Strategi Garis Panjang SMA yang Disesuaikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-24 14:26:37
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat masuk jangka panjang dengan menggabungkan 3 purata bergerak mudah (SMA) dari tempoh yang berbeza dengan purata bergerak adaptif Kaufman. Ia menghasilkan isyarat beli apabila SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang. Di samping itu, strategi ini juga menggabungkan warna lilin untuk menentukan trend utama, menghasilkan isyarat beli hanya semasa aliran naik untuk mengelakkan pecah palsu.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 3 SMA dari tempoh yang berbeza, termasuk SMA 4, SMA 9, dan SMA 18. Gabungan silang 3 SMA ini adalah penunjuk klasik untuk menilai arah trend. Apabila SMA 4 melintasi SMA 9, dan SMA 9 melintasi SMA 18, ia menghasilkan isyarat masuk panjang.

Untuk menapis pecah palsu, purata bergerak adaptif Kaufman juga diperkenalkan. Hanya apabila harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak adaptif, iaitu dalam trend menaik, isyarat salib emas SMA akan berkuat kuasa untuk mencetuskan kedudukan panjang.

Selain itu, SMA 100 tempoh digunakan untuk menentukan trend utama. Apabila harga melintasi di atas SMA 100 tempoh, ia mengesahkan bahawa trend menaik telah bermula. Strategi ini hanya menghasilkan isyarat beli semasa trend menaik utama.

Ringkasnya, isyarat masuk panjang strategi ini datang daripada gabungan:

SMA 4 melintasi SMA 9, dan SMA 9 melintasi SMA 18, membentuk salib emas jangka pendek SMA
Harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak adaptif Kaufman, dalam trend menaik
Harga menyeberang di atas SMA 100 tempoh, mengesahkan aliran menaik utama

Apabila semua 3 syarat dipenuhi pada masa yang sama, isyarat masuk panjang dihasilkan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini termasuk:

Menggunakan silang SMA tiga untuk menentukan trend dapat menapis bunyi secara berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
Memperkenalkan purata bergerak adaptif mengelakkan pecah palsu apabila tidak ada trend yang jelas
Memasukkan penilaian trend utama meningkatkan kebarangkalian keuntungan dengan mengelakkan membuka kedudukan berulang kali semasa pergerakan terhad julat
SMA jangka panjang dan jangka pendek melintasi membentuk isyarat garis panjang yang menangkap pergerakan trend besar
Sesuai untuk masa berkala tinggi seperti tahap 4 jam atau harian, dengan isyarat yang lebih boleh dipercayai

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Sebagai strategi jangka panjang, tidak dapat merealisasikan keuntungan dengan cara yang tepat pada masanya, dengan risiko pengeluaran tertentu
Sinyal masuk agak sedikit, mungkin terlepas beberapa run-up
Trend jangka pendek, sederhana dan jangka panjang yang bertentangan boleh menghasilkan isyarat yang salah

Kaedah pengoptimuman berikut boleh digunakan:

Mengurangkan tempoh SMA jangka sederhana dan panjang dengan sewajarnya untuk meningkatkan peluang kemasukan
Tambah penunjuk tambahan lain seperti jumlah untuk mengesahkan kebolehpercayaan trend
Menggunakan hentian yang berhati-hati untuk mengawal pengeluaran dengan munasabah

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang tambahan untuk mengoptimumkan strategi ini:

Uji lebih banyak tempoh gabungan SMA untuk mencari parameter optimum
Masukkan pengesahan jumlah untuk mengelakkan pecah palsu
Tambah penunjuk turun naik untuk menapis entri semasa perubahan ganas
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenal pasti parameter optimum secara adaptif
Tambah penunjuk sentimen untuk mengelakkan mengambil kedudukan semasa panik pasaran atau euforia

Kesimpulan

Strategi ini membentuk isyarat garis panjang melalui beberapa salib SMA, digabungkan dengan purata bergerak adaptif dan penentuan trend utama. Ia boleh menangkap keuntungan yang ketara semasa pergerakan trend dengan logik yang stabil dan hasil praktikal yang kuat. Tetapi terdapat juga risiko yang perlu dikurangkan melalui pengoptimuman lanjut. Sebagai strategi memegang kedudukan jangka panjang, ia sesuai untuk pelabur dengan kesabaran dan keupayaan kawalan risiko.

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef


//@version=5
strategy(title='twisted SMA strategy [4h] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

src = close

Length1 = input.int(4, title='  1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(9, title='  2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(18, title='  3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)

Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3

LengthMainSMA = input.int(100, title='  SMA Lenght', minval=1)

SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)

//  Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(25, title='    Lenght')
sp = input.bool(true, title='  Self Powered')

er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001

///.

Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray

barcolor(color=Bar_color)

long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f
  
long_stop = Short_ma 

if  long_cond
    strategy.entry('BUY', strategy.long)

strategy.close_all(when=long_stop)

//by wielkieef

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi