1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan RSI Cepat

Strategi Pembalikan RSI Cepat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 13:37:20
Tag:

imgBerikut adalah artikel SEO yang saya tulis berdasarkan kod dan keperluan yang anda berikan, dengan nama strategi, ringkasan, prinsip strategi, analisis kelebihan, analisis risiko, arah pengoptimuman dan ringkasan:

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan pembalikan RSI yang cepat yang terutamanya menangkap peluang pembalikan apabila RSI terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Ia menggunakan RSI 3 hari untuk menilai tahap overbought dan oversold, dan menggabungkan MA 30 hari untuk menentukan isyarat kejayaan, membuka kedudukan apabila pembalikan berlaku selepas status overbought atau oversold.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua penunjuk:

  1. RSI 3 hari untuk menilai tahap overbought dan oversold.

  2. MA 30 hari untuk menentukan kekuatan isyarat pembalikan Apabila badan bar pembalikan lebih besar daripada separuh daripada MA 30 hari, ia digunakan sebagai isyarat kemasukan.

Peraturan perdagangan khusus:

Isyarat panjang: Apabila RSI berada di bawah had bawah (default 25) dan badan bar semasa lebih besar daripada separuh dari MA 30 hari, pergi panjang.

Isyarat pendek: Apabila RSI berada di atas had atas (default 75) dan badan bar semasa lebih besar daripada separuh dari MA 30 hari, pergi pendek.

Isyarat keluar: Apabila memegang kedudukan panjang, jika RSI melintasi di atas had atas, atau apabila memegang kedudukan pendek, jika RSI melintasi di bawah had bawah, sementara badan bar lebih besar daripada separuh dari MA 30 hari, tutup kedudukan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggunakan RSI jangka pendek untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan cepat.

  2. Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan menggabungkan dengan penapis MA, mengelakkan whipsaws di pasaran yang terhad.

  3. Pengeluaran yang boleh dikawal, pengeluaran maksimum tidak akan terlalu besar.

  4. Peraturan kawalan kedudukan yang jelas, mengelakkan perdagangan berlebihan.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini termasuk:

  1. Risiko pembalikan gagal. overbought dan oversold tidak semestinya membawa kepada pembalikan.

  2. Risiko kerugian dengan berdagang menentang trend di pasaran trend.

  3. Peluang yang hilang kerana peraturan penapis bar yang terlalu ketat.

  4. Sensitiviti parameter yang tinggi, tempoh RSI dan MA memerlukan penyesuaian.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari tempoh yang optimum.

  2. Mengoptimumkan parameter MA untuk menentukan tempoh penapis bar yang terbaik.

  3. Tambah strategi stop loss seperti trailing stop loss, untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

  4. Tambah peraturan penentuan trend untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi RSI berpusatkan pembalikan jangka pendek. Ia menangkap pembalikan dengan mengenal pasti tahap overbought dan oversold RSI yang cepat, dan menggunakan penapis bar MA untuk mengesahkan entri. Kelebihannya adalah penarikan yang boleh dikawal dan kawalan kedudukan yang jelas. Ia sesuai untuk perdagangan jangka pendek tetapi harus berhati-hati terhadap risiko pembalikan yang gagal dan perdagangan terhadap trend. Ia boleh dipertingkatkan dengan pengoptimuman parameter, menambah stop loss, dan menilai trend.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi