1. Persegi
  2. Rasio Emas Pelanggaran Strategi Panjang

Rasio Emas Pelanggaran Strategi Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 13:40:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Golden Ratio Breakout Long adalah strategi perdagangan ayunan berdasarkan tahap nisbah emas harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 21 hari yang lalu.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira harga tertinggi 21 hari (tinggi21) dan harga terendah 21 hari (rendah21), kemudian mengira perbezaan di antara mereka sebagai perbezaan. Isyarat perdagangan diaktifkan apabila harga rendah semasa memecahkan di atas rendah21 + 0.382 * perbezaan sementara penutupan bars sebelumnya lebih tinggi daripada bars terbuka sebelumnya. Stop loss ditetapkan pada rendah21 + 0.236 * perbezaan. Dengan kata lain, apabila harga memecahkan garis nisbah emas 38.2% dari julat harga 21 hari baru-baru ini dengan keanjalan ke atas, kedudukan panjang dimulakan. Bar stop loss adalah garis nisbah emas 23.6%.

Tahap nisbah emas digunakan di sini kerana mereka umumnya sepadan dengan kawasan sokongan dan rintangan pasaran yang biasa. 0.382 dan 0.236 dilihat sebagai tahap retracement dan bounce, menjadikan nisbah emas salah satu nombor yang paling menarik di alam semula jadi.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Dipandu oleh metodologi analisis teknikal yang matang - teori nisbah emas.

  2. Penyediaan jangka panjang mengurangkan risiko sistem.

  3. Mekanisme pengesanan trend mengenal pasti masa kemasukan yang tepat.

  4. Stop loss yang jelas mengawal risiko.

  5. Parameter backtest yang boleh disesuaikan sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Bergantung pada data sejarah menyebabkan ketidak peka terhadap perubahan rejim pasaran.

  2. Stop loss yang ketat mungkin akan dihentikan oleh jurang semalaman.

  3. Isyarat palsu boleh berlaku jika turun naik harga yang ganas berlaku dalam tempoh backtest yang tidak tepat.

  4. Kebocoran mempengaruhi keuntungan.

Risiko ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan tempoh backtest, mengoptimumkan penempatan stop loss, mempertimbangkan kos slippage, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter secara automatik dengan algoritma pembelajaran mesin untuk lebih sesuai dengan pasaran semasa.

  2. Menggabungkan produk leverage seperti indeks niaga hadapan untuk penguatan kedudukan.

  3. Meningkatkan pengurusan peristiwa melampau seperti jurang harga.

  4. Mengoptimumkan peraturan stop loss, contohnya menetapkan berhenti dinamik berdasarkan turun naik.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi panjang sahaja yang menyediakan logik masuk dan berhenti kerugian yang jelas berdasarkan teori nisbah emas. Ia boleh ditransformasikan menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang kukuh melalui penyesuaian parameter, pengoptimuman model, kombinasi portfolio, dan teknik peningkatan lain.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omkarkondhekar

//@version=4
strategy("GRBLong", overlay=true)

highInput = input(title = "High Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 11)
lowInput = input(title = "Low Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 5)

// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2019, minval=1800, maxval=2100)

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))

high21 = highest(high, highInput)
low21 = lowest(low, lowInput)

diff = high21 - low21

longEntrySignal = low > low21 + (diff * 0.382) and close[1] > open[1] 

strategy.entry("Long", strategy.long, limit = low, when = longEntrySignal and afterStartDate)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = low21 + (diff * 0.236))

plot(low21 + (diff * 0.382), color= color.green)
plot(low21 + (diff * 0.236), color = color.red)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi