Camarilla Pivot Points Penembusan dan Pembalikan Momentum Strategi Golden Cross

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 16:57:11
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan isyarat terobosan titik-titik pusingan Camarilla, digabungkan dengan penunjuk pembalikan RSI sebagai peluang penyerapan rendah, membentuk strategi penyerapan rendah pembalikan momentum lanjutan. Apabila harga memecahkan titik pusingan Camarilla, isyarat perdagangan dihasilkan. RSI rendah seterusnya mengesahkan peluang penurunan. Ini termasuk dalam strategi pembalikan momentum lanjutan.

Prinsip Strategi

Isyarat utama strategi ini berasal dari titik pusingan Camarilla. Titik pusingan Camarilla dikira berdasarkan julat harga hari sebelumnya dan dibahagikan kepada titik pusingan S1 hingga S5 dan titik pusingan R1 hingga R5. Isyarat beli dihasilkan apabila harga pecah ke atas dari titik pusingan S1, dan isyarat jual dihasilkan apabila harga pecah ke bawah dari titik pusingan R1. Di samping itu, penunjuk RSI digunakan untuk menentukan sama ada ia berada dalam keadaan oversold untuk meningkatkan kadar kejayaan kemasukan.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira titik-titik pusingan Camarilla berdasarkan harga tertinggi semalam, harga terendah dan harga penutupan. Kemudian ia menilai sama ada harga penutupan menembusi titik pusingan untuk menjana isyarat perdagangan. Pada masa yang sama, ia menentukan sama ada penunjuk RSI berada dalam kedudukan yang rendah. Di bawah 30 dianggap oversold. Hanya apabila harga penutupan menembusi titik pusingan dan RSI di bawah 30 isyarat perdagangan sebenar akan dihasilkan. Isyarat beli adalah kejayaan ke atas titik pusingan S1, dan isyarat jual adalah kejayaan ke bawah titik pusingan R1.

Sebagai contoh, jika harga semalam turun naik antara 10-11, harga penutupan hari ini menembusi 11.05 (titik pusingan S1), dan pada masa yang sama penunjuk RSI menunjukkan 20, isyarat beli dihasilkan. Jika harga penutupan hari ini menembusi 10.95 (titik pusingan R1), dan RSI menunjukkan 20, isyarat jual dihasilkan. Oleh itu, strategi ini menggabungkan kelebihan isyarat terobosan dan isyarat oversold.

Analisis Kelebihan

Keuntungan terbesar strategi ini adalah untuk mengenal pasti peluang oversold dan pembalikan. Titik-titik pivot Camarilla sendiri akan memahami titik sokongan dan rintangan harga yang penting. Digabungkan dengan penunjuk RSI untuk menentukan masa pembalikan, ia dapat dengan tepat mencari bahagian bawah dan mengelakkan mengejar kenaikan dan kejatuhan. Ini adalah sebahagian daripada strategi terobosan yang lebih maju.

Di samping itu, titik-titik pivot dikira secara dinamik untuk mengikuti perubahan harga dengan cara yang tepat pada masanya. Tidak seperti penunjuk teknikal tradisional yang memerlukan tetapan parameter. Strategi ini mewarisi kelebihan analisis titik pivot dan lebih fleksibel. Di samping itu, peluang pembalikan cukup jelas dan tidak akan muncul isyarat palsu yang kerap.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa harga mungkin mempunyai pecah palsu. Walaupun penunjuk RSI digunakan untuk mengesahkan keadaan oversold, harga masih boleh berbalik selepas menembusi titik pusingan. Ini akan menyebabkan stop loss dipukul.

Satu lagi risiko adalah bahawa penunjuk RSI gagal. Walaupun terdapat kejatuhan, jika RSI tidak jatuh di bawah 30, tiada isyarat perdagangan terbentuk, dan peluang pembalikan akan terlepas. Untuk menangani risiko ini, tetapan parameter RSI boleh dioptimumkan dengan sewajarnya.

Arahan pengoptimuman

Aspek strategi berikut boleh dioptimumkan:

Mengoptimumkan parameter RSI. Uji garis oversold yang berbeza, adakah 30 lebih baik atau 20 lebih sesuai?
Tambah penunjuk lain untuk kombinasi. Sebagai contoh, penunjuk KDJ boleh mengesahkan kebolehpercayaan isyarat pembalikan.
Anda hanya boleh menggunakan S1 dan R1 untuk mengurangkan kebarangkalian pelarian palsu.
Mengoptimumkan strategi stop loss. Anda boleh menetapkan stop loss berdasarkan penunjuk ATR atau mengesan titik pusingan terobosan sebagai stop loss.
Uji pelbagai jenis kontrak. Boleh digunakan untuk pelbagai jenis produk seperti indeks saham, pertukaran asing, komoditi. Parameter perlu diselaraskan.

Ringkasan

Strategi ini termasuk dalam strategi terobosan pembalikan momentum maju. Ia menilai isyarat terobosan melalui titik pusingan Camarilla dan menentukan status oversold melalui penunjuk RSI. Kelebihan strategi adalah untuk mengenal pasti peluang pembalikan. Risiko terbesar adalah terobosan palsu harga. Dengan mengoptimumkan parameter dan pengurusan risiko, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/05/2020
// Pivot point studies highlight prices considered to be a likely turning point
// when looking at values from a previous period, whether it be daily, weekly, 
// quarterly or annual. Each pivot point study has its own characteristics on 
// how these points are calculated. 
//
// Red color = Sell
// Green color = Buy
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points Backtest", shorttitle="CPP", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4", "R5"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4", "S5"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
xXLC3 = (xHigh+xLow+xClose) / 3
xRange = xHigh-xLow
S1 = xClose - xRange * (1.1 / 12)
S2 = xClose - xRange * (1.1 / 6)
S3 = xClose - xRange * (1.1 / 4)
S4 = xClose - xRange * (1.1 / 2)
R1 = xClose + xRange * (1.1 / 12)
R2 = xClose + xRange * (1.1 / 6)
R3 = xClose + xRange * (1.1 / 4)
R4 = xClose + xRange * (1.1 / 2)
R5 = (xHigh/xLow) * xClose
S5 = xClose - (R5 - xClose)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", S1, 
      iff(BuyFrom == "S2", S2,
       iff(BuyFrom == "S3", S3,
         iff(BuyFrom == "S4", S4,
          iff(BuyFrom == "S5", S5, 0)))))
B = iff(SellFrom == "R1", R1, 
      iff(SellFrom == "R2", R2,
       iff(SellFrom == "R3", R3,
         iff(SellFrom == "R4", R4,
          iff(SellFrom == "R5", R5, 0)))))
          
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi