Strategi Perdagangan Berayun Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan bergolak dua garis rata-rata menghasilkan isyarat perdagangan dan menghasilkan keuntungan dalam keadaan golak dengan menggunakan gabungan purata bergerak indeks 2⁄20 dan penunjuk golak pita harga yang menyesuaikan diri. Strategi ini terutama digunakan untuk pasaran yang mempunyai ciri golak yang jelas seperti indeks saham, mata wang asing, komoditi dan mata wang digital.
Prinsip Strategi
Strategi dagangan bergolak linear berganda terdiri daripada dua bahagian:
2⁄20 Indeks Moving Average. Indeks ini menghasilkan isyarat beli apabila harga naik melampaui garis 20 hari dan turun tidak melampaui garis 2 hari. Ia menghasilkan isyarat jual apabila harga turun melampaui garis 2 hari dan naik tidak melampaui garis 20 hari.
Indeks pergerakan harga band yang menyesuaikan diri. Indeks ini membina band harga berdasarkan pergerakan harga, menilai titik peralihan pasaran melalui harga yang melangkaui band harga ke atas dan ke bawah, menghasilkan isyarat membeli dan menjual.
Strategi dagangan goyah dua hala menghasilkan isyarat dagangan sebenar, mewujudkan strategi perdagangan. Ini dapat menyaring beberapa isyarat yang tidak berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat.
Analisis kelebihan
Strategi dagangan bergolak dua hala yang menggabungkan kelebihan penggunaan penunjuk hala dan penunjuk turun naik mempunyai ciri-ciri berikut:
Isyarat dagangan yang boleh dipercayai. Pengesahan indikator ganda meningkatkan kualiti isyarat, penapis isyarat yang tidak berkesan.
Menggunakan garis rata-rata dan penunjuk jalur harga dalam kombinasi untuk menentukan titik perubahan dalam keadaan gegaran.
Frekuensi operasi adalah sederhana. Strategi purata bergerak dua indeks dapat mengurangkan kejadian perdagangan yang tidak sah.
Mudah untuk melaksanakan perdagangan automatik. Peraturan isyarat jelas, parameter yang ditetapkan mudah, mudah untuk memprogram untuk melaksanakan perdagangan automatik.
Analisis risiko
Strategi perdagangan bergolak dua hala juga mempunyai risiko:
Tanda kelewatan mungkin lebih besar. Kombinasi indikator ganda menapis isyarat dan mungkin kehilangan peluang untuk membalikkan harga dengan cepat.
Strategi bergantung kepada keadaan gegaran, apabila gegaran lemah, isyarat perdagangan dan ruang keuntungan akan berkurangan.
Kesan pengoptimuman parameter adalah ketara. Tetapan parameter penunjuk akan mempunyai kesan yang besar terhadap hasil perdagangan, dan pengoptimuman sistem diperlukan untuk menentukan parameter yang optimum.
Untuk risiko di atas, anda boleh menggunakan kaedah menyesuaikan parameter secara dinamik untuk bertindak balas terhadap perubahan keadaan pasaran, sambil menetapkan strategi berhenti rugi untuk mengawal risiko kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi dagangan bergolak dua hala boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Uji lebih banyak kombinasi parameter garis purata dan jalur harga. Uji secara sistematik garis purata dan parameter jalur harga dengan panjang yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah isyarat penapisan penunjuk jumlah transaksi. Bersama dengan isyarat penapisan isyarat harga garis rata-rata, kualiti isyarat dapat ditingkatkan lagi.
Setting dynamic stop loss mechanism. Apabila turun naik pasaran lemah, anda perlu mengetatkan titik stop loss anda dengan betul untuk mengurangkan kerugian tunggal.
Menggabungkan model pembelajaran mendalam. Menggunakan model pembelajaran mendalam seperti LSTM untuk mengesahkan isyarat perdagangan, menjadikan strategi lebih bijak.
ringkaskan
Strategi dagangan goyang garisan rata-rata ganda menghasilkan isyarat dagangan goyang yang berkualiti tinggi dengan menggabungkan indeks 2 / 20 bergerak rata-rata dan penunjuk goyang band harga yang menyesuaikan diri, mampu menyesuaikan diri dengan pasaran yang lebih bergelombang seperti indeks saham, mata wang asing, komoditi, dan sering melakukan perdagangan dalam jangka masa goyang. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti kualiti isyarat yang tinggi, mudah untuk dilaksanakan secara automatik.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 02/03/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
APZ(nPeriods,nBandPct) =>
pos = 0.0
xHL = high - low
nP = math.ceil(math.sqrt(nPeriods))
xVal1 = ta.ema(ta.ema(close,nP), nP)
xVal2 = ta.ema(ta.ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos := low < DnBand ? 1 : high > UpBand ? -1 : pos[1]
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Adaptive Price Zone', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Adaptive Price Zone ═════●'
nPeriods = input(20)
nBandPct = input(2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAPZ = APZ(nPeriods,nBandPct)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAPZ == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAPZ == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)