Gambaran Keseluruhan

Strategi ini dinamakan "Strategi Perbezaan RSI Berasaskan Titik Pivot" (Pivot-based RSI Divergence Strategy). Ia menggunakan perbezaan indikator RSI pada tempoh masa yang berbeza untuk menentukan titik beli dan jual, dan di atasnya ditambah dengan RSI jangka panjang sebagai penapis, dengan itu meningkatkan kestabilan strategi.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menentukan apabila RSI jangka pendek (cth. RSI 5 hari) dan harga menunjukkan "perbezaan kenaikan harga tersembunyi" atau "perbezaan kenaikan harga biasa", maka ia akan membeli; apabila "perbezaan penurunan harga tersembunyi" atau "perbezaan penurunan harga biasa" muncul, ia akan menjual.

Yang dimaksudkan dengan "perbezaan kenaikan harga biasa" ialah: harga mencapai paras terendah baru manakala RSI tidak mencapai paras terendah baru; "perbezaan kenaikan harga tersembunyi" adalah sebaliknya, harga tidak mencapai paras terendah baru manakala RSI mencapai paras terendah baru. "Paras terendah baru" dan "paras tertinggi baru" dalam kedua-dua definisi adalah relatif kepada nilai ekstrem sejarah dalam tetingkap bergerak tertentu.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan RSI jangka panjang (cth. RSI 50 hari) sebagai penapis. Hanya apabila RSI jangka panjang melebihi 50 barulah isyarat beli dipertimbangkan; apabila RSI jangka panjang kurang daripada 30, pertimbangkan untuk keluar bagi menghentikan kerugian atau mengambil untung.

Kelebihan Strategi

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia menggunakan serentak isyarat perbezaan RSI jangka pendek dan penapis RSI jangka panjang, yang sedikit sebanyak dapat mengelakkan terperangkap dan terlepas pergerakan pasaran. Secara khusus, ia mempunyai beberapa kelebihan berikut:

1. Isyarat perbezaan RSI jangka pendek dapat meramalkan peluang pembalikan harga lebih awal, menangkap titik perubahan aliran tepat pada masanya;
2. Keadaan penapis RSI jangka panjang mengelakkan pembelian buta apabila trend tidak menentu;
3. Pelbagai jenis kaedah mengambil untung, mengambil untung secara berperingkat membantu mengurangkan risiko;
4. Mekanisme Piramid membenarkan penambahan kedudukan, seterusnya meningkatkan ruang keuntungan.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang perlu diberi perhatian:

1. Perbezaan RSI tidak selalu berkesan; mungkin terdapat isyarat palsu;
2. Risiko akan meningkat selepas penambahan kedudukan. Jika tersalah menilai, kerugian akan berkembang lebih cepat;
3. Tetapan ambil untung yang tidak sesuai juga boleh menyebabkan ambil untung terlalu awal atau keuntungan tidak mencukupi.

Langkah-langkah pengurusan risiko yang sepadan termasuk: menetapkan syarat henti rugi dan ambil untung secara munasabah, mengawal saiz setiap kedudukan, mengurangkan kedudukan secara berperingkat untuk melicinkan keluk untung rugi, dsb.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman selanjutnya:

1. Parameter RSI boleh dioptimumkan lagi untuk mencari kombinasi parameter terbaik;
2. Isyarat perbezaan daripada indikator lain seperti MACD, KD, dsb. boleh diuji;
3. Parameter boleh dioptimumkan khusus untuk instrumen tertentu (cth. minyak mentah, logam berharga, dsb.) untuk meningkatkan kebolehsuaian.

Kesimpulan

Strategi ini secara menyeluruh menggunakan isyarat perbezaan kenaikan dan penurunan harga RSI jangka pendek dan panjang, sambil mengawal risiko, ia meningkatkan kecekapan keuntungan. Ia mencerminkan beberapa prinsip reka bentuk strategi perdagangan kuantitatif, termasuk bila masuk, bila keluar, pembinaan dan pengurangan kedudukan secara berperingkat, menetapkan henti rugi dan ambil untung, dsb. Ini adalah contoh strategi perbezaan RSI yang boleh dijadikan rujukan.