Strategi Pembalikan RSI Pantas
ChaoZhang
Berikut adalah artikel SEO yang saya tulis berdasarkan kod dan permintaan yang anda sediakan, termasuk nama strategi, ringkasan, prinsip strategi, analisis kelebihan, analisis risiko, arah pengoptimuman dan ringkasan:
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berbalik RSI yang cepat, idea utamanya adalah untuk menilai peluang pembalikan jangka pendek apabila indikator RSI melampaui pembelian dan penjualan. Ia menggunakan RSI 3 hari sebagai indikator untuk menilai pembelian dan penjualan, dan digabungkan dengan 30 hari untuk menilai isyarat pecah, membuka kedudukan apabila terdapat pembalikan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator:
Indeks RSI pada hari ke-3 menunjukkan harga terlalu tinggi dan terlalu rendah.
Garis purata 30 hari menilai kekuatan isyarat pembalikan. Apabila entiti K-garis pembalikan lebih besar daripada separuh daripada garis purata 30 hari, sebagai isyarat masuk.
Peraturan transaksi khusus:
Isyarat berbilang kepala: RSI lebih kecil daripada paras rendah (default 25), dan entiti K-line semasa lebih besar daripada separuh daripada garis purata 30 hari, lakukan lebih banyak.
Isyarat kosong: RSI lebih besar daripada paras tinggi (default 75), dan entiti K-line semasa lebih besar daripada separuh daripada garis purata 30 hari, kosong.
Isyarat Hentikan Kerosakan: Meletakkan kedudukan tinggi di atas RSI apabila memegang banyak kepala, atau meletakkan kedudukan rendah di bawah RSI apabila memegang kepala kosong, sementara entiti K-line lebih besar daripada separuh garis purata 30 hari, posisi rata.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Dengan menggunakan RSI jangka pendek untuk menilai overbought dan oversold, anda dapat menangkap peluang untuk berbalik dalam jangka pendek dengan cepat.
Gabungan penapisan linear meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengelakkan tersandung dalam keadaan gegaran.
Pengunduran boleh dikawal, pengunduran maksimum tidak terlalu besar.
Peraturan kawalan kedudukan adalah jelas dan tidak sering dibuka.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Risiko kegagalan pembalikan. Terlalu banyak membeli tidak semestinya berlaku.
Risiko kerugian operasi berlawanan trend.
Syarat penapisan entiti terlalu ketat, dan peluang masuk mudah terlepas.
Sensitiviti parameter yang lebih tinggi, kitaran RSI dan kitaran entiti memerlukan penyesuaian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kitaran terbaik.
Mengoptimumkan parameter garis rata-rata untuk mencari kitaran penapisan entiti terbaik.
Tambah strategi hentikan kerugian, seperti hentikan bergerak, hentikan kurva, dan lain-lain, untuk mengawal kerugian tunggal.
Menambah peraturan untuk menilai trend dan mengelakkan operasi berlawanan arah.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi RSI berpusat pada pembalikan jangka pendek, dengan penilaian RSI yang cepat untuk menangkap pembalikan overbought dan oversold, dan disahkan dengan penapisan entiti garis rata, dengan kelebihan yang jelas untuk kawalan penarikan balik, kawalan kedudukan, sesuai untuk operasi garis pendek, tetapi perlu memperhatikan risiko kegagalan pembalikan dan operasi berlawanan, boleh diperbaiki dari segi parameter pengoptimuman, stop loss dan penghakiman trend.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()