Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengesan arah aliran dengan mengira dua purata bergerak dinamik iaitu DEMA dan TEMA, dan membuka kedudukan beli (long) atau jual (short) apabila berlaku persilangan emas (golden cross) atau persilangan maut (death cross) antara kedua-duanya. Selain itu, strategi ini juga menetapkan bilangan bar pegangan tertentu bagi mengelakkan kerugian henti rugi yang tidak perlu.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menentukan arah aliran berdasarkan persilangan dua purata bergerak dinamik, DEMA dan TEMA.

DEMA mewakili Purata Bergerak Eksponen Berganda (Double Exponential Moving Average). Ia menggabungkan ciri pemberat licin EMA, dan juga mengoptimumkan masalah ketinggalan (lag) yang terdapat dalam EMA. Formula pengiraannya ialah:

DEMA = 2*EMA(TUTUP,N) - EMA(EMA(TUTUP,N),N)

Di sini N ialah Demalength.

TEMA mewakili Purata Bergerak Eksponen Tiga (Triple Exponential Moving Average). Ia mengurangkan ketinggalan purata bergerak melalui pelicinan eksponen tiga kali. Formula pengiraannya ialah:

EMA1 = EMA(TUTUP,Temalength)
EMA2 = EMA(EMA1,Temalength)
EMA3 = EMA(EMA2,Temalength)
TEMA = 3EMA1 - 3EMA2 + EMA3

Apabila TEMA menembusi ke atas DEMA, ia dianggap sebagai isyarat persilangan emas, dan kita membeli (long). Apabila TEMA menembusi ke bawah DEMA, ia dianggap sebagai isyarat persilangan maut, dan kita menjual (short).

Selain itu, strategi ini juga menetapkan delayBars untuk memastikan kesahihan isyarat dan mengelakkan isyarat palsu. Ia memerlukan persilangan emas atau maut berterusan untuk tempoh kitaran tertentu sebelum mencetuskan kemasukan.

Akhir sekali, strategi menambah logik semakan berganda. Iaitu, sebelum membuka kedudukan, ia akan menilai sama ada perlu menutup kedudukan bertentangan semasa. Ini dapat mengelakkan risiko arbitraj dua hala.

Analisis Kelebihan

1. Menggunakan dua purata bergerak dinamik, lebih tepat dalam menilai arah aliran

DEMA dan TEMA, dua purata bergerak dinamik ini, lebih responsif berbanding EMA dan SMA tradisional, dapat menangkap perubahan arah aliran dengan lebih pantas, seterusnya meningkatkan ketepatan penilaian pergerakan pasaran.

2. Menetapkan kitaran kelewatan tertentu, boleh menapis isyarat palsu

Penetapan parameter delayBars menyebabkan kedudukan hanya dibuka selepas isyarat berterusan untuk satu tempoh masa, dengan itu dapat menapis sebahagian isyarat palsu dan mengelakkan perangkap.

3. Semakan berganda dapat mengurangkan risiko

Sebelum membuka kedudukan, strategi akan mengutamakan sama ada perlu menutup kedudukan bertentangan, ini dapat mengelakkan risiko memegang kedudukan dua hala serentak, dan meminimumkan kerugian akibat arbitraj.

4. Mempunyai kebolehgunaan yang luas

Strategi ini bergantung terutamanya pada persilangan purata bergerak, satu penunjuk teknikal umum, untuk menentukan arah aliran dan isyarat. Ia tidak bergantung pada produk tertentu, dan sesuai untuk kebanyakan produk yang mempunyai arah aliran yang jelas.

Analisis Risiko

1. Mudah terperangkap dalam pasaran yang sangat tidak menentu

Apabila pasaran terperangkap dalam julat turun naik yang besar, purata bergerak mungkin kerap bersilang, mudah menghasilkan isyarat palsu dan menyebabkan perangkap. Pada ketika ini, penetapan kitaran kelewatan mungkin tidak dapat menapis isyarat sepenuhnya.

Penyelesaiannya ialah menjeda strategi setelah mengenal pasti keadaan tidak menentu, atau melaraskan parameter purata bergerak dan kitaran kelewatan dengan sewajarnya.

2. Tidak dapat mengenali perangkap atau peristiwa mengejut

Strategi ini hanya mengikut arah aliran harga, tidak dapat meramalkan perangkap jangka pendek atau pembalikan yang dicetuskan oleh peristiwa mengejut yang besar. Dalam keadaan ini, strategi mungkin mengalami kerugian besar.

Penyelesaiannya ialah menggabungkan penunjuk lain untuk menilai latar belakang risiko, atau mengurangkan saiz kedudukan dengan sewajarnya.

Arah Pengoptimuman

1. Menguji lebih banyak jenis penunjuk purata bergerak

Selain DEMA dan TEMA, kita juga boleh menguji gabungan SMA, EMA dan purata bergerak yang diperbaiki lain untuk mencari penunjuk purata bergerak yang paling sesuai dengan pasaran ini.

2. Mengoptimumkan parameter MA dan kitaran kelewatan

Melalui pengoptimuman parameter, cari panjang purata bergerak dan kitaran kelewatan isyarat yang terbaik untuk mendapatkan isyarat dagangan yang lebih tepat.

3. Produk berbeza, parameter berbeza

Berdasarkan ciri produk, cari gabungan parameter purata bergerak dan kitaran kelewatan yang sesuai dengan julat turun naik dan kecenderungan arah aliran masing-masing.

4. Menggabungkan penunjuk lain untuk penilaian risiko

Contohnya, penunjuk Bollinger Bands untuk menilai turun naik dan kedudukan harga, bagi mengelakkan perangkap dalam julat tidak menentu; menggabungkan penunjuk momentum untuk menilai kekuatan dan kebolehpercayaan arah aliran.

Kesimpulan

Strategi ini mengesan arah aliran utama melalui persilangan purata bergerak dinamik DEMA dan TEMA. Ia adalah strategi pengesanan arah aliran yang ringkas. Kelebihannya ialah kestabilan, kebolehpercayaan dan kebolehgunaan yang tinggi, sesuai digunakan sebagai strategi asas; namun ia juga mempunyai kelemahan seperti sedikit ketinggalan dan keupayaan pengesanan pembalikan yang lemah. Artikel ini telah menganalisis dan merumuskan secara menyeluruh kelebihan, risiko dan arah pengoptimuman strategi ini, memberikan rujukan berharga untuk penggunaannya. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan contoh tipikal untuk reka bentuk strategi dagangan kuantitatif, dan wajar dikaji serta dijadikan rujukan.