Golden Cross dan Death Cross Double Moving Average Strategi Trading
Tarikh penciptaan:
2023-12-01 14:36:33
Akhirnya diubah suai:
2023-12-01 14:36:33
Salin:
9
Bilangan klik:
617
ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan dua garis lurus menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira purata bergerak indeks dari pelbagai kitaran, membentuk garis cepat dan lambat, dan melihat bentuk garpu emas dan garpu mati mereka. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan dari bawah, buat lebih banyak; apabila garis cepat melintasi garis perlahan dari atas ke bawah, buat kosong.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi perdagangan dua hala adalah mengira garis cepat dan perlahan. Garis cepat menunjukkan purata bergerak indeks untuk tempoh pendek, parameter lalai adalah garis 12 hari; garis perlahan menunjukkan purata bergerak indeks untuk tempoh panjang, parameter lalai adalah garis 26 hari.
EMA(t) = (C(t) - EMA(t-1)) * SF + EMA(t-1)
Di antaranya, C (t) adalah harga penutupan hari itu, dan SF adalah faktor penyelarasan faktor penyelarasan. Perbezaan antara purata bergerak indeks dengan purata bergerak matematik biasa adalah bahawa purata bergerak indeks memberikan berat yang lebih besar kepada data terkini dan dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga.
Peraturan dagangan untuk strategi dua garis lurus ialah:
- Apabila garisan pantas melintasi garisan perlahan dari bawah, garisan emas cross terbentuk, membuat lebih banyak masuk;
- Apabila garisan pantas melintasi garisan perlahan dari atas ke bawah, garisan mati cross terbentuk, membuat pintu masuk kosong;
- Apabila garisan cepat dan lambat berpecah, pemain akan berlepas.
Meneroka bentuk persilangan garisan rata dengan menangkap dan bertindak balas tepat pada masanya terhadap perubahan hubungan dan trend permintaan pasaran, untuk mencapai keuntungan.
Analisis kelebihan
Strategi perdagangan dua hala sebagai strategi penunjuk teknikal yang lebih matang mempunyai kelebihan berikut:
- Ia adalah satu idea yang jelas, mudah difahami dan boleh dilaksanakan.
- Penghakiman yang tepat mengenai hubungan bekalan dan permintaan di pasaran, dengan kadar kemenangan yang lebih tinggi;
- Ia boleh menyaring bunyi pasaran dengan berkesan untuk menangkap trend utama.
- Ia boleh digunakan dalam pelbagai pasaran dan tempoh masa.
- Ia boleh digabungkan dengan petunjuk teknikal lain untuk memperkaya strategi;
- Kadar penggunaan dana yang tinggi, sesuai dengan keperluan kewangan yang besar.
Analisis risiko
Strategi perdagangan dua hala juga mempunyai kelemahan dan risiko:
- Tidak dapat menangani situasi yang teruk seperti pasaran beruang yang cepat;
- Ia boleh menyebabkan pergerakan yang lebih intensif, mudah untuk menghasilkan isyarat palsu dan sering berlaku gegaran kecil.
- Parameter perlu dioptimumkan untuk pelbagai jenis dan tempoh masa;
- Tidak dapat dipastikan di mana arah yang tepat untuk trend ini berbalik.
Menghadapi risiko di atas, ia boleh dioptimumkan dengan cara seperti menyesuaikan parameter kitaran rata-rata, memperkenalkan penapis tambahan, dan lain-lain untuk memastikan strategi lebih mantap.
