Analisis Momentum Strategi Perdagangan Kilat Awan Ichimoku
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan kilat awan Ichimoku dengan analisis kuantitatif adalah kaedah perdagangan yang pantas, menggunakan komponen indikator awan Ichimoku, tetapi dengan parameter yang sesuai untuk jangka masa 5 minit. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari turun naik harga kecil yang kerap dan lebih menonjol.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis peralihan, garis rujukan dan awan sebagai isyarat momentum dan trend.
- Garis penukaran: mewakili harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 9 tahun yang lalu dan digunakan untuk menilai pergerakan.
- Garis rujukan: mencerminkan titik pertengahan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 26 tahun yang lalu, menunjukkan trend pergerakan harga yang lebih lama.
- Kabut: Menggambar tahap sokongan dan rintangan selepas 26 tempoh, mewakili sentimen pasaran keseluruhan.
Keadaan untuk masuk dengan banyak kepala adalah melalui garis asas pada garis peralihan, dan harga penutupan lebih tinggi daripada kedua-dua sisi awan. Keadaan untuk masuk dengan kepala kosong sebaliknya.
Keadaan bermulut adalah apabila garis peralihan menembusi garis rujukan atau harga jatuh ke dalam awan. Keadaan bermulut adalah sebaliknya.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan strategi ini adalah bahawa Ichimoku Cloud Indicator memberikan isyarat momentum dan trend yang jelas dan intuitif. Dengan peraturan pengurusan risiko yang ketat, anda boleh menghentikan kerugian dengan cepat dan membiarkan keuntungan terus berjalan, yang merupakan asas strategi perdagangan kilat yang berjaya.
Di samping itu, dengan mengumpulkan banyak dagangan dengan keuntungan kecil, anda akhirnya dapat memperoleh keuntungan keseluruhan yang besar.
Analisis risiko
Strategi perdagangan kilat, termasuk strategi ini, memerlukan keputusan yang cepat, biasanya memerlukan sistem perdagangan automatik, dan lebih mudah dipengaruhi oleh kos perdagangan. Oleh itu, strategi ini mungkin lebih sesuai untuk peniaga yang berpengalaman, atau orang yang dapat memantau dengan teliti dan melaksanakan perdagangan dengan cepat.
Selain itu, kerugian kecil boleh bertambah menjadi kerugian besar jika tidak dapat dihentikan pada masa yang tepat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan bilangan kitaran garis penukaran dan garis asas untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, dalam pasaran yang lebih bergelombang, kitaran boleh dipersingkat; dan dalam pasaran yang lebih cenderung, kitaran boleh diperpanjang.
Selain itu, anda boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter yang paling sesuai. Contohnya, anda boleh menguji jangka masa yang berbeza seperti 5 minit, 15 minit, dan 30 minit.
Akhirnya, ia boleh digabungkan dengan indikator lain untuk pengoptimuman. Sebagai contoh, ia boleh digabungkan dengan indikator momentum untuk menilai kekuatan trend; atau ia boleh digabungkan dengan indikator ATR untuk menetapkan strategi berhenti kehilangan.
ringkaskan
Strategi perdagangan kilat awan Ichimoku menggunakan indikator awan Ichimoku untuk menilai trend dan perubahan dinamik, menangkap turun naik harga jangka pendek pada tahap jam dan minit, mempunyai frekuensi perdagangan yang tinggi, keuntungan tunggal yang lebih kecil. Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa indikator awan Ichimoku jelas secara visual, digabungkan dengan prinsip berhenti yang ketat, dan dapat memperoleh keuntungan dengan lebih selamat dan stabil.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Scalping Strategy", shorttitle="Ichimoku Scalp", overlay=true)
// Define Ichimoku Cloud components with shorter periods for scalping
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma((high + low) / 2, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma((high + low) / 2, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma((high + low) / 2, laggingSpan2Periods)
// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=1, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=1, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=1, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=1, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")
// Define strategy conditions for scalping
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement]
// Enter short condition for scalping
enterShort = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) and close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]
exitShort = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) or close > senkouSpanA[displacement]
// Execute strategy
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Risk management: setting a stop loss and take profit for scalping
stopLossPercent = input(1.5, title="Stop Loss (%)")
takeProfitPercent = input(1.0, title="Take Profit (%)")
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
// Set stop loss and take profit for long positions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long SL/TP", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Set stop loss and take profit for short positions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short SL/TP", "Short", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)