Strategi Pelarian Penyu
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan teori penembusan. Ia menggabungkan penggunaan penunjuk garis rata-rata dan penunjuk harga tertinggi / terendah untuk mengenal pasti isyarat penembusan untuk menangkap keuntungan dari trend jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan harga tertinggi 20 hari untuk mengenal pasti trend ke atas, melakukan lebih banyak apabila harga penutupan memecahkan harga tertinggi 20 hari; menggunakan harga terendah 10 hari untuk mengenal pasti trend ke bawah, apabila harga penutupan jatuh di bawah harga terendah 10 hari, melakukan penutupan. Pada masa yang sama, ia juga menggunakan harga tertinggi 10 hari yang lebih pendek sebagai isyarat keluar rugi untuk melakukan penutupan.
Secara khusus, strategi ini merangkumi peraturan-peraturan berikut:
- Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi pada 20hb, anda boleh membuat penempatan tambahan.
- Apabila harga penutupan berada di bawah harga terendah pada hari ke-10, anda boleh melakukan penarikan.
- Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi 10 hari, kosongkan kedudukan terdahulu;
- Apabila harga penutupan berada di bawah harga terendah pada hari ke-10, anda perlu melonggarkan kedudukan lebih awal.
Dengan membandingkan hubungan harga penutupan dengan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang berbeza, strategi ini menangkap terobosan trend dalam tempoh yang lebih pendek untuk melakukan operasi garis pendek.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Logik strategi mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan;
- Dengan menggunakan teori terobosan, trend jangka pendek dapat ditangkap dalam masa yang tepat;
- Ia juga boleh digunakan untuk mengkaji peluang bermultifit dan kosong, yang membolehkan perdagangan dua hala.
- Tetapan parameter yang berbeza, anda boleh menyesuaikan masa pegangan dengan fleksibel.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Perdagangan terobosan mudah disekat, dan anda perlu menetapkan stop loss untuk mengawal risiko;
- Gantian kepala kosong yang kerap, meningkatkan kos urus niaga dan kehilangan titik tergelincir;
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap atau lambat.
Untuk mengawal risiko, anda boleh menetapkan stop loss untuk mengehadkan kerugian tunggal, atau anda boleh menyesuaikan parameter yang sesuai untuk mengawal frekuensi perdagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah penapis kepada petunjuk lain untuk mengelakkan kesalahan penembusan;
Menetapkan mekanisme keluar dinamik yang menggunakan keuntungan untuk menjejaki kerugian berhenti;
Menambah peraturan untuk menilai trend dan mengelakkan dagangan berlawanan arah;
Mengoptimumkan julat parameter, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan kitaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi penembusan jangka pendek yang mudah dan praktikal. Ia berguna untuk menangkap peluang tren dalam jangka masa yang lebih pendek. Tetapi terdapat risiko terikat dan frekuensi perdagangan yang tinggi. Dengan menambahkan Filters, Stop Loss, pengoptimuman parameter dan lain-lain, anda boleh mengawal risiko dan meningkatkan kecekapan strategi.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
//le trigger de sortie est
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))