Strategi Momentum Sederhana Berdasarkan SMA, EMA dan Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-08 11:15:30
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi momentum intraday yang mudah yang hanya berjalan lama dan tidak pendek. Ia menggunakan penunjuk SMA, EMA dan jumlah untuk cuba memasuki pasaran pada waktu yang optimum apabila kedua-dua harga dan momentum sedang naik. Kelebihannya adalah mudah sambil mempunyai beberapa keupayaan pengenalan trend.

Prinsip Strategi

Logik isyarat kemasukan adalah: apabila SMA lebih tinggi daripada EMA, dan terdapat corak aliran menaik 3 bar atau 4 bar berturut-turut, dengan harga terendah bar tengah lebih tinggi daripada harga terbuka bar aliran menaik permulaan, isyarat kemasukan dihasilkan.

Logik isyarat keluar adalah: apabila SMA melintasi di bawah EMA, isyarat keluar dihasilkan.

Strategi ini hanya berjalan lama dan tidak pendek. Logik masuk dan keluarnya mempunyai beberapa keupayaan dalam mengenali aliran menaik yang berterusan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini:

Logiknya mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan;
Menggunakan penunjuk teknikal biasa seperti SMA, EMA dan jumlah untuk fleksibiliti dalam penyesuaian parameter;
Mempunyai beberapa keupayaan dalam menangkap beberapa peluang semasa aliran naik yang berterusan.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini:

Ketidakupayaan untuk mengesan trend penurunan atau pasaran penyatuan, yang membawa kepada pengeluaran yang besar;
Ketidakupayaan untuk memanfaatkan peluang shorting, tidak dapat melindungi diri daripada trend penurunan, kehilangan peluang keuntungan yang baik;
Penunjuk jumlah tidak berfungsi dengan baik pada data frekuensi tinggi, parameter perlu diselaraskan;
Boleh menggunakan stop loss untuk mengawal risiko.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Menambah keupayaan pendek untuk peluang pembalikan purata;
Menggunakan penunjuk yang lebih maju seperti MACD dan RSI untuk pengesanan trend yang lebih baik;
Mengoptimumkan logik stop loss untuk mengurangkan drawdown;
Penyesuaian parameter dan ujian jangka masa yang berbeza untuk mencari set parameter yang optimum.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah trend yang sangat mudah mengikuti strategi menggunakan SMA, EMA dan jumlah untuk masa kemasukan. Kelebihannya adalah mudah dan mudah dilaksanakan, baik untuk pemula untuk belajar, tetapi ia tidak dapat mengesan penyatuan atau penurunan dan mempunyai risiko. Penambahbaikan boleh dibuat dengan memperkenalkan pendek, mengoptimumkan penunjuk dan stop loss dll.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream

//@version=4

// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.

// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)


strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)


// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)


// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)


// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?

// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)


if (year >= 2019)
    strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
    strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
    // for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi