Strategi perbezaan RSI berdasarkan titik perubahan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan sebagai Pivot-based RSI Divergence Strategy. Ia menggunakan RSI untuk menentukan titik beli dan jual pada masa yang berbeza, dan pada asasnya menambah RSI garis panjang sebagai syarat penapis, untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya menilai RSI pendek (seperti RSI 5 hari) dengan peluang membeli apabila harga muncul dengan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan hidangan
Yang dipanggil tiupan biasa bermulut jauh dari tiupan adalah: harga inovasi rendah dan RSI tidak inovasi rendah; tiupan tersembunyi bermulut jauh dari tiupan sebaliknya, harga tidak inovasi rendah dan RSI inovasi rendah. Kedua-dua definisi tiupan rendah dan tiupan tinggi adalah relatif terhadap nilai tertinggi sejarah tingkap bergulir tertentu.
Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan RSI garis panjang ((seperti RSI 50 hari) sebagai syarat penapisan. Hanya apabila RSI panjang lebih besar daripada 50, isyarat beli harus dipertimbangkan; apabila RSI panjang lebih kecil daripada 30, pertimbangan berhenti atau berhenti keluar.
Kelebihan Strategik
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia menggunakan isyarat RSI garis pendek dan penapisan RSI garis panjang pada masa yang sama, dapat mengelakkan keadaan yang tidak sesuai dan terlepas. Secara khusus, ia mempunyai beberapa kelebihan utama:
- Garis pendek RSI jauh dari isyarat dapat menentukan peluang untuk harga berbalik lebih awal, dan menangkap titik-titik perubahan dalam masa yang tepat;
- Syarat penapisan RSI garis panjang mengelakkan melakukan overbought secara buta apabila trend tidak menentu;
- Pelbagai jenis penangguhan, penangguhan secara berturut-turut membantu mengurangkan risiko;
- Mekanisme piramid membolehkan penambahan kedudukan untuk meningkatkan ruang keuntungan.
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
- RSI tidak selalunya berkesan, dan ia boleh menyebabkan isyarat palsu.
- Jika anda membuat keputusan yang salah, kerugian anda akan meningkat dengan pesat.
- Penetapan yang tidak betul juga boleh menyebabkan penghentian awal atau keuntungan yang kurang.
Langkah-langkah pengurusan risiko yang sesuai termasuk: menetapkan syarat-syarat berhenti rugi yang munasabah, mengawal saiz setiap kedudukan, mengurangkan kedudukan secara berturut-turut untuk meratakan keluk kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Parameter RSI boleh dioptimumkan lebih jauh untuk mencari kombinasi parameter terbaik;
- Ia boleh menguji isyarat penyimpangan daripada petunjuk lain, seperti MACD, KD dan lain-lain;
- Parameter boleh dioptimumkan secara khusus untuk jenis tertentu (seperti minyak mentah, logam berharga, dan lain-lain) untuk meningkatkan adaptasi.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan sinyal penyimpangan RSI garis pendek dan garis panjang untuk meningkatkan kecekapan keuntungan, sambil mengawal risiko. Ia mencerminkan beberapa prinsip reka bentuk strategi perdagangan kuantitatif, termasuk kapan masuk, kapan keluar, batching, dan menetapkan stop loss. Ini adalah contoh strategi penyimpangan RSI yang boleh dirujuk.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//GOOGL setting 5 ,50 close, 3 , 1 profitLevel at 75 and No stop Loss shows win rate 99.03 % profit factor 5830.152
strategy(title="RSI5_50 with Divergence", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
longRSILen = input(title="Long RSI Period", minval=10, defval=50)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=50, defval=75)
stopLoss = input(title="Stop Loss%(if checked 8% rule applied)", defval=false)
shortTermRSI = rsi(close,len)
longTermRSI = rsi(close,longRSILen)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
plot(shortTermRSI, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
plot(longTermRSI, title="longTermRSI", linewidth=2, color=color.orange)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=longTermRSI >=50 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
plFound = na(pivotlow(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// shortTermRSI: Higher Low
oscHL = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// shortTermRSI: Lower Low
oscLL = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition= longTermRSI >=50 and ( (bullCond or hiddenBullCond ) ) or (strategy.position_size>0 and crossover(shortTermRSI,20) )
//last condition above is to leg in if you are already in the Long trade,
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// shortTermRSI: Lower High
oscLH = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// shortTermRSI: Higher High
oscHH = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//calculate stop Loss
stopLossVal = stopLoss==true ? ( strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*0.08) ) : 0
//partial profit
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TP1", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and (longTermRSI>=takeProfitRSILevel or crossover(longTermRSI,90)))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP2", qty=strategy.position_size*3/4 , when=crossover(longTermRSI,70))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP3", qty=strategy.position_size/2, when=crossover(longTermRSI,65))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP4", qty=strategy.position_size/2 , when=crossover(longTermRSI,60))
//close the whole position when stoploss hits or longTermRSI goes below 30
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="Exit", when=crossunder(longTermRSI,30) or close<stopLossVal)