Arah pengoptimuman
Strategi perdagangan dua hala boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Memperkenalkan penunjuk MACD untuk menilai trend yang kuat dan lemah, mengelakkan perdagangan yang salah dalam keadaan yang lemah dan bergolak;
- Meningkatkan jumlah dagangan sebagai penunjuk pengesahan untuk mengelakkan pecah palsu yang membalikkan trend;
- Berkongsi dengan petunjuk teknikal lain seperti garis Brin, K, dan lain-lain untuk menetapkan syarat kemasukan dan keluar yang lebih tepat;
- Menggunakan kaedah pembelajaran mesin seperti LSTM untuk mengoptimumkan parameter garis rata secara automatik, untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang lebih baik
ringkaskan
Strategi perdagangan dua hala adalah strategi pilihan pertama untuk memasuki kuantitatif. Tetapi ada kekurangan tertentu, seperti menghasilkan isyarat palsu, yang memerlukan lebih banyak indikator untuk dioptimumkan, supaya lebih sesuai dengan jenis tertentu dan persekitaran perdagangan. Secara keseluruhan, strategi perdagangan dua hala adalah strategi penunjuk teknikal yang sangat praktikal.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © antondmt
//@version=5
strategy("Returns & Drawdowns Table", "R & DD", true, calc_on_every_tick = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, process_orders_on_close = true)
i_eq_to_dd = input.string("Compound Equity", "Mode", ["Simple Equity", "Compound Equity", "Drawdown"], group = "R & DD Table")
i_precision = input.int(2, "Return Precision", group = "R & DD Table")
i_headers_col = input.color(#D4D4D4, "Headers Color", group = "R & DD Table")
i_headers_text_col = input.color(color.black, "Headers Text Color", group = "R & DD Table")
i_pos_col = input.color(color.green, "Positive Color", group = "R & DD Table")
i_neg_col = input.color(color.red, "Negative Color", group = "R & DD Table")
i_zero_col = input.color(#DDDDDD, "Zero Color", group = "R & DD Table")
i_cell_text_col = input.color(color.white, "Cell Text Color", group = "R & DD Table")
// TIME {
var month_times = array.new_int(0) // Array of all month times
new_month = month(time) != month(time[1])
if(new_month or barstate.isfirst)
array.push(month_times, time)
var year_times = array.new_int(0)
new_year = year(time) != year(time[1])
if (new_year or barstate.isfirst)
array.push(year_times, time)
//}
// SIMPLE EQUITY CALCULATIONS {
// Simple equity is strictly calculated from start to end of each month/year equity. There is no compound
var monthly_simp_pnls = array.new_float(0) // Array of all monthly profits and losses
var yearly_simp_pnls = array.new_float(0)
if(i_eq_to_dd == "Simple Equity")
var initial_monthly_equity = strategy.equity // Starting equity for each month
cur_month_pnl = nz((strategy.equity - initial_monthly_equity) / initial_monthly_equity) // Current month's equity change
if(new_month or barstate.isfirst)
initial_monthly_equity := strategy.equity
array.push(monthly_simp_pnls, cur_month_pnl)
else
array.set(monthly_simp_pnls, array.size(monthly_simp_pnls) - 1, cur_month_pnl)
var initial_yearly_equity = strategy.equity
cur_year_pnl = nz((strategy.equity - initial_yearly_equity) / initial_yearly_equity)
if (new_year or barstate.isfirst)
initial_yearly_equity := strategy.equity
array.push(yearly_simp_pnls, cur_year_pnl)
else
array.set(yearly_simp_pnls, array.size(yearly_simp_pnls) - 1, cur_year_pnl)
// }
// COMPOUND EQUITY CALCULATIONS {
// Compound equity is strictly calculated based on equity state from the beginning of time until the end of each month/year equity. It shows the exact equity movement through time
var monthly_comp_pnls = array.new_float(0) // Array of all monthly profits and losses
var yearly_comp_pnls = array.new_float(0)
if(i_eq_to_dd == "Compound Equity")
var initial_equity = strategy.equity
cur_month_pnl = nz((strategy.equity - initial_equity) / initial_equity) // Current month's equity change
if(new_month or barstate.isfirst)
array.push(monthly_comp_pnls, cur_month_pnl)
else
array.set(monthly_comp_pnls, array.size(monthly_comp_pnls) - 1, cur_month_pnl)
cur_year_pnl = nz((strategy.equity - initial_equity) / initial_equity)
if (new_year or barstate.isfirst)
array.push(yearly_comp_pnls, cur_year_pnl)
else
array.set(yearly_comp_pnls, array.size(yearly_comp_pnls) - 1, cur_year_pnl)
// }
// DRAWDOWN CALCULATIONS {
// Drawdowns are calculated from highest equity to lowest trough for the month/year
var monthly_dds = array.new_float(0) // Array of all monthly drawdowns
var yearly_dds = array.new_float(0)
if (i_eq_to_dd == "Drawdown")
total_equity = strategy.equity - strategy.openprofit
var cur_month_dd = 0.0
var m_ATH = total_equity // Monthly All-Time-High (ATH). It is reset each month
m_ATH := math.max(total_equity, nz(m_ATH[1]))
m_drawdown = -math.abs(total_equity / m_ATH * 100 - 100) / 100 // Drawdown at current bar
if(m_drawdown < cur_month_dd)
cur_month_dd := m_drawdown
if(new_month or barstate.isfirst)
cur_month_dd := 0.0
m_ATH := strategy.equity - strategy.openprofit
array.push(monthly_dds, 0)
else
array.set(monthly_dds, array.size(monthly_dds) - 1, cur_month_dd)
var cur_year_dd = 0.0
var y_ATH = total_equity
y_ATH := math.max(total_equity, nz(y_ATH[1]))
y_drawdown = -math.abs(total_equity / y_ATH * 100 - 100) / 100
if(y_drawdown < cur_year_dd)
cur_year_dd := y_drawdown
if (new_year or barstate.isfirst)
cur_year_dd := 0.0
y_ATH := strategy.equity - strategy.openprofit
array.push(yearly_dds, 0)
else
array.set(yearly_dds, array.size(yearly_dds) - 1, cur_year_dd)
// }
// TABLE LOGIC {
var main_table = table(na)
table.clear(main_table, 0, 0, 13, new_year ? array.size(year_times) - 1 : array.size(year_times))
main_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_times) + 1, border_width = 1)
t_set_headers() => // Sets time headers of the table
// Set month headers
table.cell(main_table, 0, 0, "", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 1, 0, "Jan", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 2, 0, "Feb", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 3, 0, "Mar", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 4, 0, "Apr", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 5, 0, "May", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 6, 0, "Jun", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 7, 0, "Jul", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 8, 0, "Aug", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 9, 0, "Sep", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 10, 0, "Oct", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 11, 0, "Nov", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 12, 0, "Dec", text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
table.cell(main_table, 13, 0, str.tostring(i_eq_to_dd), text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
// Set year headers
for i = 0 to array.size(year_times) - 1
table.cell(main_table, 0, i + 1, str.tostring(year(array.get(year_times, i))), text_color = i_headers_text_col, bgcolor = i_headers_col)
t_set_months() => // Sets inner monthly data of the table
display_array = switch i_eq_to_dd
"Simple Equity" => monthly_simp_pnls
"Compound Equity" => monthly_comp_pnls
=> monthly_dds
for i = 0 to array.size(month_times) - 1
m_row = year(array.get(month_times, i)) - year(array.get(year_times, 0)) + 1
m_col = month(array.get(month_times, i))
m_color = array.get(display_array, i) == 0 ? color.new(i_zero_col, transp = 30) : array.get(display_array, i) > 0 ? color.new(i_pos_col, transp = 30) : color.new(i_neg_col, transp = 30)
table.cell(main_table, m_col, m_row, str.tostring(math.round(array.get(display_array, i) * 100, i_precision)), bgcolor = m_color, text_color = i_cell_text_col)
t_set_years() => // Sets inner yearly data of the table
display_array = switch i_eq_to_dd
"Simple Equity" => yearly_simp_pnls
"Compound Equity" => yearly_comp_pnls
=> yearly_dds
for i = 0 to array.size(year_times) - 1
y_color = array.get(display_array, i) == 0 ? color.new(i_zero_col, transp = 30) : array.get(display_array, i) > 0 ? color.new(i_pos_col, transp = 20) : color.new(i_neg_col, transp = 20)
table.cell(main_table, 13, i + 1, str.tostring(math.round(array.get(display_array, i) * 100, i_precision)), bgcolor = y_color, text_color = i_cell_text_col)
t_set_headers()
t_set_months()
t_set_years()
// }
// PLACE YOUR STRATEGY CODE HERE {
// This is a sample code of a working strategy to show the table in action
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (ta.crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment = "MacdLE")
if (ta.crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment = "MacdSE")
// }