Pembalikan momentum dan strategi salib emas belian rendah yang mengecut
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pada isyarat pecah pada titik sokongan Camarilla, yang digabungkan dengan indikator RSI yang berbalik sebagai peluang tarikan rendah, untuk membentuk strategi tarikan rendah yang berbalik dengan momentum tinggi. Apabila harga menembusi titik sokongan Camarilla menghasilkan isyarat perdagangan, dan RSI yang rendah lebih lanjut mengesahkan peluang tarikan, yang tergolong dalam strategi tarikan tinggi.
Prinsip Strategi
Isyarat teras strategi berasal dari titik Camarilla. Titik Camarilla berdasarkan jangkauan harga semalam, dibahagikan kepada titik S1 hingga S5 dan R1 hingga R5. Isyarat beli dihasilkan apabila harga menerobos ke atas dari titik S1 dan isyarat jual dihasilkan apabila harga menerobos ke bawah dari titik R1.
Khususnya, strategi ini pertama-tama mengira titik sokongan Camarilla berdasarkan harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan semalam. Kemudian menilai apakah harga penutupan telah menembusi titik sokongan, untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Juga menilai apakah indikator RSI berada di bawah, di bawah 30 dianggap sebagai oversold.
Sebagai contoh, jika harga turun naik antara 10-11 semalam, harga penutupan hari ini menembusi 11.05 (titik S1) dan RSI menunjukkan 20, maka ia akan menghasilkan isyarat beli. Jika harga penutupan hari ini menembusi 10.95 (titik R1) dan RSI menunjukkan 20, ia akan menghasilkan isyarat jual. Oleh itu, strategi ini menggabungkan kelebihan isyarat penembusan dan isyarat oversell.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti peluang untuk melampaui penurunan dan pembalikan. Tahap penyokong Camarilla sendiri akan menangkap titik sokongan dan rintangan penting dalam harga.
Tambahan pula, titik sokongan dikira secara dinamik, akan mengikuti perubahan harga tepat pada masanya. Tidak seperti petunjuk teknikal tradisional, parameter perlu ditetapkan. Strategi mewarisi kelebihan analisis titik sokongan, lebih fleksibel.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa harga mungkin palsu pecah. Walaupun digabungkan dengan indikator RSI untuk mengesahkan keadaan oversold, terdapat kemungkinan untuk berbalik selepas harga menembusi titik sokongan. Ini akan menyebabkan penangguhan yang ditembusi.
Risiko lain ialah, indikator RSI gagal. Walaupun terdapat penurunan, tetapi RSI tidak turun di bawah 30. Apabila ini tidak membentuk isyarat perdagangan, anda akan kehilangan peluang untuk berbalik. Untuk risiko ini, anda boleh mengoptimumkan parameter RSI dengan betul.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Parameter untuk mengoptimumkan RSI. Anda boleh menguji pelbagai garis super jual, apakah 30 lebih baik atau 20 lebih sesuai.
Tambah indikator lain untuk kombinasi. Sebagai contoh, indikator KDJ, dapat lebih mengesahkan kebolehpercayaan isyarat pembalikan.
Uji mata Camarilla yang berbeza. Hanya S1 dan R1 boleh digunakan, mengurangkan kemungkinan penembusan palsu.
Strategi pengoptimuman untuk menghentikan kerugian. Anda boleh menetapkan titik berhenti berdasarkan petunjuk ATR, atau menjejaki titik sokongan yang pecah sebagai titik berhenti.
Uji pelbagai jenis kontrak. Ia boleh digunakan untuk pelbagai jenis seperti indeks saham, mata wang asing, komoditi.
ringkaskan
Strategi ini merupakan strategi penembusan terbalik momentum yang tinggi. Dengan menilai isyarat penembusan melalui titik sokongan Camarilla, penunjuk RSI menentukan keadaan oversold. Keuntungan strategi terletak pada pengenalan peluang pembalikan, risiko terbesar adalah penembusan palsu harga. Dengan pengoptimuman parameter dan pengurusan risiko, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/05/2020
// Pivot point studies highlight prices considered to be a likely turning point
// when looking at values from a previous period, whether it be daily, weekly,
// quarterly or annual. Each pivot point study has its own characteristics on
// how these points are calculated.
//
// Red color = Sell
// Green color = Buy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points Backtest", shorttitle="CPP", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4", "R5"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4", "S5"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
xXLC3 = (xHigh+xLow+xClose) / 3
xRange = xHigh-xLow
S1 = xClose - xRange * (1.1 / 12)
S2 = xClose - xRange * (1.1 / 6)
S3 = xClose - xRange * (1.1 / 4)
S4 = xClose - xRange * (1.1 / 2)
R1 = xClose + xRange * (1.1 / 12)
R2 = xClose + xRange * (1.1 / 6)
R3 = xClose + xRange * (1.1 / 4)
R4 = xClose + xRange * (1.1 / 2)
R5 = (xHigh/xLow) * xClose
S5 = xClose - (R5 - xClose)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", S1,
iff(BuyFrom == "S2", S2,
iff(BuyFrom == "S3", S3,
iff(BuyFrom == "S4", S4,
iff(BuyFrom == "S5", S5, 0)))))
B = iff(SellFrom == "R1", R1,
iff(SellFrom == "R2", R2,
iff(SellFrom == "R3", R3,
iff(SellFrom == "R4", R4,
iff(SellFrom == "R5", R5, 0)))))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )