Strategi Momentum Mudah Berdasarkan SMA, EMA dan Volume
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pergerakan harian yang sederhana yang tidak kosong. Ia menggunakan SMA, EMA, dan penunjuk kuantiti transaksi untuk cuba memasuki pasaran pada masa yang terbaik. Keuntungannya adalah kesederhanaan yang dicapai dan kemampuan untuk mengenal pasti trend.
Prinsip Strategi
Logik penjanaan isyarat Einty perdagangan untuk strategi ini adalah: pada masa yang sama memenuhi indikator SMA yang lebih tinggi daripada indikator EMA dan 3 K-garis berturut-turut atau 4 K-garis berturut-turut membentuk trend ke atas, dan harga terendah K-garis tengah lebih tinggi daripada harga pembukaan K-garis yang mula naik menghasilkan isyarat Entry 。
Logik penjanaan isyarat keluar adalah: Isyarat keluar dihasilkan apabila penanda EMA di bawah indikator SMA.
Strategi ini hanya melakukan ulangan, bukan ulangan kosong. Logik Entry dan Exit mempunyai kebolehan untuk mengenal pasti trend kenaikan yang berterusan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Logik strategi mudah difahami dan dilaksanakan;
Fleksibiliti dalam penyesuaian parameter dengan menggunakan indikator teknikal yang biasa digunakan seperti SMA, EMA dan jumlah transaksi;
Mereka mempunyai keupayaan untuk mengenali trend kenaikan harga yang berterusan dan mengambil peluang dalam trend tersebut.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Tidak dapat mengenal pasti pasaran yang menurun atau berpusat, yang mungkin membawa kepada pengunduran yang lebih besar;
Tidak dapat memanfaatkan peluang kosong, tidak dapat melindungi diri daripada kemerosotan, dan mungkin terlepas peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik;
Indeks kuantiti urus niaga tidak berfungsi dengan baik untuk data frekuensi tinggi, parameter perlu disesuaikan;
Stop loss boleh digunakan untuk mengawal risiko.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Meningkatkan peluang untuk berdagang kosong, berdagang dua hala dengan banyak kepala kosong, dan memanfaatkan penarikan dalam kemelesetan;
Menggunakan strategi gabungan yang lebih canggih seperti MACD, RSI dan lain-lain untuk meningkatkan kefahaman mengenai trend;
Mengoptimumkan logik stop loss untuk mengurangkan risiko penarikan balik;
Menyesuaikan parameter, menguji data untuk tempoh yang berbeza, mencari kombinasi parameter yang terbaik.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan trend yang sangat mudah untuk menentukan masa masuk dengan menggunakan indikator SMA, EMA dan jumlah transaksi. Kelebihannya adalah mudah dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk pembelajaran permulaan, tetapi tidak dapat mengenal pasti trend pencatatan dan penurunan, ada risiko tertentu.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream
//@version=4
// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.
// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)
strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)
// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)
// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)
// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?
// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)
if (year >= 2019)
strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
// for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)