Strategi Perdagangan Penyimpangan Standard Bertingkat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-24 13:54:58
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk penyimpangan standard tertimbang digabungkan dengan purata bergerak untuk melaksanakan perdagangan trend pada mata wang kripto. Ia mengira saluran harga penyimpangan standard tertimbang berdasarkan harga penutupan dan jumlah dalam tempoh tertentu. Apabila harga memecahkan saluran atas atau bawah, kedudukan panjang atau pendek diambil.

Logika Strategi

Kod ini mentakrifkan dua fungsi tersuai untuk mengira penyimpangan standard tertimbang dari siri masa dan array.

Mengira harga purata bertingkat berdasarkan harga penutupan dan jumlah
Hitung kesilapan kuasa dua setiap lilin berbanding harga purata
Mengira varian berdasarkan saiz sampel, berat dan purata yang disesuaikan
Ambil akar kuasa dua untuk mendapatkan penyimpangan standard

Ini memberi kita saluran yang berpusat pada harga purata tertimbang, dengan had atas dan bawah pada satu penyimpangan piawai. Apabila harga memecahkan saluran bawah dari bawah, pergi panjang. Apabila ia memecahkan bahagian atas dari atas, pergi pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan purata bergerak dan analisis turun naik. MA menilai arah trend pasaran manakala julat SD menentukan jalur yang masuk akal - kedua-duanya saling mengesahkan untuk kebolehpercayaan yang lebih tinggi.

Titik stop loss dan take profit lebih membantu perdagangan dengan trend dan mengelakkan kerugian yang berlebihan pada pembalikan.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah dari perubahan pasaran yang ganas. Ini boleh menyebabkan saluran SD berayun liar juga, menjadikan penilaian sukar. Juga, memilih tempoh yang terlalu pendek berisiko disesatkan oleh bunyi bising dan kesilapan.

Penyelesaian adalah untuk meluruskan parameter dan tetapan tempoh dengan sewajarnya.

Arahan pengoptimuman

Mengoptimumkan parameter tempoh - ujian 5min, 15min, 30min dan lain-lain untuk combo terbaik
Mengoptimumkan nisbah stop loss / mengambil keuntungan untuk pulangan maksimum
Tambah penapis e.g. kelantangan untuk mengelakkan pecah palsu
Tambah penapis candlestick pada harga penutupan, lilin dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan

Kesimpulan

Strategi ini berjaya menggunakan penunjuk penyimpangan piawai tertimbang bersama-sama dengan MA untuk mengesan trend mata wang kripto. Penempatan stop loss / take profit yang munasabah juga membantu irama pasaran perdagangan dan mengelakkan kerugian pembalikan yang berlebihan. Pengoptimuman lanjut melalui penyesuaian parameter dan pengesahan pelbagai penunjuk dapat meningkatkan kebolehpercayaan untuk strategi perdagangan algo yang kukuh.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rumpypumpydumpy   © cache_that_pass

//@version=4
strategy("[cache_that_pass] 1m 15m Function - Weighted Standard Deviation", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

f_weighted_sd_from_series(_src, _weight, _n) => //{
//  @function: Calculates weighted mean, variance, standard deviation, MSE and RMSE from time series variables
//  @parameters:
//      _src: time series variable of sample values
//      _weight: time series of corresponding weight values.
//      _n : number of samples
    _xw = _src * _weight
    _sum_weight = sum(_weight, _n)
    _mean = sum(_xw, _n) / _sum_weight
    float _sqerror_sum = 0
    int _nonzero_n = 0
    for _i = 0 to _n - 1
        _sqerror_sum := _sqerror_sum + pow(_mean - _src[_i], 2) * _weight[_i]
        _nonzero_n := _weight[_i] != 0 ? _nonzero_n + 1 : _nonzero_n
    _variance = _sqerror_sum / ((_nonzero_n - 1) * _sum_weight / _nonzero_n)
    _dev = sqrt(_variance)
    _mse = _sqerror_sum / _sum_weight
    _rmse = sqrt(_mse)
    [_mean, _variance, _dev, _mse, _rmse]
//}
// -----------------------------------------------------------------------------

