Strategi penembusan kedudukan kejutan gabungan berbilang penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan gabungan STOCH.RSI, RSI, strategi ganda, C.M. Williams dan indeks aliran wang (MFI) dan beberapa petunjuk untuk menentukan kepastian pergerakan pasaran, mencari peluang untuk panjang / pendek. Apabila harga saham mendekati tahap sokongan atau tekanan, anda boleh melakukan perdagangan. Strategi isyarat ini menggunakan kelebihan beberapa petunjuk, dengan saling mengesahkan indikator, dapat mengurangkan kadar laporan palsu dengan berkesan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Prinsip Strategi
STOCH. RSI menggabungkan kelebihan Stochastic yang bersesuaian dengan indeks RSI yang agak lemah. Ia boleh menunjukkan kawasan overbought dan oversold dan mencari peluang untuk berbalik.
Indeks RSI bertindak sebagai isyarat tambahan untuk mengesahkan bahawa seseorang telah membeli atau menjual lebih daripada yang sepatutnya.
Strategi ganda menilai persilangan Stoch dan RSI dan memberi isyarat perdagangan.
Indeks CM Williams mengira julat peratusan. Julat yang muncul mewakili pembalikan pasaran, sebagai asas untuk menilai turun naik dan pembalikan pasaran sebagai bantuan Stoch.RSI dan RSI.
Indeks aliran wang (MFI) menilai aliran masuk dan keluar dana, saling mengesahkan dengan Stoch. RSI, RSI, meningkatkan kualiti isyarat.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan kombinasi beberapa petunjuk seperti Stoch.RSI, RSI, strategi ganda, petunjuk CM Williams dan MFI, yang dapat menilai kawasan overbought dan oversold di pasaran, mencari peluang berbalik, dan menghantar isyarat perdagangan. Penyelidikan gabungan beberapa petunjuk dapat meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan kesalahan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Kombinasi pelbagai petunjuk, saling mengesahkan, dapat mengurangkan kesalahan dan meningkatkan kualiti isyarat.
STOCH.RSI, RSI dan MFI boleh digunakan untuk menentukan kawasan yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual.
Indeks CM Williams mengira julat peratusan untuk membantu menilai turun naik dan pembalikan pasaran.
Strategi ganda menghantar isyarat perdagangan, mudah dikendalikan dan mudah dikesan.
Ruang optimasi parameter yang besar, parameter boleh disesuaikan mengikut pasaran yang berbeza, dan adaptasi yang kuat.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Operasi gabungan multi-indikator agak rumit dan memerlukan keupayaan pengkomputeran yang tinggi, tidak sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan penurunan kualiti isyarat, anda harus memilih parameter yang sesuai untuk anda sendiri.
Isyarat pembalikan mungkin terlewat dan perlu digabungkan dengan lebih banyak petunjuk untuk menilai pergerakan.
Jumlah transaksi mungkin lebih banyak, dan penggunaan dana perlu dikawal dengan baik.
Penyelesaian:
Pilih terminal yang mempunyai keupayaan pengkomputeran yang tinggi dan optimumkan parameter.
Buat pengiraan semula dan pilih kombinasi parameter yang sesuai untuk anda.
Menggunakan lebih banyak kombinasi penunjuk, anda boleh menilai pergerakan lebih awal.
Mengoptimumkan mekanisme penangguhan kerugian dan mengawal risiko transaksi tunggal.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Optimumkan parameter penunjuk, pilih kombinasi parameter terbaik.
Meningkatkan jumlah, faktor keuntungan dan lain-lain, meningkatkan keupayaan untuk memilih saham.
Gabungan dengan lebih banyak garis gabungan, tanda-tanda seperti Brin, dan lain-lain, anda dapat menilai sokongan dan rintangan lebih awal.
Termasuklah penangguhan kerugian, syarat penyaringan kemasukan ke pasaran, dan kawalan risiko.
Pelbagai varieti, parameter kitaran berbeza, dan parameter terbaik boleh dipilih mengikut ciri-ciri varieti.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan STOCH.RSI, RSI, strategi berganda, indikator CM Williams dan pelbagai indikator MFI dengan tepat, mengesan kawasan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan dijual, mencari peluang untuk berbalik. Isyarat saling mengesahkan, dapat mengurangkan kesalahan, meningkatkan kualiti isyarat. Dengan cara mengoptimumkan parameter, menambah kriteria penilaian lain dan sebagainya, ia dapat menjadi strategi perdagangan yang stabil dan praktikal.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI ////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// This is a simple combination of integrated and published scripts, useful
// if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit.
// It includes:
// 1) Stoch.RSI
// 2) Relative strenght index (RSI)
// 3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
// 4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
// 5) Monetary Flow Index (MFI)
// For more details about 3) and 4) check the original scripts.
//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri
strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")
///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)
///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)
///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)