Ichimoku Backtester dengan TP, SL, dan Pengesahan Awan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-24 17:32:47
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi uji balik Ichimoku dengan mengambil keuntungan, hentikan kerugian dan pengesahan awan.

Logika Strategi

Inti strategi ini adalah membina komponen Ichimoku berdasarkan parameter input pengguna - Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A & B dan Chikou Span. Ia mengenal pasti isyarat bullish (panjang) dan bearish (pendek) apabila harga melintasi garis keseimbangan ini.

Di samping itu, ia melaksanakan stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan harga kemasukan untuk menguruskan risiko & ganjaran. Terdapat juga pilihan untuk menunggu pengesahan awan, iaitu Senkou Span A > B untuk panjang dan Senkou Span A < B untuk pendek. Ini membantu mengelakkan pecah palsu.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini adalah tiga:

Ichimoku pandai mengenal pasti trend dan momentum.
Ciri-ciri stop loss dan mengambil keuntungan memaksimumkan ganjaran sambil meminimumkan risiko. Ini mengoptimumkan profil risiko-balasan.
Pengesahan awan menapis isyarat palsu, memastikan kemungkinan entri yang tinggi.

Risiko

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa risiko utama yang perlu dipertimbangkan:

Ichimoku cenderung untuk whipsaws semasa pasaran julat tanpa trend yang jelas.
Awan adalah penunjuk yang tertinggal. Pada masa ada pengesahan awan, banyak pergerakan mungkin telah berlaku.
Mengoptimumkan paras stop loss dan mengambil keuntungan adalah mencabar dan sensitif. Parameter suboptimal boleh mengakibatkan lebih banyak kerugian.

Peningkatan

Beberapa cara strategi ini boleh ditingkatkan:

Gabungkan Ichimoku dengan petunjuk utama seperti RSI untuk pengesahan tambahan dan kemasukan awal.
Sesuaikan stop loss dan ambil keuntungan berdasarkan turun naik dan bukannya menggunakan peratusan tetap.
Uji parameter optimum di pelbagai aset dan jangka masa untuk mengenal pasti persediaan terbaik untuk strategi.
Menggabungkan pembelajaran mesin untuk terus mengoptimumkan parameter dan peraturan strategi berdasarkan data yang dikemas kini.

Kesimpulan

Ini adalah sistem Ichimoku yang kukuh dengan ciri menangkap trend dan pengurusan risiko yang baik. Dengan beberapa penambahbaikan, ia boleh menjadi tambahan yang sangat baik kepada pendekatan perdagangan keseluruhan. Ia berfungsi dengan baik di pasaran forex, komoditi dan cryptocurrency.

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy("Ichimoku Backtester with TP and SL", overlay=true, 
     currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value = 95)
//@version=4

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

wait_for_cloud = input(true, title="Wait for Cloud Confirmation")

use_short_stop_loss = input(true, title="Use Short Stop Loss")
short_stop_loss = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5) * 0.01
use_long_stop_loss = input(true, title="Use Long Stop Loss")
long_stop_loss = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5) * 0.01
     
use_short_take_profit = input(true, title="Use Short Take Profit")
short_take_profit = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20) * .01
use_long_take_profit = input(true, title="Use Long Take Profit")
long_take_profit = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20) * .01

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)



// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90)  // plot within time window

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
senkou_green = senkouA > senkouB ? true : false

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

if (wait_for_cloud)
    bullish := bullish and senkou_green
    bearish := bearish and not senkou_green

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)

in_long = false
in_long := in_long[1]


open_long = bullish and not in_long
open_short = bearish and in_long


if (open_long)
    in_long := true
if (open_short)
    in_long := false

strategy.entry("Long", strategy.long, when=open_long and long_entry and  (showDate ? window() : true))
strategy.entry("Short", strategy.short ,when=open_short and short_entry and (showDate ? window() : true))

if (strategy.position_size > 0.0)
    if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
    if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
    if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
    if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
    if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
    if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and (showDate ? window() : true))

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi