strategi perdagangan momentum breakout

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 10:33:31
Tag:

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan momentum berdasarkan corak candlestick. Strategi ini mengenal pasti trend pasaran dan peluang masuk dengan mengenali pembentukan candlestick.

Ringkasan Strategi

Strategi momentum breakout terutamanya menilai isyarat pembalikan yang berpotensi dengan mengenal pasti corak bullish engulfing atau bearish engulfing untuk memasuki pasaran.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi momentum breakout adalah berdasarkan mengenal pasti corak engulfing, termasuk engulf bullish dan engulf bearish.

Satu corak bullish engulfing terbentuk apabila harga penutupan tempoh semasa adalah lebih tinggi daripada harga pembukaan, dan harga penutupan tempoh sebelumnya adalah lebih rendah daripada harga pembukaan tempoh sebelumnya. corak ini sering menandakan pembalikan sentimen pasaran dari penurunan ke kenaikan, menjadikannya peluang yang baik untuk mengejar trend menaik.

Satu corak pengaliran menurun terbentuk apabila harga penutupan tempoh semasa lebih rendah daripada harga pembukaan, dan harga penutupan tempoh sebelumnya lebih tinggi daripada harga pembukaan tempoh sebelumnya.

Setelah mengenal pasti corak yang meluap, strategi momentum breakout dengan cepat menubuhkan kedudukan dengan leverage berlebihan untuk mengesan trend pembalikan yang berpotensi. Ia juga secara dinamik menyesuaikan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko sambil mengunci keuntungan.

Kelebihan

Mengenali peluang pembalikan pasaran dengan cepat
Nisbah risiko-balasan yang seimbang dengan stop loss dan mengambil keuntungan yang betul
Pendapatan leverage yang boleh diselaraskan untuk keperluan risiko yang berbeza
Kecekapan tinggi dengan perdagangan automatik

Risiko

corak menelan tidak sepenuhnya memastikan pembalikan
Kemungkinan kegagalan pecah dan tindakan harga sampingan
Risiko pembubaran daripada leverage berlebihan
Memerlukan modal yang mencukupi untuk menyokong saiz kedudukan yang mencukupi

Peningkatan

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

Masukkan penunjuk lain untuk menapis isyarat
Penyesuaian leverage untuk mengehadkan risiko
Skala ke asas kos yang lebih rendah
Mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan

Ringkasan

Strategi momentum breakout adalah strategi pembalikan purata yang biasa. Dengan menangkap isyarat candlestick utama, ia dengan cepat menilai dan mengesan pembalikan trend pasaran. Walaupun risiko ada, strategi ini dapat ditingkatkan dengan berkesan melalui pelbagai teknik pengoptimuman untuk mengawal nisbah risiko-balasan. Ia sesuai untuk pelabur agresif yang mencari pulangan seperti arbitrage.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-11-09 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title = "MomGulfing", shorttitle = "MomGulfing", overlay = true, initial_capital=10000, pyramiding=3, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, currency="USD", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

syear = input(2021)
smonth = input(1)
sday = input(1)
fyear = input(2022)
fmonth = input(12)
fday = input(31)
start = timestamp(syear, smonth, sday, 01, 00)
finish = timestamp(fyear, fmonth, fday, 23, 59)
date = time >= start and time <= finish ? true : false

longs = input(true)
shorts = input(true)
rr = input(2.5)
position_risk_percent = input(1)/100
signal_bar_check = input.string(defval="3", options=["1", "2", "3"])
margin_req = input(80)
sl_increase_factor = input(0.2)
tp_decrease_factor = input(0.0)
check_for_volume = input(true)
var long_sl = 0.0
var long_tp = 0.0
var short_sl = 0.0
var short_tp = 0.0
var long_lev = 0.0
var short_lev = 0.0

initial_capital = strategy.equity
position_risk = initial_capital * position_risk_percent

bullishEngulfing_st = close[1] < open[1] and close > open and high[1] < close and (check_for_volume ? volume[1]<volume : true)
bullishEngulfing_nd = close[2] < open[2] and close[1] > open[1] and close > open and high[2] > close[1] and high[2] < close and (check_for_volume ? volume[2]<volume : true)
bullishEngulfing_rd = close[3] < open[3] and close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close > open and high[3] > close[2] and high[3] > close[1] and high[3] < close and (check_for_volume ? volume[3]<volume : true)
bullishEngulfing = signal_bar_check == "1" ? bullishEngulfing_st : signal_bar_check == "2" ? bullishEngulfing_st or bullishEngulfing_nd : bullishEngulfing_st or bullishEngulfing_nd or bullishEngulfing_rd
long_stop_level = bullishEngulfing_st ? math.min(low[1], low) : bullishEngulfing_nd ? math.min(low[2], low[1], low) : bullishEngulfing_rd ? math.min(low[3], low[2], low[1], low) : na
rr_amount_long = close-long_stop_level
long_exit_level = close + rr*rr_amount_long
long_leverage = math.floor(margin_req/math.floor((rr_amount_long/close)*100))

bearishEngulfing_st = close[1] > open[1] and close < open and low[1] > close and (check_for_volume ? volume[1]<volume : true)
bearishEngulfing_nd = close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and close < open and low[2] < close[1] and low[2] > close and (check_for_volume ? volume[2]<volume : true)
bearishEngulfing_rd = close[3] > open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close < open and low[3] < close[2] and low[3] < close[1] and low[3] > close and (check_for_volume ? volume[3]<volume : true)
bearishEngulfing = signal_bar_check == "1" ? bearishEngulfing_st : signal_bar_check == "2" ? bearishEngulfing_st or bearishEngulfing_nd : bearishEngulfing_st or bearishEngulfing_nd or bearishEngulfing_rd
short_stop_level = bearishEngulfing_st ? math.max(high[1], high) : bearishEngulfing_nd ? math.max(high[2], high[1], high) : bearishEngulfing_rd ? math.max(high[3], high[2], high[1], high) : na
rr_amount_short = short_stop_level-close
short_exit_level = close - rr*rr_amount_short
short_leverage = math.floor(margin_req/math.floor((rr_amount_short/short_stop_level)*100))

long = longs and date and bullishEngulfing
short = shorts and date and bearishEngulfing
bgcolor(long[1] ? color.new(color.teal, 80) : (short[1] ? color.new(color.purple, 80) : na))

if long and strategy.position_size <= 0
    long_lev := long_leverage

if short and strategy.position_size >= 0
    short_lev := short_leverage

long_pos_size = long_lev * position_risk
long_pos_qty = long_pos_size/close
short_pos_size = short_lev * position_risk
short_pos_qty = short_pos_size/close

if long
    if strategy.position_size <= 0
        long_sl := long_stop_level
        long_tp := long_exit_level

    else if strategy.position_size > 0
        long_sl := long_stop_level + sl_increase_factor*rr_amount_long
        long_tp := long_exit_level - tp_decrease_factor*rr_amount_long

    strategy.entry("L"+str.tostring(long_lev)+"X", strategy.long, qty=long_pos_qty)
    label_text = str.tostring(long_lev)+"X\nSL:"+str.tostring(long_sl)+"\nTP:"+str.tostring(long_tp)
    label.new(bar_index+1, na, text=label_text, color=color.green, style=label.style_label_up, xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.belowbar)

else if short
    if strategy.position_size >= 0
        short_sl := short_stop_level
        short_tp := short_exit_level

    else if strategy.position_size < 0
        short_sl := short_stop_level - sl_increase_factor*rr_amount_short
        short_tp := short_exit_level + tp_decrease_factor*rr_amount_short

    strategy.entry("S"+str.tostring(short_lev)+"X", strategy.short, qty=short_pos_qty)
    label_text = str.tostring(short_lev)+"X\nSL:"+str.tostring(short_sl)+"\nTP:"+str.tostring(short_tp)
    label.new(bar_index+1, na, text=label_text, color=color.red, style=label.style_label_down, xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.abovebar)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="L TP/SL", stop=long_sl, limit=long_tp)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="S TP/SL", stop=short_sl, limit=short_tp)

sl_level = strategy.position_size > 0 ? long_sl : strategy.position_size < 0 ? short_sl : na
plot(sl_level, color=color.red, style=plot.style_linebr)

tp_level = strategy.position_size > 0 ? long_tp : strategy.position_size < 0 ? short_tp : na
plot(tp_level, color=color.green, style=plot.style_linebr)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi