Strategi Divergensi RSI berasaskan pivot

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 13:43:05
Tag:

Ringkasan

Strategi ini dipanggil Pivot-based RSI Divergence Strategy. Ia menggunakan perbezaan antara penunjuk RSI pada kitaran yang berbeza untuk menentukan titik masuk dan keluar, dan menambah RSI jangka panjang sebagai keadaan penapis untuk meningkatkan kestabilan strategi.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menilai peluang untuk membeli apabila terdapat perbezaan menaik tersembunyi atau perbezaan menaik biasa antara RSI jangka pendek (seperti RSI 5 hari) dan harga; dan untuk menjual apabila terdapat perbezaan menaik tersembunyi atau perbezaan menaik biasa.

Divergensi bullish biasa bermaksud bahawa harga membuat tahap rendah baru sementara RSI tidak membuat tahap rendah baru; Divergensi bullish tersembunyi adalah sebaliknya, harga tidak membuat tahap rendah baru sementara RSI membuat tahap rendah baru.

Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan RSI jangka panjang (seperti RSI 50 hari) sebagai keadaan penapis. Ia hanya mempertimbangkan isyarat beli apabila RSI panjang lebih besar daripada 50; dan mempertimbangkan stop loss atau mengambil keluar keuntungan apabila RSI panjang kurang daripada 30.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia menggunakan kedua-dua isyarat perbezaan RSI pada jangka pendek dan penapis RSI jangka panjang, yang dapat mengelakkan terperangkap dan kehilangan trend ke tahap tertentu. Secara khusus, ia mempunyai kelebihan utama berikut:

Isyarat perbezaan RSI jangka pendek boleh memberikan penilaian awal peluang pembalikan harga dan menangkap titik perubahan tepat pada masanya;
Penapis RSI jangka panjang mengelakkan pergi lama secara buta apabila trend tidak pasti;
Pelbagai jenis kaedah mengambil keuntungan dan mengambil keuntungan separa membantu mengurangkan risiko;
Mekanisme piramid membolehkan menambah kedudukan dan memperluaskan potensi keuntungan.

Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko untuk diperhatikan:

Perbezaan RSI tidak selalu sah dan mungkin ada isyarat palsu;
Risiko meningkat selepas piramid. Kerugian boleh dipercepatkan jika pertimbangan salah;
Tetapan mengambil keuntungan yang tidak betul juga boleh membawa kepada pengambilan keuntungan yang lebih awal atau keuntungan yang tidak mencukupi.

Langkah-langkah pengurusan risiko yang sesuai termasuk: menetapkan syarat stop loss/take profit yang munasabah, mengawal saiz kedudukan, mengambil keuntungan separa untuk meluruskan lengkung ekuiti, dll.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk pengoptimuman lagi strategi:

Parameter RSI boleh dioptimumkan lagi untuk mencari kombinasi terbaik;
Isyarat perbezaan penunjuk lain seperti MACD dan KD boleh diuji;
Parameter boleh dioptimumkan secara khusus untuk produk tertentu (seperti minyak mentah, logam mulia, dll.) untuk meningkatkan kesesuaian.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan isyarat perbezaan RSI jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan sambil mengawal risiko. Ia mencerminkan beberapa prinsip dalam reka bentuk strategi kuantitatif, termasuk kapan untuk memasuki, kapan untuk keluar, mengambil keuntungan separa, penentuan stop loss / mengambil keuntungan, dll. Ini adalah strategi perbezaan RSI teladan untuk rujukan.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

//GOOGL setting  5 ,50 close, 3 , 1  profitLevel at 75 and No stop Loss shows win rate 99.03 % profit factor 5830.152

strategy(title="RSI5_50 with Divergence", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3,    initial_capital=10000, currency=currency.USD)

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
longRSILen = input(title="Long RSI Period", minval=10, defval=50)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=50, defval=75)
stopLoss = input(title="Stop Loss%(if checked 8% rule applied)", defval=false)

shortTermRSI = rsi(close,len)
longTermRSI = rsi(close,longRSILen)

rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)


bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)



plot(shortTermRSI, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
plot(longTermRSI, title="longTermRSI", linewidth=2, color=color.orange)

hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=longTermRSI >=50 ? color.green:color.purple, transp=65)  // longTermRSI >=50

plFound = na(pivotlow(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true

_inRange(cond) =>
    bars = barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish

// shortTermRSI: Higher Low
oscHL = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound

plot(
	 plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )


plotshape(
	 bullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish Label",
	 text=" Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish

// shortTermRSI: Lower Low
oscLL = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound

plot(
	 plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish Label",
	 text=" H Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

longCondition= longTermRSI >=50  and ( (bullCond or hiddenBullCond ) )  or  (strategy.position_size>0 and crossover(shortTermRSI,20) )
//last condition above is to leg in if you are already in the Long trade, 


strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true,  when=longCondition)


//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish

// shortTermRSI: Lower High
oscLH = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound

plot(
	 phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 bearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish Label",
	 text=" Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish

// shortTermRSI: Higher High
oscHH = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound

plot(
	 phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish Label",
	 text=" H Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )
	 
	 
//calculate stop Loss
stopLossVal = stopLoss==true ? ( strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*0.08) ) : 0

//partial profit
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TP1", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and (longTermRSI>=takeProfitRSILevel or crossover(longTermRSI,90)))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP2",   qty=strategy.position_size*3/4 , when=crossover(longTermRSI,70))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP3",   qty=strategy.position_size/2, when=crossover(longTermRSI,65))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP4",   qty=strategy.position_size/2 , when=crossover(longTermRSI,60))

//close the whole position when stoploss hits or longTermRSI goes below 30
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="Exit",    when=crossunder(longTermRSI,30) or close<stopLossVal)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi