Strategi perdagangan berdasarkan MACD dan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan bitcoin pada masa perdagangan London berdasarkan petunjuk teknikal MACD dan RSI. Ia hanya membuka kedudukan pada masa perdagangan London, menggunakan MACD untuk menentukan arah trend masuk ke dalam pasaran, menggunakan RSI untuk menentukan overbought dan oversold keluar dari pasaran.
Prinsip Strategi
Masa dagangan London
Waktu perdagangan London sangat aktif di pasaran forex, dan kebanyakan institusi akan mengambil bahagian. Strategi ini menetapkan waktu London antara jam 7 pagi dan 4 petang, dan hanya pada masa ini posisi akan dibuka.
MACD menilai trend
MACD umumnya dapat menentukan arah trend. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan, ia adalah garpu emas, menunjukkan kenaikan harga, lakukan lebih banyak; apabila garis cepat melintasi garis perlahan, ia adalah garpu mati, menunjukkan penurunan harga, lakukan kosong. Strategi ini adalah menggunakan prinsip ini untuk menentukan arah trend.
RSI menilai terlalu banyak beli
RSI dapat menentukan sama ada pasaran terlalu banyak membeli atau terlalu banyak menjual. Apabila RSI lebih besar daripada 70, ia menunjukkan terlalu banyak membeli, dan apabila RSI lebih kecil daripada 30, ia menunjukkan terlalu banyak menjual.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggabungkan perdagangan trend dan perdagangan yang melampau dan melampau. Apabila trend tidak jelas, ia boleh menggunakan MACD untuk menentukan trend yang mungkin berlaku; dan menggunakan RSI untuk mengawal risiko, untuk mengelakkan mengejar buta dan membanting turun tanpa trend yang jelas.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa MACD sebagai penunjuk teknikal untuk membetulkan pasaran, tidak berfungsi dengan baik di bawah trend yang jelas. Isyarat forks mati MACD mungkin sering gagal jika berhadapan dengan pergerakan unilateral jangka panjang. Selain itu, RSI mungkin gagal dalam keadaan yang tinggi atau rendah. Untuk mengurangkan risiko ini, kita boleh menyesuaikan parameter dengan sewajarnya, atau menambah keadaan riak lain untuk memastikan hanya mengambil posisi dengan isyarat yang berkemungkinan tinggi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Tambah penapis untuk petunjuk teknikal lain, seperti Brinline, KDJ dan lain-lain, untuk mengelakkan penembusan palsu.
Tambah strategi hentian, seperti hentian bergerak atau hentian melompat untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Optimumkan parameter, sesuaikan parameter MACD dan RSI, sesuai dengan jenis situasi yang berbeza.
Menambah elemen pembelajaran mesin, strategi untuk menilai trend menggunakan model pembelajaran mendalam seperti LSTM.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi perdagangan Bitcoin yang dipercayai pada masa perdagangan London. Ia menggabungkan trend dan irama, memastikan peluang keuntungan yang tinggi sambil menapis isyarat yang tidak berkesan. Dengan terus mengoptimumkan parameter dan menambah penilaian indikator teknikal lain, strategi ini dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan lebih lanjut. Ia sesuai untuk digunakan oleh pelabur yang mempunyai pengetahuan tentang segmen waktu London dan indikator teknikal seperti MACD dan RSI.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("London MACD RSI Strategy -1H BTC", overlay=true)
// Define London session times
london_session_start_hour = input(6, title="London Session Start Hour")
london_session_start_minute = input(59, title="London Session Start Minute")
london_session_end_hour = input(15, title="London Session End Hour")
london_session_end_minute = input(59, title="London Session End Minute")
// Define MACD settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalSMA = input(9, title="Signal SMA")
// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input(35, title="RSI Oversold")
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSMA)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Convert input values to timestamps
london_session_start_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_start_hour, london_session_start_minute)
london_session_end_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_end_hour, london_session_end_minute)
// Filter for London session
in_london_session = time >= london_session_start_timestamp and time <= london_session_end_timestamp
// Long and Short Conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOversold and in_london_session
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOverbought and in_london_session
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)