1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Pullback Purata Bergerak

Strategi Perdagangan Pullback Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 18:09:27
Tag:

img

Ringkasan

Strategi perdagangan pulback purata bergerak adalah strategi yang mengikuti trend. Ia menggunakan hubungan antara purata bergerak jangka panjang dan jangka pendek untuk menentukan arah trend keseluruhan dan membuat entri panjang semasa pulback jangka pendek apabila harga agak rendah.

Logika Strategi

Peraturan keputusan utama strategi ini ialah:

  1. Apabila harga penutupan melebihi purata bergerak jangka panjang, ia mengesahkan trend menaik yang memenuhi kriteria kedudukan pembukaan
  2. Apabila harga penutupan menarik balik dari atas purata bergerak jangka pendek ke bawah purata bergerak jangka pendek, terdapat pullback jangka pendek
  3. Pada masa ini, jika penunjuk RSI kurang daripada 30, ia dianggap terlalu banyak dijual dan isyarat beli dihasilkan.
  4. Menubuhkan kedudukan panjang dengan stop loss ditetapkan di bawah 5% daripada harga masuk dan mengambil keuntungan ditetapkan di atas 10% daripada harga masuk

Dengan kriteria gabungan seperti itu, kita boleh menubuhkan kedudukan semasa penurunan jangka pendek sementara arah trend sepadan dengan jangkaan.

Kelebihan Strategi

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia hanya menjalankan perdagangan panjang dalam trend menaik yang dijangkakan, yang secara berkesan dapat mengelakkan risiko pasaran yang tidak menentu. Pada masa yang sama, ia mengejar pembelian pada penurunan purata bergerak jangka pendek, yang membolehkan memasuki pasaran dengan harga yang agak lebih baik.

Di samping itu, strategi ini telah menubuhkan mekanisme untuk menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan. Ini membolehkan kita mengawal kerugian melalui stop loss walaupun pertimbangan itu salah dan pasaran bergerak ke arah yang bertentangan; untuk keuntungan, mengambil keuntungan membolehkan mengunci beberapa keuntungan.

Risiko Strategi

Walaupun strategi ini mempertimbangkan penilaian trend utama dan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan, masih ada risiko tertentu:

  1. Risiko pertimbangan yang salah mengenai trend utama. Apabila menilai bahawa pasaran telah memasuki pasaran bull selepas membuka kedudukan panjang, pasaran sebenar telah berubah dari bullish ke sisi atau bearish, yang akan menyebabkan kerugian besar.

  2. Risiko penembusan stop loss. Terutamanya apabila peristiwa negatif utama berlaku, pasaran mungkin bergelombang ke bawah di luar garis stop loss yang telah ditentukan, mengakibatkan kerugian yang tidak terkawal.

Oleh itu, kita boleh mempertimbangkan kaedah berikut untuk mengurangkan risiko:

  1. Buat analisis yang baik mengenai pasaran umum untuk mengelakkan penilaian yang salah terhadap trend di zon kejutan.

  2. Mengambil perintah bersyarat yang dicetuskan pada pergerakan gap-down dan bukannya perintah stop loss yang mudah.

Pengoptimuman Strategi

Memandangkan ciri-ciri strategi ini dengan penilaian jangka panjang dan kemasukan jangka pendek, kita boleh mengoptimumkannya dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter kitaran purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter terbaik

  2. Menambah penapis penunjuk teknikal yang lain, seperti menambah analisis jumlah, atau menggabungkan penunjuk overbought-oversold lain berdasarkan RSI

  3. Secara dinamik menyesuaikan julat stop loss dan mengambil keuntungan. kita boleh membuat penyesuaian adaptif berdasarkan turun naik pasaran, dengan sewajarnya meluaskan julat stop loss semasa tempoh turun naik yang tinggi

  4. Uji kesesuaian di seluruh produk yang berbeza. Jenis strategi ini mungkin lebih sesuai untuk produk indeks. Penapis tambahan diperlukan apabila digunakan untuk stok individu.

Kesimpulan

Secara umum, strategi perdagangan pulback purata bergerak adalah idea strategi yang agak matang dan stabil. Ia terutamanya mempertimbangkan trend utama dan peluang untuk pulback jangka pendek, mendapatkan peluang kemasukan yang baik tanpa mengejar paras tertinggi baru. Pada masa yang sama, ia mengunci keuntungan dan mengawal risiko melalui tetapan stop loss dan mengambil keuntungan. Strategi ini sangat sesuai untuk pelabur dengan keupayaan analisis komprehensif yang kuat dan pengalaman perdagangan yang kaya.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi