Beli rendah dan panjang dan ikuti strategi henti untung dan henti rugi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mengunci keuntungan dan mengawal risiko dengan mengesan titik terendah harga, melakukan lebih banyak dengan segera selepas harga rendah, dan secara dinamik mengesan titik berhenti dan berhenti.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah menggunakan penunjuk ATR untuk mengira kedudukan berhenti dan berhenti yang dinamik. Khususnya, apabila harga penutupan berada di bawah harga terendah dalam n hari yang lalu (set pada 7 hari dalam kod) mencetuskan beberapa isyarat; semasa memegang kedudukan berbilang kepala, penunjuk ATR akan digunakan sebagai dasar untuk mengira harga berhenti dan berhenti yang dinamik (set melalui parameter kelipatan ATR) dan dipaparkan dalam grafik secara real-time.
Strategi ini menggunakan strategi yang paling mudah iaitu low suck to do multiple strategi yang digabungkan dengan idea stop loss stop stop yang dinamik untuk menangkap peluang tepat pada masanya dan mengawal risiko.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Menggunakan indikator ATR dinamik untuk menetapkan hentian hentian, anda boleh menyesuaikan kedudukan kerugian mengikut ketinggian turun naik pasaran, untuk mengelakkan hentian hentian terlalu tetap membawa kerugian yang tidak perlu atau kehilangan peluang untuk mendapatkan lebih banyak wang. Ini juga merupakan kelebihan utama strategi ini.
Pada masa ini, saham yang mempunyai asas yang baik cenderung untuk melonjak dan pulih apabila mereka berada di bawah tahap sokongan jangka pendek yang luar biasa.
Angka ATR boleh digunakan untuk menganggarkan nisbah stop loss yang sesuai dan boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan toleransi risiko individu.
Logik kodnya ringkas dan mudah difahami, dan parameternya lebih intuitif, sesuai sebagai contoh pembelajaran strategi.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Tidak dapat menentukan besarnya dan kekuatan pantulan suapan rendah, terdapat risiko tertentu untuk celah keuntungan. Anda boleh menetapkan pelbagai stop margin dengan menyesuaikan parameter penunjuk ATR.
Terdapat risiko yang disembunyikan. Apabila harga turun dari tahap sokongan dan terus turun, risiko kerugian yang lebih besar akan dihadapi.
Titik kerosakan yang terlalu dekat juga boleh dibasmi di luar padang. ATR harus dikurangkan dengan sewajarnya untuk mengelakkan kerosakan yang tidak perlu.
Risiko penyesuaian data. Data harus diuji dalam pelbagai keadaan pasaran, sambil membuat kos kejutan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan penilaian tanda sokongan dan bouncing. Ia boleh digantikan dengan petunjuk yang lebih halus dan boleh dipercayai untuk menilai isyarat bouncing, seperti petunjuk KDJ atau saluran pita Brin.
Optimumkan strategi pengurusan kedudukan. Anda boleh menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut keadaan seperti turun naik pasaran melalui modul pengurusan kedudukan yang lebih baik.
Anda boleh menetapkan modul untuk mengesan hentian kerugian. Setelah harga berjalan pada tahap tertentu, anda boleh mula mengetatkan jarak hentian kerugian dan mengunci sebahagian keuntungan.
Tambah modul pengesahan serentak. Untuk mengesahkan lebih lanjut kebolehpercayaan isyarat pembelian apabila segmen atau pasaran utama di mana saham yang akan dibeli juga turun serentak ke kedudukan sokongan.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan banyak pemikiran yang rendah, digabungkan dengan mekanisme stop-loss yang dijejaki oleh ATR dinamik, dapat memanfaatkan peluang untuk membetulkan keadaan, dan juga dapat menggunakan stop-loss untuk menguruskan risiko perdagangan. Walaupun ruang untuk pengoptimuman lebih besar, tetapi sebagai gaya permulaan pembelajaran strategi mudah difahami.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)
atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)
tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice = strategy.position_avg_price + tpm*atr // determines Take Profit's price
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0) // stores original TakePrice
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)
nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)
if close<ll[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice) // commands stop loss order to exit!
plot(ll,color=color.orange)