Strategi Mengikuti Trend ADX Berdasarkan Crossover TENKAN KIJUN Satu Jam
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang sederhana tetapi menguntungkan, berdasarkan pada persilangan garis TENKAN dan garis KIJUN sistem pengenalan ICHIMOKU pada satu jam, untuk menentukan arah trend, dan menggabungkan indikator ADX untuk menyaring pasaran yang kurang trend untuk menghantar isyarat perdagangan. Strategi ini terutama digunakan untuk pasangan perdagangan BTC untuk altcoin pasaran besar seperti ETH/BTC.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis perpindahan (TENKAN line) dan garis asas (KIJUN line) pada grafik awan ICHIMOKU untuk menentukan arah trend pasaran. Di antaranya, garis TENKAN adalah purata kedudukan tertinggi dan terendah pada 18 garis K yang lalu, yang mewakili garis perpindahan pantas; dan garis KIJUN adalah purata kedudukan tertinggi dan terendah pada 58 garis K yang lalu, yang mewakili garis perpindahan standard.
Apabila garisan penukaran pantas dari bawah melintasi garisan penukaran piawai, sebagai isyarat menaik; apabila garisan penukaran pantas dari atas melintasi garisan penukaran piawai dari bawah, sebagai isyarat menaik. Dengan cara ini, perubahan dalam trend jangka pendek dan menengah dapat ditangkap.
Strategi ini juga menggabungkan penunjuk ADX untuk menyaring kekuatan trend pasaran. Indikator ADX dapat menilai kekuatan trend, apabila nilai ADX lebih besar daripada 20, menunjukkan bahawa trend semasa lebih kuat.
Secara keseluruhannya, strategi ini mengukuhkan arah trend jangka pendek dengan menilai garis TENKAN dan garis KIJUN, dengan penapis penembusan palsu pada penunjuk ADX untuk mengunci trend sebenar dan mencapai tujuan untuk mengesan trend jangka panjang.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Menggunakan ICHIMOKU Cloud Map untuk menentukan arah trend, sistem penunjuk ini sendiri adalah lebih matang dan boleh dipercayai, dan dapat menentukan titik perubahan trend dengan tepat.
Menggabungkan penapis penyesuaian indeks ADX dengan pasaran yang lebih lemah, mengelakkan perdagangan yang kerap dalam penyesuaian.
Menggunakan strategi pembangunan garis 1 jam, ia boleh menyaring bunyi pasaran jangka pendek dan hanya menangkap trend garis panjang dan sederhana.
Strategi yang lebih mudah untuk difahami dan diikuti, sesuai untuk digunakan oleh trend follower.
Kaedah pengiraan kembali adalah lebih baik, terutamanya pada pasangan mata wang pasaran utama seperti ETH/BTC.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Imej awan ICHIMOKU sendiri sensitif terhadap parameter, parameter kitaran yang berbeza mempunyai kesan yang sangat berbeza, perlu menyesuaikan parameter terbaik untuk pasangan mata wang yang berbeza.
Tanda ADX akan memberi isyarat lewat dalam keadaan tertentu, yang boleh menyebabkan kehilangan masa masuk yang terbaik.
Strategi untuk menjejaki trend garis tengah dan panjang, tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan gegaran, mudah rosak.
Strategi ini sangat berbeza dalam keserasian pasangan mata wang dan tempoh masa yang berbeza, dan perlu digunakan mengikut pilihan varieti yang anda mahir.
Untuk memegang kedudukan dalam jangka masa yang panjang adalah berisiko dan perlu menetapkan syarat-syarat hentian dan hentian yang sesuai.
Strategi ini boleh membantu memfilter isyarat dengan menyesuaikan parameter ADX, atau menambah petunjuk lain seperti MACD, untuk mengurangkan isyarat maya dan meningkatkan kestabilan strategi. Anda juga boleh mendapatkan kestabilan yang lebih baik dengan menyesuaikan parameter secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan jenis situasi yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai beberapa penambahbaikan utama:
Dinamika mengoptimumkan parameter untuk talian TENKAN dan KIJUN, menjadikan ia lebih sesuai untuk keadaan semasa dan mata wang yang berbeza.
Mengoptimumkan atau menggantikan ADX untuk mencari kaedah yang lebih sensitif dan cekap untuk menentukan trend.
Menerima strategi stop loss, mengawal risiko dan keuntungan dalam satu dagangan, dan mengelakkan kerugian besar.
Mengoptimumkan portfolio, mencari penunjuk yang saling melengkapi untuk membentuk strategi integrasi dan meningkatkan kestabilan.
Struktur kod diubah menjadi modul, menambah fleksibiliti parameter tersuai, dan menyesuaikan diri dengan lebih banyak varieti.
Menambah kaedah kawalan angin kuantitatif, seperti penarikan maksimum, faktor berkaitan, dan lain-lain, untuk mengelakkan risiko keadaan yang melampau.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini adalah strategi trend-following yang mudah dan praktikal. Ia adalah berdasarkan kepada TENKAN KIJUN yang digabungkan dengan ADX untuk menentukan arah trend garis panjang dan menghantar isyarat perdagangan. Strategi ini mempunyai kesan pengukuran yang baik, terutama sesuai untuk pasangan mata wang pasaran besar seperti ETH / BTC, yang dapat memperoleh keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Odin's Kraken (TK Cross Strategy)", shorttitle="Odin's Kraken", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title="Source")
// define tk in ichimoku
conversionPeriods = input(18, minval=1, title="Conversion Line Periods (Tenkan)"),
basePeriods = input(58, minval=1, title="Base Line Periods (Kijun)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
TK_Uptrend = crossover(conversionLine,baseLine)
TK_Downtrend = crossunder(conversionLine,baseLine)
plot(conversionLine, color=lime, title="Tenkan", linewidth=3)
plot(baseLine, color=red, title="Kijun", linewidth=3)
// define ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", defval=20)
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// backtesting range
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 3, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// open long and short
longCondition = TK_Uptrend
if (longCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
shortCondition = TK_Downtrend
if (shortCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
// close trade if backtesting criteria not met
if (not time_cond)
strategy.close_all()