Strategi Pembalikan Penembusan Purata Bergerak Bertingkat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 14:11:33
Tag:

Strategi Pembalikan Penembusan Purata Bergerak Bertingkat

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk mengambil kedudukan dengan pembalikan yang menguji tahap sokongan / rintangan penting di sekitar Purata Bergerak Bertimbang.

Logika Strategi

Strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk Purata Bergerak Bertimbang. Ia pertama mengira WMA panjang tertentu, kemudian memantau jika harga keluar dari WMA dengan beberapa julat. Apabila jarak pecah mencapai ambang, ia merangka anak panah dan membuka kedudukan. Untuk pergi panjang, harga perlu pecah terlebih dahulu dengan beberapa julat; untuk pergi pendek, harga perlu pecah terlebih dahulu dengan beberapa julat. Dengan membentuk isyarat pembalikan melalui pecah dan menggabungkan dengan tahap sokongan / rintangan WMA, ia membantu mengoptimumkan masa kemasukan pasaran.

Strategi ini menyediakan pilihan antara kerugian berhenti yang mengikuti dan kerugian berhenti tetap melalui parameter jejak, jadi risiko boleh dikawal dengan menyesuaikan julat kerugian berhenti. Ia juga mengunci keuntungan separa dengan pesanan had. Selain itu, penapis masa boleh menyekat tempoh masa tertentu untuk membuka kedudukan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar terletak pada menggabungkan persediaan pembalikan dengan purata bergerak untuk menangkap titik perubahan pasaran utama untuk membuka kedudukan. Strategi pembalikan sering mempunyai kadar kemenangan dan nisbah ganjaran risiko yang baik, dengan risiko mudah dikawal. Strategi ini juga dilengkapi dengan mekanisme stop loss yang komprehensif dan kaedah mengambil keuntungan separa, yang lebih membantu mengurangkan risiko dan meningkatkan kestabilan.

Oleh kerana ia berdasarkan purata bergerak, ruang yang cukup tersedia untuk pengoptimuman parameter dengan menyesuaikan nilai seperti panjang WMA, julat pecah dll untuk menguji kesesuaian di seluruh pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Risiko terbesar adalah pembalikan yang gagal. Jika harga gagal mencetuskan stop loss atau mengambil keuntungan selepas membentuk isyarat pembalikan, dan terus berjalan ke arah asal, ia akan mengalami kerugian terapung yang cukup besar.

Selain itu, ia sangat bergantung pada pengoptimuman parameter. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh dengan mudah terlepas masa pembalikan harga atau menghasilkan isyarat palsu. Pemahaman yang betul tentang tingkah laku pasaran dan penilaian bijak pilihan parameter diperlukan melalui ujian belakang yang mencukupi.

Arahan pengoptimuman

Lebih banyak penunjuk boleh diperkenalkan untuk meningkatkan kualiti dan ketepatan isyarat. Sebagai contoh, sebelum pembalikan harga, nilai tambahan dalam beberapa tempoh baru-baru ini boleh diperiksa, terutama data tambahan jangka pendek, untuk mencirikan corak turun naik harga.

Kaedah pembelajaran mesin juga boleh diuji untuk meramalkan pergerakan harga jangka pendek berdasarkan isyarat perdagangan sejarah dan data harga, yang membantu menapis isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat.

Di samping itu, beberapa mekanisme pengoptimuman adaptif boleh dilaksanakan. Menurut hasil perdagangan sebenar, parameter atau berat peraturan boleh diselaraskan secara dinamik untuk merealisasikan pengoptimuman diri dan ENO strategi.

Ringkasan

Operasi keseluruhan strategi ini adalah stabil. Dalam ruang parameter yang munasabah dan persekitaran pasaran, ia boleh mencapai pulangan yang cukup. Kelebihan terbesar terletak pada risiko yang boleh dikawal dan potensi pengoptimuman. Langkah seterusnya usaha akan difokuskan untuk meningkatkan kualiti isyarat dan menggabungkan keupayaan pengoptimuman adaptif. Diyakini bahawa dengan peningkatan berterusan, strategi ini boleh menjadi pilihan yang menarik dalam portfolio pelaburan.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="WMA Breakout",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = wma(src, len)
price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10, "Stop (in ticks)", step=1)
limit = input(5, "Limit Out", step=1)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
timec = input(true, "Limit Time of Day (Buying Side)")


//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//plots
plot(wma(src,len))
z = if low+price_drop<out
    (out-low)
plotarrow(z, colorup=red)

a = if high-price_climb>out
    (high-out)
plotarrow(a, colorup=lime)
av=wma(src,len)

//Orders
if(timec)
    strategy.entry("Enterlong", long=true, when=z and t>1)
else
    strategy.entry("Enterlong", long=true, when=z)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
    
if(timec)
    strategy.entry("Entershort", long=false, when=a and t>1)
else
    strategy.entry("Entershort", long=false, when=a)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi