1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Dua Arah Berdasarkan RSI dan STOCH RSI

Strategi Dagangan Dua Arah Berdasarkan RSI dan STOCH RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 18:06:23
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk teknikal Stoch RSI yang kuat untuk melaksanakan strategi perdagangan dua arah yang agak stabil dan boleh dipercayai. Apabila penunjuk RSI menunjukkan isyarat overbought atau oversold dan Stoch RSI menghasilkan isyarat perdagangan salib emas dan salib kematian, strategi akan memasuki kedudukan panjang atau pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan kepada penunjuk RSI dan Stoch RSI. RSI digunakan untuk menentukan sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.

Pertama, RSI menilai sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Jika RSI berada di atas garisan terlalu banyak dibeli, pasaran dianggap terlalu banyak dibeli. Jika RSI berada di bawah garisan terlalu banyak dijual, pasaran dianggap terlalu banyak dijual.

Kedua, Stoch RSI menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila garis cepat melintasi di atas garis perlahan dari bawah, isyarat beli dihasilkan. Apabila garis pantas melintasi di bawah garis perlahan dari atas, isyarat jual dihasilkan.

Akhirnya, strategi ini hanya akan memasuki pasaran apabila RSI menunjukkan keadaan overbought / oversold dan Stoch RSI menghasilkan isyarat pada masa yang sama. Isyarat panjang adalah RSI oversold dan Stoch RSI golden cross, sementara isyarat pendek adalah RSI overbought dan Stoch RSI death cross.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua penunjuk RSI dan Stoch RSI, dengan mengambil kira kedua-dua trend keseluruhan pasaran dan perubahan terperinci untuk menjana isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai, mengelakkan isyarat palsu yang tidak perlu.

RSI boleh menentukan dengan berkesan sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual, mengelakkan mengejar bahagian atas dan bawah. RSI saham mengkaji perubahan momentum RSI untuk menangkap titik balik dengan tepat pada masanya. Gabungan memastikan kedua-dua kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan masa kemasukan yang betul.

Di samping itu, penapis masa dan harga ditambah untuk mengurangkan lagi kemungkinan perdagangan yang salah dan meningkatkan ketahanan keseluruhan strategi.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung terutamanya pada RSI dan Stock RSI, yang sensitif terhadap perubahan pasaran. Ini boleh mengakibatkan isyarat palsu yang kerap dan perbezaan antara penunjuk, yang membawa kepada kekerapan perdagangan yang tinggi dan keuntungan yang tidak stabil.

Untuk mengurangkan risiko tersebut, parameter RSI dan Stoch RSI boleh diselaraskan dengan lebih sesuai dengan ciri pasaran, dan lebih banyak penapis boleh ditambah.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

  1. Tambah pergerakan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian.

  2. Mengoptimumkan parameter RSI dan Stoch RSI agar sesuai dengan tempoh dan produk yang berbeza.

  3. Tambah lebih banyak penapis seperti bingkai masa yang lebih besar dan kekerapan perdagangan yang lebih rendah.

  4. Masukkan penunjuk lain untuk pengesahan isyarat untuk mengelakkan kesilapan.

  5. Pengoptimuman backtest untuk kombinasi parameter terbaik.

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan kekuatan kedua-dua RSI dan Stoch RSI untuk mewujudkan kerangka perdagangan dua arah, menyediakan penjanaan isyarat yang lebih komprehensif dan boleh dipercayai berbanding dengan menggunakan satu petunjuk, mengelakkan banyak isyarat palsu yang tidak perlu. Dengan pengoptimuman lanjut, ia boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang menguntungkan yang mantap.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)






yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) )  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi