1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Multi-faktor RSI dan CCI yang Dinamis

Strategi Dagangan Kuantitatif Multi-faktor RSI dan CCI yang Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-27 18:54:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan RSI dinamik, CCI dan pelbagai purata bergerak MA untuk melaksanakan strategi perdagangan kuantitatif yang didorong oleh pelbagai faktor.

Prinsip Strategi

Penunjuk teknikal

  • MA: Mengira harga penutupan purata sepanjang tempoh untuk menentukan trend harga
  • RSI: Hakim terlalu beli dan terlalu jual tahap
  • CCI: Status hakim yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual
  • Stoch KDJ: Pengadil penyimpangan stokastik dari trend utama

Isyarat Perdagangan

Isyarat beli: MA12 melintasi MA26, CCI di bawah 100 (terlalu terjual), Stoch KDJ di bawah 80 (terlalu terjual)

Isyarat jual: RSI melintasi bawah ambang dinamik, Stoch KDJ di atas 80 (terlalu beli)

Kelebihan

  1. Faktor pelbagai, penilaian komprehensif, isyarat palsu yang lebih rendah
  2. Sempadan dinamik untuk pengesanan overbought dan oversold dalam masa nyata
  3. Menggabungkan trend, stokastik, petunjuk teknikal arus perdana
  4. Mengambil banyak parameter penyesuaian, fleksibiliti yang tinggi

Risiko

  1. Kombinasi pelbagai faktor yang terlalu kompleks, penyesuaian parameter yang sukar
  2. Prestasi sangat berkaitan dengan pemilihan parameter
  3. Menghendaki proses kuantitatif yang ketat untuk pengoptimuman parameter
  4. Risiko pemasangan lengkung yang tinggi

Pengoptimuman

  1. Lebih banyak ujian set data untuk ketahanan strategi
  2. Ujian gabungan parameter berbilang untuk mencari optimum
  3. Tambah stop loss untuk mengurangkan drawdown maksimum
  4. Tambah saiz kedudukan untuk mengelakkan mengejar dan membunuh
  5. Uji kesesuaian di antara produk yang berbeza

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal dan penghakiman yang didorong oleh pelbagai faktor dengan penyesuaian parameter dan pengesahan statistik untuk mencapai hasil yang baik. Tetapi kerumitan yang lebih tinggi, perlu mengelakkan terlalu banyak, dan mengawal saiz kedudukan dan menghentikan kerugian untuk mengurangkan pengeluaran maksimum.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="ATOM2.0", shorttitle="ATOM V2.0", overlay=false, default_qty_type=strategy.cash, currency=currency.USD, initial_capital=200, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, pyramiding=10)

// Set Parameter MA12
len12 = input(12, minval=1, title="Length")
src12 = input(close, title="Source")
ma12 = sma(src12, len12)
//plot(ma12, color=color.blue, title="MA12")

// Set Parameter MA26
len26 = input(26, minval=1, title="Length")
src26 = input(close, title="Source")
ma26 = sma(src26, len26)
//plot(ma26, color=color.orange, title="MA12")

//Stochastic RSI 14,3,3
smoothK_1 = input(3, minval=1)
smoothD_1 = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src_1 = input(close, title="RSI Source_1")

rsi1 = rsi(src_1, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK_1)
d = sma(k, smoothD_1)
//plot(k, color=color.red)
//plot(d, color=color.yellow)

//Stochastic RSI 5,4,3
smoothK_2 = input(4, minval=1)
smoothD_2 = input(3, minval=1)
lengthRSI_2 = input(5, minval=1)
lengthStoch_2 = input(5, minval=1)
src_2 = input(close, title="RSI Source_2")

rsi2 = rsi(src_2, lengthRSI_2)
k_2 = sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch_2), smoothK_2)
d_2 = sma(k_2, smoothD_2)
//plot(k_2, color=color.white)
//plot(d_2, color=color.green)

// CCI
cci = cci(close,26)
//plot(cci,color=color.blue)

// Dynamic RSI
DZbuy = 0.1
DZsell = 0.1
Period = 14
Lb = 60

RSILine = rsi(close,Period)
jh = highest(RSILine, Lb)
jl = lowest(RSILine, Lb)
jc = (wma((jh-jl)*0.5,Period) + wma(jl,Period))
Hiline = jh - jc * DZbuy
Loline = jl + jc * DZsell
R = (4 * RSILine + 3 * RSILine[1] + 2 * RSILine[2] + RSILine[3] ) / 10

plot(R, title='R', color=color.white, linewidth=1, transp=0)
plot(Hiline, title='Hiline', color=color.yellow,  linewidth=1, transp=0)
plot(Loline, title='Loline', color=color.yellow, linewidth=1, transp=0)
plot(jc, title='Jc', color=color.purple,  linewidth=1, transp=50)

col_1 = R > Hiline ? color.red:na
col_2 = R < Loline ? color.green:na

fill(plot(R, title='R', color=color.white, linewidth=1, transp=0), plot(Hiline, title='Hiline', color=color.yellow,  linewidth=1, transp=0), color=col_1,transp=0)
fill(plot(R, title='R', color=color.white, linewidth=1, transp=0), plot(Loline, title='Loline', color=color.yellow, linewidth=1, transp=0), color=col_2,transp=0)
//------------------------------------------------------------------------------
// Calculate qty
// Parameter
fund = 10           // Fund per Contract in USD
leverage = 100     // Leverage
// Buy Condition
buyCondition = (ma12>ma26 and cci<100 and k<80 and d<80 and k_2<80 and d_2<80 and crossover(k_2, d_2))
buy = (buyCondition == input(1))
alertcondition(buy, title='time to Long', message='Long!!!')
//closeBuy = (cci>100 and cci<cci[1] and cci<cci[2])
closeBuy = (crossunder(R, Hiline) and k>80)
alertcondition(closeBuy, title='Time to Close', message='Close Long')

// Submit Orders
strategy.entry(id="Long", qty=(fund*leverage)/close, long=true, when=buyCondition)
strategy.close(id="Long", when=closeBuy)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi