Strategi Penembusan Posisi Osislasi dengan Pelbagai Penunjuk

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 17:49:34
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk termasuk STOCH.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams Indicator dan Indeks Aliran Wang (MFI) untuk mencari turun naik pasaran dengan tepat dan mencari peluang untuk panjang / pendek. Ia boleh menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga saham mendekati tahap sokongan atau rintangan. Dengan mengintegrasikan kelebihan pelbagai penunjuk dan pengesahan silang, strategi ini dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan.

Logika Strategi

STOCH.RSI menggabungkan kekuatan Stochastic Oscillator dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), memaparkan tahap overbought / oversold untuk mengesan peluang pembalikan.
RSI menilai keadaan overbought/oversold sebagai pengesahan tambahan.
Dual Strategy menentukan persilangan antara Stoch dan RSI untuk menjana isyarat perdagangan.
CM Williams Indicator mengira band persentil. melompat dari band mewakili pembalikan pasaran, membantu penilaian turun naik dan pembalikan.
Indeks Aliran Wang (MFI) menilai aliran dana, mengesahkan isyarat bersama dengan Stoch.RSI dan RSI untuk meningkatkan kualiti.

Ringkasnya, dengan menggabungkan Stoch.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams dan MFI, strategi ini dapat menentukan tahap overbought / oversold dengan berkesan, mencari titik pembalikan dan menghasilkan isyarat kualiti.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini termasuk:

Gabungan beberapa penunjuk meningkatkan kualiti isyarat dengan pengesahan dan mengurangkan isyarat palsu.
STOCH.RSI, RSI dan MFI secara berkesan menjumpai zon overbought / oversold dan titik perubahan pasaran.
CM Williams mengira rentang persentil untuk membantu menilai turun naik dan pembalikan pasaran.
Dual Strategy menghasilkan isyarat perdagangan mudah yang mudah diikuti.
Sangat disesuaikan dengan pelbagai parameter yang boleh dioptimumkan yang dapat disesuaikan dengan pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

Pengiraan pelbagai penunjuk yang kompleks memerlukan kuasa pengkomputeran yang tinggi, tidak sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Penyesuaian parameter yang tidak betul boleh merosot kualiti isyarat. Parameter harus sesuai dengan gaya peribadi.
Tanda-tanda pembalikan mungkin terlambat. Lebih banyak penunjuk boleh membantu penilaian trend.
Frekuensi perdagangan yang tinggi boleh membawa kepada penggunaan modal yang buruk.

Penyelesaian:

Gunakan terminal yang kuat dan optimumkan parameter.
Uji balik secara meluas untuk mencari parameter peribadi yang optimum.
Tambah lebih banyak penunjuk untuk menentukan trend terlebih dahulu.
Mengoptimumkan mekanisme kawalan risiko seperti stop loss untuk mengehadkan kerugian setiap perdagangan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi yang optimum.
Tambah indikator seperti jumlah dan faktor keuntungan untuk meningkatkan pemilihan saham.
Masukkan lebih banyak garis trend, Bollinger Bands dan lain-lain untuk meramalkan tahap sokongan / rintangan.
Tambah stop loss, penapis masuk pasaran untuk mengawal risiko.
Parameter berbeza untuk produk dan jangka masa yang berbeza berdasarkan ciri-ciri.

Kesimpulan

Strategi ini mengesan pembalikan pasaran dengan tepat menggabungkan beberapa penunjuk termasuk STOCH.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams dan MFI. Validasi silang meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu. Penambahbaikan lanjut seperti pengoptimuman parameter dan penapis tambahan dapat menjadikannya sistem perdagangan yang stabil dan praktikal.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI  ////////
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  This is a simple combination of integrated and published scripts, useful 
//  if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit. 
//  It includes:
//  1) Stoch.RSI
//  2) Relative strenght index (RSI)
//  3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
//  4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
//  5) Monetary Flow Index (MFI)
//  For more details about 3) and 4) check the original scripts.


//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri

strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")


///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)


///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)


///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
    if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
 
 
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)


///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi