Trajektori Mengikuti Strategi Purata Pergerakan Eksponen
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pergerakan rata-rata indeks yang mengesan trajek adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan trend yang menggunakan rata-rata pergerakan indeks dalam tempoh yang berbeza (EMA) untuk mengenal pasti isyarat masuk dan keluar yang berpotensi di pasaran cryptocurrency. Dengan mengesan persilangan antara EMA yang berbeza, peluang masuk ke pasaran dan peluang masuk ke pasaran trend dapat dijumpai untuk memaksimumkan potensi keuntungan, sambil mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat EMA yang berbeza, iaitu EMA 8 kitaran, 12 kitaran, 24 kitaran dan 72 kitaran. Mereka berfungsi sebagai penunjuk arah trend pada carta. Apabila harga penutupan menembusi garisan perlahan, ia menunjukkan peluang untuk membeli. Apabila garisan pantas menembusi garisan perlahan, ia menunjukkan peluang untuk menjual.
Isyarat kemasukanTerdapat dua jenis:
- Kembalikan masuk ke pasaran: apabila harga penutupan menembusi garis 12 hari, garis 24 hari dan garis 72 hari, ia membentuk isyarat kembali masuk ke pasaran.
- Trend masuk: harga penutupan menembusi garis 72 hari, sementara garis 8 hari menembusi garis 12 dan 24 hari, membentuk isyarat masuk ke pasaran.
Isyarat keluarTerdapat tiga jenis:
- Keuntungan tetap: menetapkan nilai tetap sebagai titik keluar keuntungan, seperti 100 poin.
- Penangguhan titik geser: menetapkan nilai titik geser tetap, seperti 50, sebagai garis berhenti.
- Berbalik keluar: Apabila garis 12 di bawah garis 24 hari, menganggap trend telah berbalik, memilih untuk keluar.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia dapat menangkap kedua-dua peluang penyesuaian dan trend untuk masuk ke pasaran pada masa yang sama. Ia menggunakan kombinasi garis cepat dan lambat, untuk mengelakkan penilaian yang salah oleh turun naik jangka pendek.
- Meneroka dan memahami perubahan pasaran
- Ketepatan tinggi untuk mengenal pasti arah trend
- Fleksibiliti yang baik, boleh memilih untuk memasuki pasaran dalam trend dan penyesuaian
- Pengendalian Risiko, Strategi Hentikan Kerugian
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang perlu dielakkan:
- Pengaturan parameter utama berisiko. Parameter utama yang tidak betul seperti kitaran EMA akan mempengaruhi prestasi strategi.
- Peralihan pelbagai ruang menentukan risiko. Persaingan EMA tidak mencukupi untuk menentukan titik peralihan trend sepenuhnya, dan ia boleh menyebabkan kesalahan penilaian.
- Terlalu radikal boleh menyebabkan penarikan diri yang berlebihan.
Mengenai risiko tersebut, langkah-langkah berikut boleh diambil untuk mengawalnya:
- Pilih kombinasi EMA kitaran yang sesuai, optimumkan parameter.
- Gabungan dengan penunjuk lain mengesahkan pusingan kosong.
- Mempermudahkan penghentian kerugian dan mengoptimumkan strategi penghentian kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman, terutamanya dari segi berikut:
- Menambah isyarat penapisan petunjuk lain untuk meningkatkan ketepatan strategi. Seperti MACD, Brinband dan sebagainya.
- Ia juga boleh digunakan untuk menjimatkan wang dalam akaun bank.
- Uji data dari pasangan mata wang dan kitaran yang berbeza untuk mencari konfigurasi strategi terbaik.
- Memperbaiki sasaran keuntungan dan markah hentian kerugian mengikut keutamaan risiko peniaga tertentu.
ringkaskan
Strategi EMA yang mengesan lintasan ini adalah strategi pengesanan trend secara keseluruhan. Ia merangkumi pengesanan dan penyesuaian pada masa yang sama, menentukan masa masuk ke pasaran melalui perpaduan EMA. Ia boleh dikonfigurasi, mudah digunakan, mengawal risiko dengan berkesan.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Cornoflower Trend Following Crypto", overlay=true)
// Input Settings
lenEma8 = input(8, title="Length of 8 EMA")
lenEma12 = input(12, title="Length of 12 EMA")
lenEma24 = input(24, title="Length of 24 EMA")
lenEma72 = input(72, title="Length of 72 EMA")
// Calculate the EMAs
ema8 = ta.ema(close, lenEma8)
ema12 = ta.ema(close, lenEma12)
ema24 = ta.ema(close, lenEma24)
ema72 = ta.ema(close, lenEma72)
// Entry Conditions
pullbackEntry = ta.crossover(close, ema12) and ta.crossover(close, ema24) and ta.crossover(close, ema72)
initialEntry = ta.crossover(close, ema72) and ta.crossover(ema8, ema12) and ta.crossover(ema8, ema24)
// Exit Conditions
profitTarget = 100 // Example target in pips, adjust according to your preference
trailingStop = 50 // Example trailing stop value in pips, adjust according to your preference
exitCondition = ta.crossunder(ema12, ema24)
// Execute Strategy
if pullbackEntry
strategy.entry("Pullback Entry", strategy.long)
if initialEntry
strategy.entry("Initial Entry", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Profit Target", "Pullback Entry", limit=close + (profitTarget * syminfo.mintick))
strategy.exit("Trailing Stop", "Pullback Entry", stop=close - (trailingStop * syminfo.mintick), trail_points=trailingStop)
strategy.exit("Exit Condition", "Initial Entry", stop=close, when=exitCondition)
// Plot EMAs
plot(ema8, color=color.yellow, title="8 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema12, color=color.purple, title="12 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema24, color=color.blue, title="24 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema72, color=color.rgb(235, 255, 59), title="72 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)