Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-04 15:28:12
Tag:

Ringkasan

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda menghasilkan isyarat dagangan dengan menggabungkan purata bergerak eksponensial 2/20 dan penunjuk osilasi Zon Harga Adaptif untuk mendapat keuntungan di pasaran berayun. Strategi ini terutamanya sesuai untuk pasaran dengan ciri-ciri osilasi yang jelas, seperti indeks saham, forex, komoditi dan mata wang digital.

Prinsip Strategi

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda terdiri daripada dua bahagian:

2/20 Exponential Moving Average. Penunjuk ini menghasilkan isyarat beli apabila harga memecahkan garis 20 hari dan tidak memecahkan garis 2 hari pada kenaikan; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga memecahkan garis 2 hari dan tidak melebihi garis 20 hari pada penurunan.
Indikator ini membina rentang harga berdasarkan julat turun naik harga dan menilai titik perubahan pasaran dengan harga yang menembusi rentang harga atas dan bawah untuk menjana isyarat beli dan jual.

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Ganda menghasilkan isyarat dagangan sebenar hanya apabila purata bergerak eksponensial 2/20 dan penunjuk osilasi Zon Harga Adaptif mengeluarkan isyarat pada masa yang sama untuk melaksanakan perdagangan strategi. Ini dapat menapis beberapa isyarat yang tidak sah dan meningkatkan kualiti isyarat.

Analisis Kelebihan

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda menggabungkan kelebihan penunjuk purata bergerak dan penunjuk turun naik, dengan ciri-ciri berikut:

Isyarat dagangan yang boleh dipercayai: pengesahan penunjuk ganda meningkatkan kualiti isyarat dan menapis isyarat yang tidak sah dengan berkesan.
Sesuaikan dengan pasaran yang berayun. Penggunaan gabungan indikator purata bergerak dan rentang harga dapat menentukan dengan tepat titik perubahan dalam pasaran berayun.
Frekuensi operasi yang sederhana. Berbanding dengan strategi purata bergerak eksponensial berganda, ia dapat mengurangkan kejadian transaksi yang tidak sah.
Mudah untuk melaksanakan perdagangan automatik. Peraturan isyarat jelas dan parameter mudah ditetapkan, yang mudah diprogram untuk mencapai perdagangan automatik.

Analisis Risiko

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda juga mempunyai risiko berikut:

Kelewatan isyarat mungkin besar. Menggabungkan penunjuk berganda untuk menapis isyarat boleh kehilangan peluang untuk pembalikan harga yang cepat.
Prestasi yang lemah apabila goyangan melemah. Strategi ini bergantung terutamanya pada pasaran goyangan, dan isyarat perdagangan dan margin keuntungan akan menurun apabila turun naik melemah.
Kesan penting dari pengoptimuman parameter. Tetapan parameter penunjuk boleh mempunyai kesan yang lebih besar terhadap hasil perdagangan dan perlu dioptimumkan secara sistematik untuk parameter optimum.

Sebagai tindak balas kepada risiko di atas, kaedah seperti penyesuaian parameter secara dinamik boleh digunakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran pasaran, sambil menetapkan strategi hentian kerugian untuk mengawal risiko penurunan.

Arahan pengoptimuman

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Uji lebih banyak kombinasi purata bergerak dan rentang harga. Uji secara sistematik purata bergerak dan rentang harga dengan panjang yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah penunjuk jumlah kepada isyarat penapis. Menggabungkan isyarat jumlah dagangan yang tidak normal untuk menapis isyarat harga purata bergerak dapat meningkatkan kualiti isyarat.
Tetapkan mekanisme stop loss dinamik. Apabila turun naik pasaran melemah, ketatkan titik stop loss untuk mengurangkan kerugian tunggal.
Menggabungkan model pembelajaran mendalam. Gunakan LSTM dan model pembelajaran mendalam yang lain untuk mengesahkan isyarat perdagangan untuk membuat strategi yang lebih pintar.

Ringkasan

Strategi Dagangan Osilasi Purata Bergerak Berganda menghasilkan isyarat perdagangan osilasi berkualiti tinggi dengan menggabungkan purata bergerak eksponensial 2/20 dan penunjuk osilasi Zon Harga Adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan pasaran yang tidak menentu seperti indeks saham, forex, komoditi dengan turun naik yang besar dan menjalankan arbitraj perdagangan yang kerap dalam julat osilasi. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti kualiti isyarat yang tinggi dan automasi yang mudah. Pada masa yang sama, risiko seperti pengesanan titik perubahan yang tertunda dan pelarasan dinamik parameter juga perlu dikawal, dan masih ada ruang yang besar untuk pengoptimuman atas asas ini.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/03/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos

APZ(nPeriods,nBandPct) =>
    pos = 0.0
    xHL = high - low
    nP = math.ceil(math.sqrt(nPeriods))
    xVal1 = ta.ema(ta.ema(close,nP), nP)
    xVal2 = ta.ema(ta.ema(xHL,nP), nP)
    UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
    DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
    pos := low < DnBand ? 1 : high > UpBand ? -1 : pos[1] 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Adaptive Price Zone', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Adaptive Price Zone  ═════●'
nPeriods = input(20)
nBandPct = input(2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)

StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAPZ = APZ(nPeriods,nBandPct)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAPZ == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAPZ == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi