Strategi Dagangan Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 14:36:33
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan purata bergerak berganda menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira purata bergerak eksponen (EMA) dari jangka masa yang berbeza untuk membentuk EMA pantas dan EMA perlahan, dan memerhatikan salib emas dan salib kematian mereka. Ia menjadi panjang apabila EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan, dan menjadi pendek apabila EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan. Strategi ini menangkap titik pembalikan trend purata bergerak dan merupakan strategi trend yang biasa digunakan.

Logika Strategi

Indikator utama strategi purata bergerak berganda adalah EMA pantas dan EMA perlahan. EMA pantas mempunyai parameter lalai 12 hari, sementara EMA perlahan mempunyai parameter lalai 26 hari. Formula untuk purata bergerak eksponensial adalah:

EMA (t) = (C (t) - EMA (t-1)) x SF + EMA (t-1)

Di mana C (t) adalah harga penutupan hari ini, dan SF adalah faktor pelembap.Berbeza dengan purata bergerak mudah, EMA memberikan lebih banyak berat kepada data terkini dan dengan itu bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga.

Peraturan perdagangan adalah:

Masukkan kedudukan panjang pada salib emas EMA pantas melintasi EMA perlahan dari bawah.
Masukkan kedudukan pendek pada persimpangan kematian EMA yang cepat melintasi EMA yang perlahan dari atas.
Posisi keluar mengenai perbezaan EMA.

Dengan menangkap corak silang EMA, ia boleh mencerminkan trend pasaran dan meningkatkan keuntungan.

Kelebihan

Sebagai strategi penunjuk teknikal yang matang, strategi purata bergerak berganda mempunyai kelebihan berikut:

Logiknya jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.
Ia memberikan penilaian yang sangat tepat mengenai penawaran dan permintaan pasaran dan dengan itu mempunyai kadar kemenangan yang agak tinggi.
Ia menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan menangkap trend utama.
Ia boleh digunakan merentasi instrumen dan jangka masa yang berbeza.
Ia boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk pengayaan strategi.
Ia mempunyai kecekapan penggunaan modal yang tinggi untuk perdagangan modal besar.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa batasan strategi:

Ia gagal bertindak balas terhadap pergerakan pasaran yang sengit seperti penjualan pasaran beruang yang tajam.
Ia cenderung untuk menghasilkan isyarat palsu yang kerap dan whipsaws di pasaran jarak tepi.
Parameternya perlu dioptimumkan di pasaran dan jangka masa yang berbeza.
Ia tidak dapat menentukan tahap pembalikan trend yang sesuai.

Risiko boleh dikurangkan dengan menyesuaikan tempoh EMA, menambah penapis tambahan dan lain-lain untuk menjadikan strategi lebih kukuh.

Peluang Peningkatan

Strategi purata bergerak berganda boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

Masukkan penunjuk MACD untuk menilai kekuatan trend dan mengelakkan perdagangan yang salah.
Tambah jumlah dagangan untuk mengesahkan isyarat penembusan yang benar.
Gabungkan dengan Bollinger Bands, corak candlestick untuk peraturan kemasukan dan keluar yang lebih tepat.
Menggunakan pendekatan pembelajaran mesin seperti LSTM untuk mengoptimumkan parameter secara automatik untuk daya adaptasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Strategi perdagangan purata bergerak berganda menangkap peluang perdagangan dari salib emas EMA dan salib kematian untuk menentukan titik pembalikan trend untuk keuntungan yang stabil. Dengan kelebihan kesederhanaan, kecekapan modal dan kemudahan pelaksanaan, ia adalah pilihan yang lebih disukai untuk pemula perdagangan algoritma. Tetapi ia juga mempunyai kelemahan tertentu seperti menghasilkan isyarat palsu. Lebih banyak penunjuk harus diperkenalkan untuk mengoptimumkannya untuk pasaran dan persekitaran tertentu. Secara keseluruhan, ia adalah strategi penunjuk teknikal yang sangat praktikal dan berguna.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © antondmt

//@version=5
strategy("Returns & Drawdowns Table", "R & DD", true, calc_on_every_tick = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, process_orders_on_close = true)
i_eq_to_dd =            input.string("Compound Equity", "Mode", ["Simple Equity", "Compound Equity", "Drawdown"], group = "R & DD Table")
i_precision =           input.int(2, "Return Precision", group = "R & DD Table")
i_headers_col =         input.color(#D4D4D4, "Headers Color", group = "R & DD Table")
i_headers_text_col =    input.color(color.black, "Headers Text Color", group = "R & DD Table")
i_pos_col =             input.color(color.green, "Positive Color", group = "R & DD Table")
i_neg_col =             input.color(color.red, "Negative Color", group = "R & DD Table")
i_zero_col =            input.color(#DDDDDD, "Zero Color", group = "R & DD Table")
i_cell_text_col =       input.color(color.white, "Cell Text Color", group = "R & DD Table")

// TIME {
var month_times = array.new_int(0)                                                              // Array of all month times  
new_month = month(time) != month(time[1]) 
if(new_month or barstate.isfirst)
    array.push(month_times, time)

var year_times = array.new_int(0)                                                               
new_year = year(time) != year(time[1])  
if (new_year or barstate.isfirst)
    array.push(year_times, time)
//}

// SIMPLE EQUITY CALCULATIONS {
// Simple equity is strictly calculated from start to end of each month/year equity. There is no compound
var monthly_simp_pnls = array.new_float(0)                                                      // Array of all monthly profits and losses
var yearly_simp_pnls = array.new_float(0)                                                       

if(i_eq_to_dd == "Simple Equity")
    var initial_monthly_equity = strategy.equity                                                // Starting equity for each month
    cur_month_pnl = nz((strategy.equity - initial_monthly_equity) / initial_monthly_equity)     // Current month's equity change
    if(new_month or barstate.isfirst)
        initial_monthly_equity := strategy.equity
        array.push(monthly_simp_pnls, cur_month_pnl)
    else 
        array.set(monthly_simp_pnls, array.size(monthly_simp_pnls) - 1, cur_month_pnl)
    
    var initial_yearly_equity = strategy.equity
    cur_year_pnl = nz((strategy.equity - initial_yearly_equity) / initial_yearly_equity)
    if (new_year or barstate.isfirst)
        initial_yearly_equity := strategy.equity
        array.push(yearly_simp_pnls, cur_year_pnl)
    else 
        array.set(yearly_simp_pnls, array.size(yearly_simp_pnls) - 1, cur_year_pnl)
// }

// COMPOUND EQUITY CALCULATIONS {
// Compound equity is strictly calculated based on equity state from the beginning of time until the end of each month/year equity. It shows the exact equity movement through time
var monthly_comp_pnls = array.new_float(0)                                                      // Array of all monthly profits and losses
var yearly_comp_pnls = array.new_float(0)                                                       

if(i_eq_to_dd == "Compound Equity")
    var initial_equity = strategy.equity                                                
    cur_month_pnl = nz((strategy.equity - initial_equity) / initial_equity)                     // Current month's equity change
    if(new_month or barstate.isfirst)
        array.push(monthly_comp_pnls, cur_month_pnl)
    else 
        array.set(monthly_comp_pnls, array.size(monthly_comp_pnls) - 1, cur_month_pnl)
    
    cur_year_pnl = nz((strategy.equity - initial_equity) / initial_equity)
    if (new_year or barstate.isfirst)
        array.push(yearly_comp_pnls, cur_year_pnl)
    else 
        array.set(yearly_comp_pnls, array.size(yearly_comp_pnls) - 1, cur_year_pnl)
// }
    
