, _beg, _len)
string _return = array.join(_substr, "")
for i = 0 to array.size(timeframes) - 1
start_time = f_strLeft(array.get(timeframes, i), 4)
end_time = f_strRight(array.get(timeframes, i), 4)
if current_time == end_time and array.get(timeframes_options, i)!='None' and array.get(timeframes_options, i) != array.get(timeframes_options, i==47?0:i+1) and timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)
strategy.close_all()
if current_time == start_time and array.get(timeframes_options, i)!='None' and array.get(timeframes_options, i) != array.get(timeframes_options, i==0?47:i-1)
if array.get(timeframes_options, i) == 'Long'
strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
else if array.get(timeframes_options, i) == 'Short'
strategy.entry("Short", strategy.short, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))