Strategi perdagangan dua hala berdasarkan RSI dan STOCH RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan dua petunjuk teknikal yang kuat, indeks yang agak kuat ((RSI) dan RSI Stok, untuk mewujudkan strategi perdagangan dua hala yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Strategi ini akan masuk ke dalam perdagangan lebih banyak atau lebih rendah apabila indikator RSI menunjukkan isyarat overbought dan Stok RSI mengeluarkan isyarat perdagangan forks.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan kepada RSI dan Stoch RSI. RSI digunakan untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Pertama, dengan menggunakan RSI untuk menentukan sama ada pasaran terlalu beli atau terlalu jual. Jika RSI lebih tinggi daripada garis beli yang ditetapkan, ia akan dianggap sebagai terlalu beli, dan jika RSI lebih rendah daripada garis jual yang ditetapkan, ia akan dianggap sebagai terlalu jual.
Kedua, Stoch RSI mengeluarkan isyarat perdagangan. Ia menghasilkan isyarat beli apabila garis cepat dari bawah ke atas menembusi garis perlahan; ia menghasilkan isyarat jual apabila garis cepat dari atas ke bawah menembusi garis perlahan.
Akhirnya, hanya apabila RSI menunjukkan overbought dan oversold dan Stoch RSI mengeluarkan isyarat, strategi ini akan masuk ke dalam perdagangan dalam lapangan. Melakukan beberapa isyarat adalah RSI yang menunjukkan overbought dan Stoch RSI Gold Fork; melakukan isyarat shorting adalah RSI yang menunjukkan overbought dan Stoch RSI Dead Fork.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan RSI dan RSI Stoch untuk memberi isyarat perdagangan yang lebih dipercayai, dengan mengambil kira pergerakan keseluruhan pasaran dan memberi perhatian kepada perubahan perincian.
Penunjuk RSI dapat menilai dengan berkesan sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold, mengelakkan kenaikan harga di bahagian atas pasaran dan penurunan harga di bahagian bawah pasaran. Penunjuk RSI Stoch mengkaji perubahan dinamik RSI, dapat menangkap titik perubahan tepat pada masanya. Gabungan kedua-duanya, memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan memastikan masa masuk.
Di samping itu, strategi ini menambah syarat penapisan masa dan harga untuk mengurangkan lagi kemungkinan perdagangan yang salah dan menjadikan keseluruhan strategi lebih kukuh.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung kepada RSI dan Stoch RSI, kedua-dua indikator yang lebih sensitif terhadap perubahan pasaran dan mungkin sering menghantar isyarat yang salah. Di samping itu, terdapat kemungkinan untuk bertukar antara indikator.
Untuk mengurangkan risiko ini, parameter RSI dan Stoch RSI boleh disesuaikan dengan sewajarnya, menambah syarat penapisan, dan lain-lain, supaya parameter strategi lebih sesuai dengan ciri-ciri pasaran; juga boleh ditambah dengan indikator lain untuk pengesahan, untuk mengelakkan masuk dengan hanya satu indikator.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menyertai strategi berhenti bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian;
Mengoptimumkan RSI dan parameter RSI Stoch agar lebih sesuai dengan ciri-ciri pelbagai kitaran dan pelbagai jenis;
Menambah lebih banyak syarat penapisan, seperti jangka masa kitaran perdagangan yang lebih panjang dan lebih rendah frekuensi perdagangan;
Memperiksa isyarat dalam kombinasi dengan penunjuk lain untuk mengelakkan salah persepsi penunjuk tunggal;
Untuk mengoptimumkan pengulangan, cari kombinasi parameter terbaik.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua penunjuk RSI dan Stoch RSI untuk mewujudkan rangka strategi perdagangan dua hala. Penghakiman strategi ini lebih komprehensif dan dipercayai dan mengelakkan banyak isyarat salah yang tidak perlu daripada menggunakan satu penunjuk sahaja. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")