// DRAWDOWN CALCULATIONS {
// Drawdowns are calculated from highest equity to lowest trough for the month/year
var monthly_dds = array.new_float(0)                                                            // Array of all monthly drawdowns
var yearly_dds = array.new_float(0)                                                             

if (i_eq_to_dd == "Drawdown")
    total_equity = strategy.equity - strategy.openprofit                        
    
    var cur_month_dd = 0.0  
    var m_ATH = total_equity                                                                    // Monthly All-Time-High (ATH). It is reset each month
    m_ATH := math.max(total_equity, nz(m_ATH[1]))
    m_drawdown = -math.abs(total_equity / m_ATH * 100 - 100) / 100                              // Drawdown at current bar
    if(m_drawdown < cur_month_dd)
        cur_month_dd := m_drawdown
    if(new_month or barstate.isfirst)
        cur_month_dd := 0.0
        m_ATH := strategy.equity - strategy.openprofit
        array.push(monthly_dds, 0)
    else 
        array.set(monthly_dds, array.size(monthly_dds) - 1, cur_month_dd)
    
    var cur_year_dd = 0.0
    var y_ATH = total_equity
    y_ATH := math.max(total_equity, nz(y_ATH[1]))
    y_drawdown = -math.abs(total_equity / y_ATH * 100 - 100) / 100
    if(y_drawdown < cur_year_dd)
        cur_year_dd := y_drawdown
    if (new_year or barstate.isfirst)
        cur_year_dd := 0.0
        y_ATH := strategy.equity - strategy.openprofit
        array.push(yearly_dds, 0)
    else 
        array.set(yearly_dds, array.size(yearly_dds) - 1, cur_year_dd) 
// }

// TABLE LOGIC { 
var main_table = table(na)
table.clear(main_table, 0, 0, 13, new_year ? array.size(year_times) - 1 : array.size(year_times))
main_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_times) + 1, border_width = 1)

t_set_headers() =>                                                                              // Sets time headers of the table
    // Set month headers
    table.cell(main_table, 0,  0, "",     text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 1,  0, "Jan",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 2,  0, "Feb",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 3,  0, "Mar",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 4,  0, "Apr",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 5,  0, "May",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 6,  0, "Jun",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 7,  0, "Jul",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 8,  0, "Aug",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 9,  0, "Sep",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 10, 0, "Oct",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 11, 0, "Nov",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 12, 0, "Dec",  text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
    table.cell(main_table, 13, 0, str.tostring(i_eq_to_dd), text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)

    // Set year headers
    for i = 0 to array.size(year_times) - 1
        table.cell(main_table, 0,  i + 1, str.tostring(year(array.get(year_times, i))), text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)

t_set_months() =>                                                                               // Sets inner monthly data of the table
    display_array = switch i_eq_to_dd 
        "Simple Equity" => monthly_simp_pnls 
        "Compound Equity" => monthly_comp_pnls
        => monthly_dds
    for i = 0 to array.size(month_times) - 1
        m_row = year(array.get(month_times, i)) - year(array.get(year_times, 0)) + 1
        m_col = month(array.get(month_times, i)) 
        m_color = array.get(display_array, i) == 0 ? color.new(i_zero_col, transp = 30) : array.get(display_array, i) > 0 ? color.new(i_pos_col, transp = 30) : color.new(i_neg_col, transp = 30)
        table.cell(main_table, m_col, m_row, str.tostring(math.round(array.get(display_array, i) * 100, i_precision)), bgcolor = m_color, text_color = i_cell_text_col)
        
t_set_years() =>                                                                                // Sets inner yearly data of the table
    display_array = switch i_eq_to_dd 
        "Simple Equity" => yearly_simp_pnls 
        "Compound Equity" => yearly_comp_pnls
        => yearly_dds
    for i = 0 to array.size(year_times) - 1
        y_color = array.get(display_array, i) == 0 ? color.new(i_zero_col, transp = 30) : array.get(display_array, i) > 0 ? color.new(i_pos_col, transp = 20) : color.new(i_neg_col, transp = 20)
        table.cell(main_table, 13, i + 1, str.tostring(math.round(array.get(display_array, i) * 100, i_precision)), bgcolor = y_color, text_color = i_cell_text_col)

t_set_headers() 
t_set_months()
t_set_years()
// }

// PLACE YOUR STRATEGY CODE HERE {
// This is a sample code of a working strategy to show the table in action
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (ta.crossover(delta, 0))
	strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment = "MacdLE")
if (ta.crossunder(delta, 0))
	strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment = "MacdSE")
// }

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi