Strategi Mengikuti Trend Purata Pergerakan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi pengesanan trend berdasarkan purata bergerak seimbang. Ia menggabungkan garis rata, Fusion dan mekanisme masuk dan keluar yang tepat untuk meningkatkan kadar keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini membina rata-rata bergerak seimbang dengan mengira harga penutupan pada hari perdagangan terakhir dan parameter input yang ditakrifkan oleh pengguna. Apabila harga naik, buat lebih banyak; apabila harga turun, buat kosong.
Pada masa yang sama, strategi ini menambah mekanisme pengesahan awan yang menentukan warna purata bergerak seimbang. Hanya lakukan lebih banyak apabila warna purata bergerak seimbang seimbang adalah hijau, dan kosong apabila warna merah, yang dapat menyaring beberapa isyarat yang tidak tepat, meningkatkan peluang keuntungan strategi.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggabungkan kelebihan kedua-dua penunjuk rata-rata rata-rata dan rata-rata bergerak yang seimbang, yang mempertimbangkan pergerakan keseluruhan harga rata-rata dan juga perubahan kuantitatif pada harga penutupan hari perdagangan terakhir. Selain itu, mekanisme pengesahan awan juga dapat mengelakkan isyarat perdagangan palsu, yang meningkatkan kestabilan strategi.
Dalam pengoptimuman parameter, tetapan stop-loss juga membolehkan strategi ini untuk mengawal risiko. Akhirnya, rata-rata bergerak seimbang pertama kali sebagai penunjuk teknikal yang lebih baru, banyak orang tidak biasa, yang membawa kelebihan awal untuk penggunaan strategi.
Analisis risiko
Risiko terbesar strategi ini adalah ketidakstabilan purata bergerak yang seimbang pada mulanya. Keefektifan jangka panjang dan ruang untuk pengoptimuman parameter sebagai penunjuk baru masih dipersoalkan. Jika model ini mengandaikan kegagalan, banyak isyarat salah akan dihasilkan.
Di samping itu, sebarang strategi untuk mengesan trend menghadapi risiko trend terbalik. Strategi ini akan mengalami kerugian yang besar apabila harga menembusi garis purata tetapi cepat berbalik. Oleh itu, penyetempatan titik hentian adalah sangat penting.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Optimumkan parameter panjang rata-rata bergerak yang seimbang untuk mencari titik keseimbangan terbaik.
Uji seting parameter stop loss yang berbeza untuk menentukan kombinasi parameter yang paling optimum. Panjang stop loss yang terlalu besar akan mengehadkan margin keuntungan, dan lebar stop loss yang terlalu kecil adalah risiko yang terlalu besar.
Menambah penilaian indikator teknikal lain, seperti MACD, KD, dan lain-lain, membentuk konsensus pelbagai indikator, untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Ujian semula untuk pelbagai jenis dan kitaran untuk menentukan senario strategi terbaik.
Pertimbangkan untuk memasukkan model pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi dinamik parameter dan penyesuaian strategi secara adaptif.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan garis rata dan rata-rata bergerak keseimbangan pertama, menetapkan stop loss yang munasabah, dan menambah mekanisme pengesahan awan, yang dapat mengesan trend dengan berkesan, mengawal risiko. Strategi ini boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai jenis seperti indeks saham, mata wang asing, komoditi dan cryptocurrency, dan merupakan strategi kuantitatif yang disyorkan.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy("Ichimoku Backtester with TP and SL", overlay=true,
currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 95)
//@version=4
//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
wait_for_cloud = input(true, title="Wait for Cloud Confirmation")
use_short_stop_loss = input(true, title="Use Short Stop Loss")
short_stop_loss = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5) * 0.01
use_long_stop_loss = input(true, title="Use Long Stop Loss")
long_stop_loss = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5) * 0.01
use_short_take_profit = input(true, title="Use Short Take Profit")
short_take_profit = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20) * .01
use_long_take_profit = input(true, title="Use Long Take Profit")
long_take_profit = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20) * .01
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90) // plot within time window
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
senkou_green = senkouA > senkouB ? true : false
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
if (wait_for_cloud)
bullish := bullish and senkou_green
bearish := bearish and not senkou_green
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
in_long = false
in_long := in_long[1]
open_long = bullish and not in_long
open_short = bearish and in_long
if (open_long)
in_long := true
if (open_short)
in_long := false
strategy.entry("Long", strategy.long, when=open_long and long_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.entry("Short", strategy.short ,when=open_short and short_entry and (showDate ? window() : true))
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and (showDate ? window() : true))