f_weighted_sd_from_arrays(_a_src, _a_weight, _n) => //{
//  @function: Calculates weighted mean, variance, standard deviation, MSE and RMSE from arrays
//  Expects index 0 of the arrays to be the most recent sample and weight values!
//  @parameters:
//      _a_src: array of sample values
//      _a_weight: array of corresponding weight values.
//      _n : number of samples
    float _mean = na, float _variance = na, float _dev = na, float _mse = na
    float _rmse = na, float _sqerror_sum = na, float _sum_weight = na
    float[] _a_xw = array.new_float(_n)
    int _nonzero_n = 0
    if array.size(_a_src) >= _n
        _sum_weight := 0
        _sqerror_sum := 0
        for _i = 0 to _n - 1
            array.set(_a_xw, _i, array.get(_a_src, _i) * array.get(_a_weight, _i))
            _sum_weight := _sum_weight + array.get(_a_weight, _i)
            _nonzero_n := array.get(_a_weight, _i) != 0 ? _nonzero_n + 1 : _nonzero_n
        _mean := array.sum(_a_xw) / _sum_weight
        for _j = 0 to _n - 1
            _sqerror_sum := _sqerror_sum + pow(_mean - array.get(_a_src, _j), 2) * array.get(_a_weight, _j)
        _variance := _sqerror_sum / ((_nonzero_n - 1) * _sum_weight / _nonzero_n)
        _dev := sqrt(_variance)
        _mse := _sqerror_sum / _sum_weight
        _rmse := sqrt(_mse)
    [_mean, _variance, _dev, _mse, _rmse]
//}


// -----------------------------------------------------------------------------
// Example usage : 
// -----------------------------------------------------------------------------

len = input(20)

// -----------------------------------------------------------------------------
// From series :
// -----------------------------------------------------------------------------
[m, v, d, mse, rmse] = f_weighted_sd_from_series(close, volume, len)


plot(m, color = color.blue)
plot(m + d * 2, color = color.blue)
plot(m - d * 2, color = color.blue)
// -----------------------------------------------------------------------------



// -----------------------------------------------------------------------------
// From arrays : 
// -----------------------------------------------------------------------------
var float[] a_src = array.new_float()
var float[] a_weight = array.new_float()

if barstate.isfirst
    for i = 1 to len
        array.unshift(a_weight, i)

array.unshift(a_src, close)

if array.size(a_src) > len
    array.pop(a_src)

[a_m, a_v, a_d, a_mse, a_rmse] = f_weighted_sd_from_arrays(a_src, a_weight, len)

plot(a_m, color = color.orange)
plot(a_m + a_d * 2, color = color.orange)
plot(a_m - a_d * 2, color = color.orange)
// -----------------------------------------------------------------------------


series_text = "Mean : " + tostring(m) + "\nVariance : " + tostring(v) + "\nSD : " + tostring(d) + "\nMSE : " + tostring(mse) +  "\nRMSE : " + tostring(rmse)
array_text = "Mean : " + tostring(a_m) + "\nVariance : " + tostring(a_v) + "\nSD : " + tostring(a_d) + "\nMSE : " + tostring(a_mse) +  "\nRMSE : " + tostring(a_rmse)
debug_text = "Volume weighted from time series : \n" + series_text + "\n\nLinearly weighted from arrays : \n" + array_text

//debug = label.new(x = bar_index, y = close, text = debug_text, style = label.style_label_left)
//.delete(debug[1])

//test strategy
if low <= (m - d * 2)
    strategy.entry("LE", strategy.long)
if high >= (m + d * 2)
    strategy.entry("SE", strategy.short)

// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(3.11, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(7.50, title='Take Profit %', type=input.float) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
//    strategy.close("LE", when = (longStop) or (longTake), qty_percent = 100)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//    strategy.close("SE", when = (shortStop) or (shortTake), qty_percent = 100)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi