Momentum Breakout Camarilla sokongan strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-06 18:09:06
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan pecah yang menggabungkan penunjuk momentum dan tahap sokongan utama.

Logika Strategi

Logik teras strategi adalah: apabila harga berhampiran dengan tahap sokongan utama Camarilla dan secara berkesan memecahkan tahap itu, isyarat beli dihasilkan; apabila harga meningkat ke tahap rintangan utama Camarilla, isyarat jual dihasilkan.

Secara khusus, strategi ini menggunakan tahap sokongan Camarilla L3 sebagai tahap pengesahan untuk isyarat beli. Apabila harga di bawah L3 dan di bawah titik tengah L3 dan L2, keadaan beli akan dicetuskan. Ini menunjukkan bahawa harga hampir dengan sokongan kritikal dan mungkin akan bangkit semula. Untuk menapis pecah palsu, strategi ini juga menetapkan kriteria kemasukan bahawa harga penutupan mesti lebih besar daripada harga pembukaan.

Kaedah stop loss strategi ini adalah untuk menetapkan tahap stop loss dinamik. Apabila harga melebihi titik pertengahan tahap rintangan Camarilla H1 dan H2, penjualan stop loss akan dicetuskan. Tahap stop loss dinamik ini boleh menyusul stop loss berdasarkan turun naik pasaran.

Analisis Kelebihan

Ini adalah strategi yang boleh dipercayai yang menggabungkan trend dan tahap sokongan.

Penggunaan tahap utama Camarilla yang terbukti tahap harga yang penting.
Menggabungkan penapis trend untuk mengurangkan terjebak dalam trend. Hanya pergi panjang apabila EMA menaik dan hanya pergi pendek apabila EMA menurun.
Strategi stop loss dinamik menyesuaikan tahap berhenti berdasarkan turun naik pasaran, dengan toleransi ralat yang kuat.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

Tahap Camarilla mungkin gagal. Tahap utama ini mungkin tidak lagi berlaku apabila struktur pasaran berubah.
Stop loss terlalu agresif. Stop kecil mungkin dipukul sebelum waktunya.
Isyarat beli mungkin muncul pada penurunan yang mengelirukan dalam trend penurunan, dengan risiko kerugian.

Langkah-langkah balas adalah: menyesuaikan parameter Camarilla untuk lebih sesuai dengan julat turun naik pasaran semasa; meluaskan julat stop loss dengan sewajarnya untuk mengelakkan stop out awal; hanya pendek apabila dalam trend menurun untuk mengelakkan perangkap panjang.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman lanjut untuk strategi ini termasuk:

Tambahkan keadaan penapis tambahan seperti petunjuk jumlah atau keanjalan untuk mengelakkan kemasukan arah yang salah.
Mengoptimumkan parameter Camarilla untuk menjadikan tahap sokongan / rintangan sesuai dengan julat fluktuasi semasa.
Cuba parameter purata bergerak yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Sesuaikan ketegangan berhenti berdasarkan ciri-ciri produk yang berbeza.

Kesimpulan

Strategi ini secara komprehensif menggunakan pelbagai dimensi seperti trend, tahap sokongan, breakout untuk merumuskan peraturan kemasukan dan berhenti. Ini adalah strategi perdagangan breakout yang agak kukuh. Ia menggabungkan keberkesanan pengesahan tahap Camarilla yang penting dan penghakiman trend penunjuk momentum. Ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan trend di kawasan kebarangkalian tinggi. Sementara itu, berhenti dinamik ditetapkan untuk mengawal risiko. Strategi ini dapat meningkatkan perpustakaan strategi kami dengan strategi breakout trend yang berkesan.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi