Strategi terobosan ayunan purata bergerak berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan gempa dua garis dengan mengira garis rata-rata dua kitaran yang berbeza, membentuk saluran, menilai pergerakan harga gempa. Apabila harga menembusi saluran, membentuk isyarat perdagangan. Strategi ini digabungkan dengan penilaian pergerakan pasaran utama, untuk mengelakkan penembusan salah.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya membentuk saluran atas dan bawah melalui dua garis rata-rata bergerak, dan julat saluran ditentukan oleh julat rata-rata ATR yang benar. Secara khusus, strategi ini terutamanya merangkumi langkah-langkah berikut:
Hitung dua garis purata, garis purata 1 adalah jangka pendek, dan garis purata 2 adalah jangka panjang. Garis purata 1 mencerminkan trend harga semasa, dan garis purata 2 mencerminkan trend harga utama.
Pada garis purata 1, setiap satu ditambah satu ATR membentuk saluran, ATR dapat mencerminkan turun naik pasaran semasa.
Sinyal beli terbentuk apabila harga menembusi saluran dari bawah ke atas; sinyal jual terbentuk apabila harga menembusi saluran dari atas ke bawah.
Dengan penghakiman trend harga arus perdana, isyarat dagangan sebenar hanya dihasilkan apabila arah penembusan kitaran pendek selaras dengan trend kitaran panjang.
Melalui langkah-langkah di atas, strategi ini dapat menangkap titik pecah dalam trend harga yang bergolak, sambil mengelakkan isyarat yang salah dalam kombinasi dengan trend utama.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Penggunaan dua garis rata untuk membentuk saluran yang boleh mencerminkan pergerakan harga semasa.
Pengenalan parameter ATR membolehkan ruang laluan untuk mengesan turun naik pasaran dalam masa nyata.
Untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam pasaran yang bergolak, anda perlu mengkaji trend harga utama.
Peraturan penghakiman strategik jelas dan mudah difahami, sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran dan penyelidikan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Kesempatan untuk melakukan kesalahan mudah terbentuk selepas kegagalan penembusan. Risiko ini dapat dikurangkan dengan memindahkan kedudukan selepas keuntungan.
Penghakiman arus perdana terdapat kelewatan masa, tidak dapat sepenuhnya mengelakkan isyarat salah. Parameter garis purata boleh disesuaikan dengan betul untuk mengurangkan.
Dalam pasaran yang sangat bergolak, titik berhenti mudah ditembusi. ATR boleh disesuaikan dengan turun naik pasaran dalam masa nyata.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Parameter untuk mengira garis purata boleh dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik untuk pelbagai jenis.
Parameter ATR juga boleh dioptimumkan untuk membolehkan saluran lebih baik untuk mengesan turun naik semasa.
Menambah syarat penapisan tambahan, seperti penunjuk tenaga kuantitatif, penunjuk lonjakan, dan lain-lain, untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Mengoptimumkan parameter secara automatik melalui teknologi pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara dinamik.
ringkaskan
Strategi penembusan gegaran dua hala yang sama menangkap trend gegaran melalui penilaian saluran dua hala dan arah arus utama. Peraturan penilaian strategi ini sederhana dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, merupakan contoh terbaik untuk memahami dan mempelajari strategi penembusan. Dengan terus mengoptimumkan parameter dan penapisan isyarat, strategi ini dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Anuj4912
//@version=4
strategy("Anuj4912", overlay=true)
res = input(title="Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=request.security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend = Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)