Purata Bergerak Pullback Strategi Perdagangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan pulpback purata bergerak adalah strategi untuk berdagang ke arah trend. Ia menggunakan hubungan purata bergerak jangka panjang dan jangka pendek untuk menentukan arah trend keseluruhan, dan melakukan pembelian pada masa rendah ketika pulangan jangka pendek, dengan tujuan untuk menghentikan kerugian dan berhenti.
Prinsip Strategi
Peraturan penghakiman utama dalam strategi ini ialah:
- Apabila harga penutupan berada di atas purata bergerak jangka panjang, mengesahkan bahawa masa ini berada dalam keadaan berlainan dan memenuhi syarat untuk membuka kedudukan
- Pergerakan penarikan jangka pendek berlaku apabila harga penutupan bergerak ke bawah daripada purata bergerak jangka pendek.
- Jika RSI kurang daripada 30, ia dianggap sebagai oversold dan akan membentuk isyarat beli.
- Menubuhkan kedudukan multi-head dengan stop loss ditetapkan kurang daripada 5% daripada harga masuk dan stop loss ditetapkan lebih daripada 10% daripada harga masuk
Dengan penghakiman gabungan seperti itu, kita boleh membina kedudukan dengan menggunakan peluang untuk penyesuaian jangka pendek, dengan asumsi bahawa arah trend sesuai dengan yang diharapkan.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia hanya melakukan perdagangan berganda di bawah jangkaan yang besar ke arah trend, yang dapat mengelakkan risiko pasaran yang bergolak. Pada masa yang sama, ia memanfaatkan peluang untuk membeli kembali pada kadar purata jangka pendek, yang dapat memasuki pasaran dengan harga yang lebih baik.
Di samping itu, strategi ini menetapkan mekanisme hentian dan hentian. Ini membolehkan anda mengawal kerugian dengan hentian walaupun anda membuat keputusan yang salah dan menghasilkan pergerakan terbalik; dan setelah keuntungan, kunci sebahagian keuntungan dengan hentian.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini mengambil kira penilaian trend besar dan seting stop loss, terdapat beberapa risiko:
Risiko salah menilai trend jangka panjang. Apabila anda membuat keputusan untuk membuka lebih banyak kedudukan setelah memasuki pasaran berganda, tetapi sebenarnya pasaran telah beralih dari berganda ke goyah atau kosong, ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Risiko dihentikan oleh kerugian. Terutamanya apabila berlaku peristiwa negatif yang besar, pasaran mungkin melompat ke bawah dan melebihi garis berhenti yang ditetapkan sebelumnya, menyebabkan kerugian yang tidak dapat dikawal.
Oleh itu, kita boleh mempertimbangkan beberapa cara untuk mengurangkan risiko:
Melakukan analisis pasaran besar untuk mengelakkan salah menilai trend di antara zon gegaran. Atau menetapkan purata bergerak dengan tempoh yang lebih lama untuk mengesahkan trend besar.
Penggunaan syarat, yang mencetuskan kedudukan rata apabila pasaran melompat ke bawah, dan bukannya perintah hentian yang mudah, dapat menghalang beberapa hal daripada perintah hentian yang dikejar.
Pengoptimuman Strategi
Memandangkan strategi ini adalah berdasarkan penghakiman garisan panjang dan kemasukan garisan pendek, kami dapat mengoptimumkannya dengan cara berikut:
Mengoptimumkan parameter kitaran rata-rata bergerak untuk mencari kombinasi parameter terbaik
Menambah penghakiman indikator lain. Contohnya dengan menambah analisis kuantiti transaksi, atau menggabungkan indikator overbought dan oversold lain berdasarkan indikator RSI
Kami boleh membuat penyesuaian yang sesuai dengan tahap turun naik pasaran, dengan kelonggaran yang sesuai apabila turun naik besar
Uji kesesuaian varieti dengan pelbagai standard. Strategi seperti ini mungkin lebih sesuai untuk produk indeks, dan jika digunakan untuk stok individu, perlu menambah peraturan penyaringan lain
ringkaskan
Strategi perdagangan pulangan purata bergerak secara keseluruhan adalah strategi yang lebih stabil. Ia mempertimbangkan trend besar dan peluang penarikan balik jangka pendek, untuk mendapatkan masa masuk yang lebih baik dengan tidak mengejar tinggi. Pada masa yang sama, dengan menetapkan stop loss stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")